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1、新古典理性体系及公理化方法的涵义 岳 永* （西北大学经济管理学院 710069）【摘 要】：本文是综述性论文，主要试图澄清和阐释以下两个问题：（1） 、新古典经济理性效用函数约束条件下的最大化在时空一致、连续性等一系列严格公设体系下仍旧是成立的，“偏好逆转”、 “有限理性”等体系之外的批评是缺乏意义的；（ 2） 、公理化方法在现代经济学研究中有着重要的意义，它是由私人语言条件下的规范研究走向公共语境下的实证研究的唯一过度性条件。这两部分之间的逻辑是清晰的，即公理化方法将一些无法定量描述的事物（如效用及其函数形式）公理化为无歧义的表述方式，是我们在共同语境中讨论和研究问题的基础，是现代经济学科
2、学化的重要条件。【关键词】：新古典理性 公理化 方法论 Neoclassical Rationality System & The Meaning of Axiomatic Methodology Yong Yue (Northwest University) Abstract: In this paper, I survey the theoretical studies of neoclassical postulate of rationality that build by G. Debreu, K.Arrow, P. Samuelson and their partners. My
3、aim is to take further steps to make clear the group of postulate about rationality and attempt pointing out neoclassical economics at the strict postulate condition is still tenable. At last part, base on the front discuss, I pointing out Axiomatic is the important methodology to the modern economi
4、cs studies, and its the essential bridge from normative economics to positive economics. Key Words: Neoclassical Rationality; Axiomatic; Methodology 引言：何谓新古典经济理性？经济理性是现代经济学中一个很有争议的话题。经济理性假设是经济学学科存在的先验基础，不同经济分支的差异即在于经济理性假设的差异。一般而言， “经济人”与“理性行为 ”的表述是一致的。前者是行为主体，后者是行为本身。二者都是我们通常所谓的经济理性的不同角度的表述方式，符合二者其一
5、所得出的结论必然是一致的。因此本文将“经济人”和“理性行为 ”两种表述合二为一，称之为经济理性。首先必须澄清的是，经济理性不同于哲学意义上的理性主义或者唯理论。经济理性仅仅作为经济分析的逻辑基础而存在，而不是所有合理化思想或者其它理想化体系的表述形式的总和。西蒙在国际社会科学百科全书 （1968）中所指出的“理性是逻辑指引下的思考，他可以广义的定义为问题的解决和批判的思考，但只有在强调了逻辑的成分时，它才成为有价值单独讨论的特定的思想方法。无论知觉、想象、试错法这类活动有怎样的出色，仍是排除在理性之外的”（转自郑也夫，2000） 。这即是哲学所谓的理性主义或者唯理论的说法，它的对立面是实证主义
6、或者唯相论。但这两种不同范畴的理性也存在一致性的地方，如要求自身逻辑体系的相容性、逻辑体系及其推出结论的可实证性等。尽管如此，二者仍不可混同。在笔者手头存有的 19902002 年“人大复印资料” 中有关经济理性讨论的多数文献中，这两个概念都被混同甚至交替使用。这就使得我们的研究和讨论在缺乏共同的前提下无法进行、无法深入。本文主要阐释的是新古典经济理性，也即我们当前主流经济学所认可的理性定义。在此我首先引述几个关于新古典经济理性比较经典的定义。 S.Hargreaves-Heap 对“经济人” 的定义是：经济人的称呼通常是加给那些在工具主义意义上的理性人。 （他们）具有完全充分有序的偏好、完备
7、的信息和无懈可击的计算能力。在经过深思熟虑之后，他们会选择那些能够比其它行为更好满足自己偏好的行为。这里的理性是一个手段目的的概念，不存在偏好的来源或价值问题（新帕尔格雷夫经济学大辞典 ，第二卷，57-58 ） 。同时，Amartya Sen 对“理性行为”也给了定义：在确定性的情况下，理性行为有两种主要的探讨方式。第一种是强调内在的一致性：理性行为必须符合这一要求，即来自于不同子集的各种选择应以一种有说服力的、成体系的方式相互对应（通常被解释为偏好，x 比 y 较受偏好或 y 与 x 无差异） 。第二种方式，是以对追求自身利益的推断来表示的（同上，第四卷，73） 。更为通俗的表述出现在周惠中
8、那本比较流行的中级微观教材中：人的理性可以分为两个层次。首先，人的理性表现在确立其所追求目标的过程中。其次，一旦目标选定，理性就表现在实现目标的过程中。由于现代经济学是在给定个人偏好（即目标）的前提条件下讨论问题，因此所研究的的理性行为，主要是实现既定目标过程中的理性行为，一般不研究选择确定目标过程中的理性行为（周惠中，1997，2-3） 。综上所述，为了讨论方便，在此我们并不严格的将新古典理性定义为：效用函数确定条件下的最大化选择及其行为（其精确表述见本文 2.6） 。这一定义可以展开为两个层次：（1）效用函数的确定；（2）效用函数的最大化计算。这一定义在现代经济学（也即主流的新古典体系中）
9、研究中已经得到普遍的认可和运用 。其公理化形式也在古诺、帕累托、瓦尔拉斯、马歇尔、冯诺伊曼、希克斯、阿罗等人的共同努力下，前者由德布鲁在其价值理论对经济均衡的公理分析（1959）及其系列文献中完成，后者及其相应的新古典比较静态分析方法由萨缪尔森在其博士论文经济分析的基础 （1947）中完成 。新古典经济学体系也因此在其相应的理性基础建立起自己完美的大厦，成为现代经济学的主流。 1、 新古典经济理性公理化的逻辑公理化分析是指：选择原始概念，形成有关假设，运用与任何对原始概念的主观解释无关的（数学 ）推理工具，并从那些假设中推出结论。这一方法始于欧几里德（见其几何原本 ） ，希尔伯特在其几何基础
10、（1899）中做了最终的总结。将这一方法引入经济学的则是德布鲁。 1.1、经济理性公理化的切入点选择：效用函数在新古典的市场体系中，只存在两个经济主体生产者和消费者。按经济理性的一般性定义，消费者效用最大化和生产者利润最大化都是符合经济理性标准的行为。但现代经济学对经济理性的研究却仅限于消费者一方而非生产者一方，为什么？在公理化分析中，生产者理性对应的是利润最大化，利润最大化取决于生产函数及其约束条件。而生产函数在可计算的“成本- 收益”条件下是确定的，其利润量也是可计量的。因此生产者理性则是容易观察和实证的，其度量已经有了公认的标准，所以生产者理性的公理化则是没有意义的。而消费者理性（消费者
11、效用函数的最大化）的前提效用和效用函数本身是难以确定的，没有公认的标准。其确定存在以下两个障碍：（1）. 个体效用的主观性和不可计算性、不可加性；（2）.效用随着时间和地点的转移存在边际递变（递增、递减） 。同一物品在不同的时间和空间条件下效用是不同的。同样是西瓜，冬天对人的效用和夏天对人的效用截然不同；同样一瓶矿泉水，在超市里面和在沙漠上则根本不可能同日而语；有的人喜欢苹果，有些人喜欢梨，而我们很难将这两种喜欢用同一标准来进行度量。并且效用，即使个人效用也是没有办法计量的，因此消费者（个体或群体）理性的可观察性和实证性在此受到了极大的挑战。这也正是所有经济学（从古典经济学、马克思经济学到今天
12、的新古典经济学及其它非主流经济学）的共同难处之所在。试想，如果效用计量问题得以解决，效用函数一旦确定，需求函数继而可以确定，生产函数本来就能确定，二者均衡即可得出市场价格和需求（供给）量，经济学研究则是何等轻而易举的事情 。但同时经济学本身因其确定性也就失去了存在的意义。效用及其函数不确定性的存在决定了效用及其函数的研究成为现代经济的核心问题之一。效用及其函数的不确定性是我们进行研究和讨论的重要障碍，同一物品、同一时间、同一市场，我们尚不能在其效用理解上达成一致，更何况我们还必须面临不同物品、不同时间、不同市场，甚至它们效用的加总和计量。因此，效用函数的公理化就成为必须的，它存在的意义即在于运
13、用与主观解释无关的工具（一般为数学工具）对我们理解存在分歧的语言进行公理化，将私人语言转化为公共语境，确认对不确定事物及概念的一般性无歧义（或者尽量减少歧义）表述方式，使我们的讨论和研究能基于公理化的共同前提。现代经济学及其一般均衡体系的建立都是基于经济理性公理化，而经济理性的公理化则选择不确定的效用及其函数形式做为公理化的核心内容和切入点。正是这一方法，最终才确立了现代微观经济学存在的科学基础，使一般均衡理论在严格的公理化语境中得到科学的证明。 1.2、从需求函数到偏好关系对效用函数的公理化是沿着以下逻辑进行的：偏好关系 效用函数 需求函数最终目标是需求函数的确定。需求函数的确定需要两个条件
14、： (1).效用函数的存在性。 (2).效用函数的目标确定（最大化、最小化或稳定化）条件(1)是纯数学证明问题，由德布鲁（1954，1964）证明，称之为效用函数的存在定理（内容详见 2.5.1） 。这一定理由德布鲁在 1954 年证明，1964 年又对原证明做了完善。这一定理的证明以集合论为基础（见 2.1 三个集合公设） ，奠定了现在效用理论的基础，为偏好关系和效用函数之间的必然联系建立了理论基础，将对效用函数的研究深入到偏好关系。条件(2)的确定是一个先验命题下的数学（可计算性）问题。命题如下：任何人都希望最大化自己的效用函数而非最小 。这一命题在重商主义中表现为货币的最大化，在重农学派
15、中表现为土地产品的最大化，在古典学派中表现为社会产出（即近似于现在的 GDP）的最大化，在新古典学派表现为经济主体的效用最大化（在这里可以简单的认为生产者效用最大化与利润最大化完全相关） 。如果承认效用最大化这一先验命题，接下来我就必须确定：最大化点的存在位置，是在角解点还是内解点上？由于消费者需求具有多样化（而非专一化）的现实，即每个人在预算约束条件下都偏向于需求的多样化而非单一化，于是有了边界最差假定：消费者一般认为内点选择优于边界（角解点）选择 。其现实意义即人们一般要求既有吃又有穿的选择，而没有人愿意只吃不穿或只穿不吃。在这假定下存在内部均衡定理（内容详见 2.5.2） ，即最优点存在
16、于消费者集合内部而非外部。在这一条件下，我们则可以利用拉格朗日条件下的线性规划或库恩塔克条件下的非线性规划求出消费者集合内部的最大化解。内部最大化的主要条件是效用函数的可微性，这一条件由德布鲁在可微效用函数的存在性定理中证明（内容详见 2.5.3） 。这一定理意味着，存在消费者的效用函数的消费集合内部二阶连续可微，并且在各点处的各个一阶偏导不会同时为零。至此效用函数公理化体系基本确立，并落角于偏好关系。总结以上分析过程及证明过程中所须条件，得到如下三条集合公设、偏好关系满足的三条公理、关于偏好关系的三条公设、关于最优化的两条假设、三个重要的定理所组成的新古典理性公理体系。 2、新古典理性公理体系 21、三条集合公设： 1、闭性：消费集合 X 是商品空间 Rl 的非空闭子集。即消费集合边界上的消费集合都是可行的，也即消费者能够确定自己的选择范围，知道自己要什么。这一公设的数学意义在于：当线性规划问题的可行域非空的时候，它是有界或者无界多边形。若线性
