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1、资产负债管理定义*资产负债管理就是在一定的风险限额下,为实现银行的经营目标而对资产负债结构进行的全面的、动态的、前瞬性的协调管理。银行资产负债管理涵盖的内容非常广泛,包括信用风险、预算与计划、客户行为分析、产品寇价、产品创新x资本金分配、绩效考核、市场风险管理等内容。商业银行资产负债管理指标商业银行资产负债管理指标:资本充足率不得低于8%,核心资本不得低二二4%贷款余额和存款余额比例不得超过75%流动性资产余领和流动性负债余额秉得低于25%银行经营的风险“银行面临的最大风险就是市场风险及信用风险,这些风险必须得到有效的控制。进行资产负债等理首先就要衡量流动性风险、利率风险和汇率风险,将风险控制
2、在银行可以接受的水平,并在此基础上降低融资成本,提高银行整体的赢利性。*1流动性风险,指银行是否能够确侵足够的资金来源用于满足所有的承诺的到期资金运用,包括表内和表外业务“2利率风险;由于市圭利率资动&,银行的净利峡收入和浑现值会发生相应的取动,给服东价值帷木丁不确定似3:汇率风险,银行的资产价值受汇率变化的影响产生的风险“4资本风险:当满足监管资本需求时,机构发现其资本不足,不能含盖资产货债中的实际风险。“5信用风险借款者或债券发行者不能支付未偿还贷款的本金和利息。静态和动态的风险管理“金融机构度量金融风险的传统方法是审查资产负债表。静态风险管理的及时性受管理机构财务报告的收集时间限制。财务
3、报告中的信息描述了机构过去的经营情况,而没有揭示机构的未来发展趋势。,动态风险测量考虑了金融机构财务计划或者策略中内在的风险。动态的风险测量体系认为风险不是静止的。在金融机构执行一定的策略期间,风险的变化是动态的。“想要达成最优资产货倒管玲目标,丁须甩前陋性风险测量体系。此外,考虑单个计划和策略的风险/回报最优化,才能找到风险和回报之间的最优组合。账面价值与经济价值“大多数金融机构的资产负债表采用账面价值记账,而金融机构资产负债表的绝大部分是各种金融工具(贷款、存款、投资、借款)。除了少数的金融工具,大多数金融工具的价值随着利率的上升而下降,随着利率的下降而上升。“利率风际是金融机构必须管理的
4、主要风险之一。利率的变化会引起大多数金融工具价值的波动,一些金融工具价值波动可能较小,一另一些可能绘大。因为利率变化对价值的影响(风险价值2是子种重要的刹毗几陪测量友法。所以使用金融工具的市场价值比使用账面价值能更好地被大家所理解。经济价值就是资产的市场价值和负债的市场价值之差。机构的传统做法是考察利率变化对资本账面价值的长期影响,而现在却转而考察利率变化对经济价值的影响了。医明行TT阮风险管理理解商业银行经营管理实质是经营和管理风险接受风险加工管理风险转移出售风险椿衔尸胡玟。尸腊理椿行生衍和吴的,坤二技积陈的国尸腐等理规缘的根贺加风险管理理解暨意“弼晚晚一葛善颜颜一L医灵圆国钗串的氏阮土益复柏,市场民阿、和探作队愉行隔善米趣大,铬行吊颖的市锋自所的风际环堤,佐北风际珑收益的平衔,定朋宏标的描余椿衍白阳管理沈顾国消是外部限李的顾监答玟全面风险管理体系刻郯洁I淇风险应对策略预期损失(EL)、非预期损失(uUj、异常损失gn0颂朋夷途语务炳余行轼移,国腊为成本,轼移刑俊丰、绍挂诊仪政入,应倩加技俘特娄交训颂李晓衍标版朋夷覃筑李伟衡述,贺札益风阿圭江程中坤一科廖排,标俊一符业加、震善林的贺札作钧山,出玟标颊园失,霁用本技n
