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1、营销风险管理理论,讲座人 张云起,中央财经大学商学院 2009年7月23日,目 录 第一章 营销风险研究概述 第二章 营销风险形成机理及管理 第三章 营销风险指标体系建立 第四章 营销风险衡量模型构建 第五章 营销风险预警方式确立 第六章 营销风险决策与控制,第一章 营销风险研究概述 1.1本文研究的背景及现实意义 1.1.1 研究的背景 自上世纪8O年代以来，市场环境发生了巨大变化。可以说，企业当前的任何经济行为都会涉及风险问题，避免风险比获取超常收益更加重要。美国著名管理学家克鲁克说过：“企业只有两个基本的职能：营销和创新。” 1.1.2 研究的现实意义 市场经济是信用经济，又是风险经济。

2、在市场经济下，规避风险、严守信用，是整个经济体系正常运行的基本前提。加强对营销风险形成机理研究，并进行预警控制，对提高我国企业营销管理水平，防范营销风险具有现实意义。,1.2国内外企业风险管理研究的发展及影响 国外风险管理研究可分为三个阶段： 第一阶段：1930年至1970年代前。以客观实体派为主 第二阶段：1970年代后至1990年代前。现代企业风险管理形成的转折点 第三阶段：1990年代至今。财务性风险管理又迈向新的里程。 国内营销风险管理研究进展： 20世纪90年代中后期，开始提出营销风险管理问题。 近年来引起学界重视，研究得到快速发展。,纵向,整体观,动态观,静态观,横向,技术导向型,

3、财务导向型,人文导向型,客观实体派,主观构建派,（管理观点）,（管理技术）,整合导向型,（层次演进）,垂向,图1-1 风险管理研究多元化分布,1.3国内外企业风险预警研究的发展及现状 在经济领域，预警研究包含宏观经济预警和微观经济预警两个层面，后者主要是指企业预警。国外非常重视企业危机管理的研究。从20世纪70年代开始,相继出现了战略风险管理、基于风险价值的资产评估、对待风险的个体差异等研究。国外的研究内容主要是企业危机发生后如何应对和摆脱危机的策略问题。至于危机的成因、发展过程则缺少机理性分析。 国内的企业风险预警研究起步较晚。从20世纪80年代开始，预警系统的研究与应用经历了一个从宏观经济

4、预警渗透到企业预警、从定性为主到定性与定量相结合、从点预警到状态预警转变的过程。对国外方法的介绍和具体应用是国内企业预警研究初期的主要特征。我国企业预警研究大致可以按照企业总体经营趋势预警、行业企业预警、职能预警进行归类。,1.4营销风险管理研究存在的问题和本论文结构 1.4.1营销风险管理与预警研究存在的问题 1、营销风险管理研究存在的问题 (1)由于对营销风险内涵、形成机理的研究不够深入，认识不尽统一； (2)研究方法和研究思路等大多借鉴相关研究领域的成果，尤以项目风险、财务风险管理的移植最为明显，因此适宜性有待改进； (3)营销风险的度量方法在方法自身的科学性和实用价值方面还存在不少问题

5、，缺少模型的可信度验证。 (4)研究体系不完整，主要停留在微观营销风险的识别和度量层次，对预警和控制处理这些核心问题研究不够，同时忽视了宏观营销风险的研究。,图1-2 营销风险管理研究非对称状况,2、营销风险预警研究存在的问题 （1）重警兆和警度的研究，忽视对警义和警源的分析。 （2）重定量研究，定性研究不深入。 （3）建立的指标体系缺乏定量依据。 （4）营销风险警度的划分缺乏科学依据。 （5）忽视对营销风险预警模型或预警系统结论的检验。 （6）企业预警研究与行业结合不够好。,1.4.2本论文的主要创新 1、深化营销风险形成机理和管理思想的定性研究 2、用定性与定量分析相结合的方法建立指标体系

6、 3、指标阈值的确定和警度的划分更加科学 4、注重对预警模型和预警系统结论的检验 5、强调实证研究和行业结合,第二章 营销风险形成机理及管理,2.1营销风险的本质及特征 1、营销风险的本质 所谓营销风险，就是指在企业营销过程中，由于各种事先无法预料的不确定因素带来的影响，使企业营销的实际收益与预期收益发生一定的偏差，从而有蒙受损失和获得额外收益的机会或可能性。,后果严重性,图2-1 营销风险大小决定因素,图2-2 营销风险因素、营销风险事故、营销风险损失关系,营销风险的特征：客观性、偶然性、可变性、投机性,2.2营销风险的形成机理 2.2.1营销环境突变形成风险的原因分析,图2-3 营销环境,

7、2.2.2 营销系统振荡形成风险的原因分析 1、营销系统的构成和营销流的运行特点,图2-4 一个简单的营销系统,2、营销流的运行规律 (1)主辅律 (2)协同律 (3)波动律,不规则振荡,规则性波动,时间,营销流,起始时间,图2-5 营销流变化规律图,2.2.3营销管理失效形成风险的原因分析,图2-6 营销管理系统作用图,从上面三种营销风险的成因分析，本文最后归纳出营销风险的形成机理是：营销环境的不确定变化引起营销系统波动，如果营销管理失效，使得营销系统波动没能得到有效控制，会使营销系统的波动变为不规则振荡，可能产生营销事故，引发营销风险。,图2-7 营销风险形成机理,2.3营销风险管理设想和

8、含义 2.3.1营销风险管理的设想 1、传统风险管理思想的融合 2、营销风险管理设想 提出提高营销环境适宜度、营销系统安全度、营销管理有效度的“三度”设想，使企业营销活动适宜营销环境变化，减弱营销系统波动，保证营销管理有效，从而提高营销可靠度，降低营销风险度。 式中，Kt为营销可靠度， Et为营销环境适宜度，St为营销系统安全度，Mt为营销管理有效度。 式中，Rt为营销风险度，p为营销风险系数，Ft为营销不可靠度。,图2-8 营销可靠度关系图,2.3.2营销风险管理的含义,营销风险管理既包括为了降低营销风险发生概率和减少营销风险损失幅度，所采用的营销风险识别、衡量、预警、控制等各类监控方法与过

9、程；也包括为了与营销风险共荣共存，所建构的抵抗营销风险的各种监控方法与机制。,经营管理 （重执行）,策略管理 （重策略）,风险管理 （重不确定性）,图2-9 策略管理、经营管理与风险管理的关系,2.4营销风险管理的目标和程序 2.4.1营销风险管理目标,1、损前目标 （1）经济目标。 （2）安全系数目标。 （3）社会公众责任目标。 2、损后目标 （1）生存目标。 （2）收益稳定目标。 （3）持续发展目标。 3、目标的冲突,2.4.2营销风险管理的基本程序,图2-10 营销风险管理流程图,第三章 营销风险指标体系建立 3.1营销风险特征指标识别方法,营销风险识别过程包含以下两个环节： 一是感知风

10、险，即了解客观存在的各种营销风险。 1、组织图分析 2、财务报表及原始销售资料分析 3、环境分析 4、流程图分析 5、风险调查分析 二是分析风险，即分析引起风险事故的各种因素。 1、风险清单 2、事故树分析 3、营销威胁分析 4、慕景分析 5、营销效应分析,3.2 营销风险指标体系的构建及处理 1、宏观营销风险观测指标,本文根据营销宏观环境的六大因素，找出22个观测点， 提出了50个判断指标。 2、微观营销风险衡量指标体系 提出了顾客风险、供应商风险、市场竞争风险、竞争对手风险、产品销售风险、营销管理风险六大类共36个子因素指标，构成了一个评价指标体系。,表 3-4 营销宏观环境风险观测指标,

11、表3-5 营销微观风险指标体系,3.3 营销风险衡量指标确立 3.3.1 用主成分分析法确定营销风险评价指标,用主成分分析法对指标进行优选出： 指标集1中的X1，X2，X3，Y1； 指标集2中的X5，X7，Y3； 指标集3中的X8，X10，Y6； 指标集4中的X8，X10，Y6； 指标集5中的X14，X16 ，X17 ，Y12 ； 指标集6中的X20，X19，Y14。,表3-8 主成分分析得到的指标表,3.3.2用时差分析法确定营销风险预警指标 经过统计软件编写程序运算，得到如表3-9所示的时差关系。从表中可以看出：X1（销售合同履约率）、Y12（产品生命周期阶段）两个指标、分别滞后三期（三个

12、月），应剔除；X7（供应商价格增长率）、X10（价格下降幅度）、Y14（冲突的频率和强度）三个指标分别领先三期（三个月），因而选为先行指标。,表3-9 指标时差分析结果,3.4 用AHP法确定营销风险衡量指标权重,第四章 营销风险衡量模型构建,营销风险衡量包括营销风险评价和营销风险预测两种管理方式。营销风险评价是对当前和历史的企业营销业绩或状态做出一个定性或定量的判断以表明其好坏。 营销风险预测是在假设企业营销持续性前提下，基于企业的目前运行状态和历史营销数据，运用时间序列、回归分析等统计方法来判断企业营销的未来走势。,4.1营销风险FA-BP评价模型的建立,4.1.1对FA评价指标的正则化处

13、理 1、模糊指标的评判及模糊模拟处理 模糊指标的处理步骤如下： （1）确定模糊评价指标集 这里, （2）确定评语集 评语集可采用等级评价，这里采用五等级评价。 （很好，好，一般，差，很差） （3）确定隶属度集,（4）计算隶属度矩阵 评价组对模糊评价指标进行综合考虑，然后对各指标进行模糊评价。即对各指标进行隶属度的确定。 （5）模糊期望值的确定 在概率论中，随机变量的一个最重要的数字特征就是期望值。相应地，Liu和Liu给出了模糊变量的期望值。 该文中用三角模糊变量 的期望值为 通过以上计算得出了模糊期望值为：,（6）模糊指标的模糊模拟处理 2、对精确值指标进行正则化处理,精确值测评主要是将实际

14、值与标准值比较，并根据评价需要和行 业特点规定评分办法。在指标处理时: 正指标计算公式： 逆指标计算公式： 式中： 代表测评得分， 代表实际值， 代表行业标准值， 代表指标 调整系数。,4.1.2基于优化BP神经网络的营销风险衡量,BP神经网络模型在营销风险衡量中的应用 （1）构建BP神经网络衡量模型结构 根据所确立的营销风险衡量指标体系和BP网络结构，可以构建BP神经网络衡量模型。 输入层 根据营销风险衡量指标体系，将衡量样本指标数作为输入层神经元数，在构建的BP神经网络衡量模型中选择后12期样本为输入神经元。 隐含层 隐含层数和神经元数的选择关系到整个BP神经网络的精确度和学习效率，结合理

15、论分析和衡量具体需要，选取有7个神经元的单隐含层。 输出层 对营销风险的衡量是一个从定性到定量，再从定量到定性的过程，通过BP神经网络模型将定性转化为定量输出，然后综合评价集和输出结果，对企业营销风险做出定性评价。因此，将输出层神经元数设置为1个。,O,U7,U2,U1,X1,X2,X12,输入值,输入层,隐含层,输出层,输出值,图4-1 单隐层单输出BP神经网络模型,3、衡量目标值的确定 BP神经网络模型中衡量初始目标值由专家和被衡量企业的领导，结合企业营销的重点和薄弱环节，根据企业营销风险管理经验来确定。本文第三章已用AHP法计算出各指标权重，可用AHP法计算的综合评价值作为初始目标值。

16、4、BP神经网络的评价过程 利用Trainlm函数对BP神经网络进行训练。 设定最大训练步数epochs为1000；goal为10-17；show为5；训练样本为前1个销售年度的值（1-12期数据），以AHP评价值为其期望输出值 56，65，68，79，80，70 ，30，25，34，50，53，55 ；测试样本为后1个销售年度的值（13-24期数据）。对BP神经网络进行1000次训练，使网络的误差达到误差目标goal=10-17的要求，网络达到比较稳定的状态。运算中，把大于100分的输出设为100分，小于0分的输出设为0分。网络训练过程中的一次误差变化如图4-2所示。,图 4-2 BP神经网络训练轨迹,将12个测试样本值输入网络进行计算，得出样本1到12，即后1销售年度（2004年9月-2005年8月的评价结果为62，5