《§3.4二维随机变量函数的分布》由会员分享,可在线阅读,更多相关《§3.4二维随机变量函数的分布(23页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2019/1/17,1,3.4二维随机变量函数的分布,设(X,Y)是二维随机变量,与一维情形类似Z=g(X,Y)可看作是一维随机变量。本节将学在已知(X,Y)分布的情况下求Z=g(X,Y)的分布。,复:X离散型,求Yg(X)的分布律的一般方法为:,设X 的分布律为 则随机变量Yg(X)的分布律为:,如果有若干个 相等,将他们合并,并将相应的概率相加(必要时可重新排序)。,2019/1/17,2,设 (X,Y )是二维离散型随机变量,联合分布律为 设Zg( X,Y ) ,则Z是一维离散型随机变量,其可能的取值为 类似一维,Z的分布律为:,同样地,如果有若干个 相等,将他们合并,并将相应的概率相加
2、。,离散型,2019/1/17,3,例题:已知随机变量 (X,Y)的联合分布律为,求Z=X+Y的分布律。,解法一:X 的可能取值为1, 2,Y 的可能取值为1, 2, 3,于是 Z=X+Y 的可能取值为2, 3, 4, 5, 且,2019/1/17,4,2019/1/17,5,2019/1/17,6,离散型卷积公式,证:显然,Z 的可能取值为 ,并且对任意 有,定理设 X,Y 为相互独立的两个离散型随机变量,其可能的取值 ,则Z=X+Y 的分布律为,2019/1/17,7,复:在已知连续型随机变量X 的分布情况下求 的密度函数的方法为:,(1) 确定Y 的取值范围R(Y);,(2) 求出当 时
3、Y 的分布函数 :,其中 是满足 的X 的取值范围;,(3) 求出当 时Y 的密度函数 :,(4) 总结Y 的密 度函数,连续型,2019/1/17,8,(1) 确定Z 的取值范围R(Z);,(3) 求出当 时 Z的密度函数 :,(4)总结 Z的密度函数 。,类似于一维情形,设 为二维连续型随机变量 ,联合密度为 ,又设 ,则 Z 的密度函数的求法一般为:,2019/1/17,9,解:由于联合密度不为零的区域为,2019/1/17,10,2019/1/17,11,(4)总结 Z的密度函数 。,2019/1/17,12,、连续型卷积公式,例 :设 的联合密度为 求 Z 的密度函数(a, b为不全
4、为0的实常数)。,因此,当 时,,2019/1/17,13,所以,所以,所以,2019/1/17,14,综上所述,只要 ,有,同理可证,当a不为0时,有,当 时,,2019/1/17,15,特别地,当 时,,这就是连续型卷积公式:,2019/1/17,16,例 :若 X 与 Y 相互独立且 求 的密度函数。,解:由于 所以 X 和 Y 的密度函数分别为,显然 。由以上定理知, 的密度函数为,2019/1/17,17,当 时,图中阴影部分内沿x方向积分,被积函数不为0,因此,2019/1/17,18,所以 的密度函数为:,2019/1/17,19,类似于前面的卷积公式,我们有,定理 设二维连续型随机变量(X,Y)的联合密度函数为 ,则 的密度函数为,特别地,若 X 与Y 相互独立,则,分析:证明方法与其它定理的证明一样,都用的是一般方法:由分布函数得密度函数。,2019/1/17,20,所以,2019/1/17,21,于是,类比与思考:既然 的密度函数为 那么 的密度函数应该是怎样的?,2019/1/17,22,例 : 若 且 X 与 Y 相互独立。求 的密度函数。,解:由题意知,因 X 与 Y 相互独立,故,要使被积函数不为0,需 如图。,2019/1/17,23,当 时,当 时,总结有,