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1、1.1 现代计量经济学的内容体系 从模型方法论角度,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,2,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,2,引言 经典计量经济学 微观计量经济学 现代时间序列计量经济学 非参数计量经济学 Panel Data计量经济学 现代计量经济学的其它内容,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,3,引言,计量经济学的内容体系 经典计量经济学（Classical Econometrics） 现代计量经济学（Modern Econometrics 时间序列计量经济学（Time Series Econometrics）
2、 微观计量经济学(Micro-econometrics) 非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics) 面板数据计量经济学(Panel Data Econometrics),2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,4,提出三个问题： 经典计量经济学的地位问题 现代计量经济学的各个分支的发展导向问题 计量经济学进一步创新和发展的方向问题,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,5,现代计量经济学的各个分支是以问题为导向，以经典计量经济学模型理论为基础而发展的。,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,6,20
3、19/1/13,MODERN ECONOMETRICS,6,经典计量经济学,什么是经典计量经济学？ R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,7,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,7,经典计量经济学,国外学者使用“经典计量经济学”的概念 在Damodar N. Gujarati的Basic Econometrics（4th edition）(2001)中，“classical methodolog
4、y”多处可见； Paul A. Ruud 2000年出版一本教科书的名称就是An Introduction to Classical Econometrics Theory； 2000年Wallace Huffman也出版一本教科书Classical Econometrics； Franco Peracchi在2001年的Econometrics中明确指出，该书提供了一个联系“classical econometrics”与最近若干年的新研究领域，例如非参数方法、panel Data等的桥梁。,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,8,2019/1/13,MODERN E
5、CONOMETRICS,8,经典计量经济学,经典计量经济学与Nobel经济学奖 对经典计量经济学作出重大贡献而获得Nobel经济学奖的经济学家有6位。 经典计量经济学为经济学的发展作出了重大贡献，许多在其它经济学领域获得Nobel经济学奖的经济学家都成功地应用了计量经济学理论方法。,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic pro
6、cesses“,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 “for the development of the input-output method and for its application to important economic problems“,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sci
7、ences in Memory of Alfred Nobel 1980 “for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies“,Lawrence R. Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 “for having made fundamental contributio
8、ns to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis“,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 “for his clarification of the probability theory foundations of econome
9、trics and his analyses of simultaneous economic structures“,Trygve Haavelmo Norway,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,15,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,15,经典计量经济学,模型类型随机模型； 模型导向理论导向； 模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量
10、具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； 数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； 估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,经典计量经济学在理论方法方面特征,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,16,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,16,经典计量经济学,经典计量经济学在应用方面的特征 应用模型方法论基础实证分析、经验分析； 应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,20
11、19/1/13,MODERN ECONOMETRICS,17,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,17,经典计量经济学,经典计量经济学遇到的挑战 20世纪70年代的世界经济 滞涨 石油危机 利率自由化 管理浮动汇率 Lucas批判 Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980) 实质是对结构模型的质疑，“使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的”。,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,18,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,18,经典计量经济学,经典单方程模型仍然是最具应用价值
12、的模型,经济研究1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占64%,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,19,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,19,经典计量经济学,经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型,AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占80%,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,20,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,20,经典计量经济学,经典模型作为一种实证经济研究方法的普遍适用性 它所倡导的“经济理论、数学、统计学结合”的
13、本质； 它所依赖的坚实的概率论基础； 它能够实现的“利用现有的数据资料以提取关于经济如何运行的信息”的功能； 它所遵循的“关于经济活动的观察（即行为分析）关于经济理论的抽象（即理论假说）建立总体回归模型获取样本观测数据估计模型检验模型应用模型”的研究步骤。,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,21,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,21,经典计量经济学,经典模型自身的改进与发展 非线性模型 变参数模型 虚拟变量模型 滞后变量模型 模型设定 工具变量方法 现代计量经济学的发展,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,22,20
14、19/1/13,MODERN ECONOMETRICS,22,微观计量经济学,概念 2000年正式提出微观计量经济学 “对个人和家庭的经济行为进行经验分析” “微观计量经济学的原材料是微观数据” 微观数据是通过调查得到的 微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展 J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基础性贡献 基于研究对象及其数据特征而发展的现代计量经济学模型体系。,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,23,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,23,微观计量经济学,发展 2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮 “Micr
15、oeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微观计量经济学中最前沿的理论方法研究应该是非参数和半参数方法,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,24,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,24,微观计量经济学受限数据模型,受限数据被解释变量模型(Model with Limited Dependent Variable) 选择性样本
16、模型(Selective Samples Model) 截断（Truncation） 归并（Censored） 持续时间被解释变量模型（Model for Duration Data）,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,26,2019/1/13,MODERN ECONOMETRICS,26,代表性获奖论文 “Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply”, Econometrica 42 (4), 1974, P679
