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1、计量经济学计量经济学上机上机实验报告实验报告二二 题目题目：自相关性的检验和处理自相关性的检验和处理 实验日期和时间：实验日期和时间： 2013年年 5月月 16日日 班级：班级： 学号：学号： 姓名：姓名： 实验室：实验室：实验楼实验楼 104 实验环境：实验环境： Windows XP ; EViews 3.1 实验实验目的目的： 掌握自相关性的检验与处理方法，利用课后习题数据通过德宾-沃森检验和偏相关系数检验等方 法进行自相关性的检验，运用广义差分法对自相关性进行修正。 实验内容：实验内容： 1、根据美国 19601995 年的个人实际可支配收入 X 和个人实际支出 Y 的数据进行相关分
2、析。 2、根据北京市 19 年城镇居民家庭人均收入与支出数据进行相关分析。 3、根据日本工薪家庭实际消费支出和可支配收入数据进行相关分析。 4、根据某地区 19802000 年地区生产总值 Y 和固定资产投资额 X 的数据进行相关分析。 实验步骤：实验步骤： 一、根据美国一、根据美国 19601995 年的个人实际可支配收入年的个人实际可支配收入 X 和个人实际支出和个人实际支出 Y 的数据进行相关分析的数据进行相关分析。 （一）用普通最小二乘法估计收入消费模型 1、创建工作文件并输入数据，命令如下： CREA TA A 1960 1995 DA TA X Y 2、运用最小二乘法估计收入-消费
3、模型：键入命令 LS Y C X，得出结果如下： 由上结果可以得出估计模型如下： tt XY9359. 04287. 9 t = (-3.7650) (125.3411) 9978. 0 2 R 9978. 0 2 R F=15710.39 DW=0.5234 由上回归结果可知，模型的拟合优度较高，回归效果比较理想，下面将对这个模型是否存在自相 关进行相关检验。 （二）检验收入消费模型的自相关情况 1、德宾-沃森检验（DW 检验）法 因为 n=36， k=1， 在 5%的显著水平下查表得411. 1 L D，525. 1 U D， 而 00.5234=DW L D， 因此此模型存在一阶正自相关
4、。 2、偏相关系数检验法 由于 DW 法只能检验一阶自相关性，我们用偏相关系数检验法来检验是否存在高阶自相关性。 在模型回归结果中选择操作：View/Residual Test/Correlogram-Q-statistics，默认滞后期为 16，得到偏 相关系数结果如下： 由偏相关系数分布图可知，该模型存在明显一阶自相关性，不存在显著高阶自相关性。 3、BG 检验法 在偏相关系数检验之后，我们运用 BG 检验对前面的检验结果进行进一步验证，选择操作 View/Residual Test/Serial Correlation LM Test，选择滞后期为 5，得到结果如下： 由上图可知，除滞后
5、一期回归效果显著外，其他滞后几期均不显著，可以得出，这个收入消费 模型不存在高阶自相关，只存在一阶正自相关性。 （三）修复自相关性 前面检验得知模型存在一阶自相关， 现运用广义差分法对此进行消除修正， 生成残差序列对残差 进行回归分析，在主菜单选择 Quick/Generate Series，在弹出的对话框中输入 e=resid，得到残差序列 et。使用 et进行滞后一期的自回归，输入命令 ls e e(-1)，结果如下： 回归方程为 1 72855. 0 t ee，由回归方程可知72855. 0 ，对原模型进行广义差分，得到差 分方程： ttttt XXYY )72855. 0()72855
6、. 01 (72855. 0 1211 对上式广 义差 分方程 进行回 归， 在 Eviews 命令栏 中输入 命令 ：ls Y -0.72855*Y(-1) c X-0.72855*X(-1)，回归结果如下： 由回归结果可得回归方程为： * 9484. 07831. 3 tt XY Se =（1.8710） （0.0189） t = （-2.022） （50.1682） 9871. 0 2 R F=2516.848 DW=2.0972 其中 1 * 72855. 0 ttt YYY， 1 * 72855. 0 ttt XXX。 由于使用了广义差分数据，样本容量减少了一个，为 35 个。查 5
7、%显著水平的 DW 统计表可知 模型的402. 1 L D，519. 1 U D， U DDW4- U D，说明在 5%显著性水平下广义差分模型已无自 相关，不用再进行迭代，同时可决系数、t 统计量和 F 统计量也均达到理想水平。 9366.13 72855. 01 7831. 3 1 由此，我们得到最终的收入-消费模型为 tt XY9484. 09366.13 二、根据北京市连续二、根据北京市连续 19 年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据进行相关分析年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据进行相关分析 1、建立居民收入-消费函数 以人均实际收入为 X，人均实际支出为 Y，创建工作文件，输入
8、数据，命令如下： Create a 1 19 Data x y 建立居民收入-消费模型，输入命令 ls y c x，回归结果如下： 收入-消费模型为： tt XY 6905. 093.79 Se =(12.3992) (0.1288) t = (6.4464) (53.6207) 9941. 0 2 R F=2875.178 DW=0.5747 2、检验模型自相关性 （1）DW 检验法 在 0.05 的显著性水平下，180. 1 L D，401. 1 U D，DW=0.5747 L D，由此可见该模型存在 一阶正自相关性。 （2）偏相关系数检验 在菜单中选择 View/Residual Tes
9、t/Correlogram-Q-statistics，默认滞后期为 12，结果如下： 由上图可知，该模型只存在一阶自相关性，高阶自相关性不显著。 （3）修复自相关性 对残差项进行回归分析，得到： 1 6574. 0 tt ee，可知6574. 0 ，对原模型进行广义差分， 得到广义差分方程： ttttt XXYY 1211 6574. 06574. 016574. 0。对广义差分方 程进行回归，输入命令：ls y-0.6574*y(-1) c x-0.6574*x(-1)，回归结果如下： 得到回归方程为： * 6687. 09731.35 tt XY Se =（8.1034） （0.0206）
10、 t = （4.4393） （32.3922） 9850. 0 2 R F=1049.256 DW=1.8308 其中 1 * 6574. 0 ttt YYY， 1 * 6574. 0 ttt XXX。 由于使用了广义差分数据，样本容量减少一个，为 18 个。查 0.05 显著性水平的 DW 统计表可知 158. 1 L D，391. 1 U D， U DDW4- U D，说明在 0.05 显著性水平下广义差分模型已无自相关， 相关检验也达到理想水平。 0003.105 6574. 01 9731.35 1 由此得到最终收入-消费模型为： tt XY6687. 00003.105 3、经济意义
11、分析 由上收入-消费模型可知，北京市居民的边际消费倾向为 0.6687，即人均实际收入每增加 1 元， 人均实际消费支出增加 0.6687 元。 三、根据日本工薪家庭实际消费支出和可支配收入数据进行相关分析三、根据日本工薪家庭实际消费支出和可支配收入数据进行相关分析 1、建立日本工薪家庭的收入消费函数 根据给出的相关数据，创建工作文件，输入数据，命令如下： Create a 1970 1994 Data y x 建立收入-消费模型，输入命令：ls y c x，回归结果如下图。 收入-消费函数为： tt XY6374. 08745.50 Se = (8.2911) (0.0212) t = (6
12、.1361) (30.0085) 9751. 0 2 R F=900.5078 DW=0.3528 2、模型自相关性检验 （1）DW 检验法 查 5%显著性的 DW 统计表可知288. 1 L D，454. 1 U D，DW=0.3528 L D，说明该模型存在 一阶正自相关。 （2）偏相关系数检验发 在菜单中选择 View/Residual Test/Correlogram-Q-statistics，默认滞后期为 12，结果如下： 由图可知，模型存在显著一阶自相关性，高阶自相关性不显著。 （3）修复自相关性 对残差项进行回归分析，得到： 1 8510. 0 tt ee，可知8510. 0 ，
13、对原模型进行广义差分， 得到广义差分方程： ttttt XXYY 1211 8510. 08510. 018510. 0。对广义差分模 型进行回归，输入命令 ls y-0.8510*y(-1) c x-0.8510*x(-1)，回归结果如下： 回归方程为： * 5351. 09701.13 tt XY Se = (4.7889) (0.0748) t = (2.9172) (7.1538) 6994. 0 2 R F=51.1772 DW=2.3777 由于使用了广义差分数据，样本容量减少一个，为 24 个，查 5%显著水平的 DW 统计表可知模 型中的273. 1 L D，446. 1 U
14、D， U DDW4- U D，说明广义差分模型中已无自相关。 7591.93 8510. 01 9701.13 1 由此得到最终收入-消费函数为： tt XY5351. 07591.93 3、经济意义分析 由上收入-消费模型可知， 日本工薪家庭的边际消费倾向为 0.5351， 即个人实际收入每增加 1*103 日元，个人实际消费支出增加 0.5351*103日元。 四、根据某地区地区生产总值和固定资产投资额进行相关分析四、根据某地区地区生产总值和固定资产投资额进行相关分析 建立工作文件并输入相关数据，命令如下： Create a 1980 2000 Data y x 1、使用对数线性模型 tt
15、t XYlnln 21 进行回归，并检验回归模型的自相关性 生成新的对数变量： genr lny=log(y)， genr lnx=log(x)， 对对数模型进行回归， 输入命令 ls lny c lnx 得到回归结果如下： 回归模型为： tt XYln9511. 01710. 2 ln Se = (0.2410) (0.0389) t = (9.0075) (24.4512) 9692. 0 2 R F=597.8626 DW=1.1598 n=21，k=1，查 5%显著性水平的 DW 统计表可知模型的221. 1 L D420. 1 U D，DW L D， 所有该模型存在一阶正自相关。 2、广义差分处理自相关 对残差项进行回归，得到 1 4002. 0 tt ee，可知4002. 0 ，对原模型进行广义差分，得到广 义差分方程： ttttt XXYY 1211 ln4002. 0ln4002. 01ln4002. 0ln，对广义差分 方程进行回归，输入命令 ls lny-0.4002*lny(-1) c lnx-0.4002*lnx(-1)得到回归结果如下： 回归方程为： * ln9060. 04771. 1 ln tt XY Se = (0.2256) (0.0598) t = (6.5465) (15.
