《国际金融》复习题

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1、- 中国最先进的大学生互动求职平台 1 / 7金融、 银 2010 校园招聘综合讨论区：http:/ ） 。A外国货币 B外币支付凭证 C外币有价证券 D其他外汇资产2、影响汇率变动的根本的、内在因素是（ ） 。A通货膨胀状况 B投机操纵 C政治事件 D国际收支状况3、按国际汇率制度来划分，汇率可分为（ ） 。A固定汇率 B商业汇率 C基本汇率 D浮动汇率4、欧式期权业务（ ） 。A在合同到期日前，顾客有权要求银行进行交割B在合同到期日前，顾客无权要求银行进行交割C只有在合同到期日，顾客有权要求银行进行交割D只有在合同到期日，顾客有权放弃合同的执行5、欧洲货币市场主要包括（ ） 。A短期资金

2、借贷市场 B中长期资本市场 C欧洲债券市场 D股票市场6、由于外汇汇率发生波动而引起国际性企业未来收益发生变化的一种潜在的风险称为（ ） 。A.交易风险 B.经济风险 C.储备风险 D.市场风险7、以下哪些不属于外国债券（ ） 。A扬基债券 B武士债券 C熊猫债券 D欧洲美元债券 E欧洲日元债券8、即期汇率的买入价以（ ）最高（最贵） 。A电汇 B信汇 C票汇 D钞价9、汇率按银行业务操作情况来划分，可分为（ ） 。A买入汇率 B官定汇率 C卖出汇率 D中间汇率 E钞价10、外汇市场有三个层次：银行与客户之间、银行同业之间、银行与中央银行之间。请问，银行同业之间的市场被称为（ ） 。A零售市场

3、 B批发市场 C干预市场 D有形市场11、外汇期货交易是按照成交单位与交割时间由（ ）原则来进行的。A交易所确定的标准化 B买卖双方共同确定的 - 中国最先进的大学生互动求职平台 2 / 7C买方确定的 D卖方确定的12、下列哪些因素可以影响汇率的变动（ ） 。A.国际收支的变化 B.国民收入的快速增长 C.利率的提高D.政府支出的突然增加 E.自然灾害的发生13下列说法中哪些是错误的（ ） 。A本币贬值有利于本国的商品进口、不利于本国的商品出口 B本币贬值有利于改善本国的贸易收支状况C本币贬值有利于改善本国的劳务收支状况D本币贬值有助于增加本国的单方面转移收入E本币贬值有助于抑制国内的通货

4、膨胀二、 判断题1、外汇银行公布的买入汇率是指企业向银行买进外汇时所使用的汇率。 （ ）2、一般而言，一国货币贬值有利于出口。 （ ）3、低利率货币现汇汇率下浮，期汇汇率下浮。 （ ）4、进出口商可根据汇率变动随时决定提前或推迟收汇。 （ ）5、进出口商可根据汇率变动随时决定提前或推迟收汇。 （ ）6、通胀率的上升将导致本币汇率的下浮。 （ ）7、现汇卖出价一般要高于现钞卖出价。 （ ）8、本币汇率下跌将有利于扩大本国的商品出口和进口。 （ ）9、在直接标价法下，银行的外汇买入价低于外汇卖出价，而在间接标价法下则相反。 （ ）10、由于电汇汇率高于信汇汇率和票汇汇率，因此外汇市场上公布的汇率是

5、以信汇汇率为基础的。 （ ）11、以越南盾表示的汇票对一国来讲不算外汇。 （ ）12、在国际中长期信贷业务中，借款人选择贷款到期时看跌的货币（软货币） ，以便减轻还本付息的负担。 （ ）13、在金币本位制下，实际汇率波动的上限是黄金输入点，下限是黄金输出点。 （ ）14、银行的外汇买入价一般都要高于外币现钞买价。( )三、名词解释1、狭义的外汇 2、直接标价法 3、间接标价法 4、看涨期权5、看跌期权 6、美式期权 7、欧式期权 8、外汇风险9、交易风险 10、欧洲货币 11、欧洲货币市场 12、国际储备四、论述题1、简述运用外汇期货进行套期保值的两种主要形式。- 中国最先进的大学生互动求职平

6、台 3 / 72、简述影响汇率波动的主要因素。3、简述外汇期货与远期外汇交易的异同。4、简述汇率变动对国内外经济的影响。5、欧洲货币市场具有哪些特征？五、计算题1、国际外汇市场某日牌价：AUD1=USD0.7350-0.7360 NZD1=USD0.6030-0.6040求澳元兑新西兰元的买入价与卖出价?2、国际外汇市场某日牌价：USD1=CHF1.4860-1.4870USD1=JPY100.00-100.10求瑞士法郎兑日元的买入价与卖出价?3、国际外汇市场某日外汇牌价：USD1=JPY120.10-120.30USD1=HKD7.7820-7.7840求港元兑日元的买入价与卖出价?4、

7、某年 10 月 15 日（星期一） ，A 公司买入 10 份次年 3 月期的瑞士法郎期货合同（以芝加哥国际货币市场为例，每份瑞士法郎期货合约的金额为 CHF125000） ，期货价格 CHF1=USD0.5776，初始保证金为 USD25000，维持保证金为 USD18750，当各日外汇期货市场的期货收盘价格（结算价格）为以下金额时，计算该套期保值者的当日损益、累计损益、保证金余额以及是否要追加保证金，并填入下表。日 期 收盘价 当日损益 累计损益 保证金余额 是否追加保证金10.15 0.576010.16 0.574510.17 0.573010.18 0.571610.19 0.5725

8、六、案例分析案例分析一瑞士 A 公司 90 天后有一笔 5000 美元的应付账款，为防止美元对瑞士法郎汇价波动的风险， A 公司决定采取BSI 法防范外汇风险（不考虑利息因素） 。已知苏黎世市场即期汇率为 USD1=CHF1.7110-1.71151、 A 公司采取 BSI 法的第一步（ ） 。A 先借 5000 美元 B 先借 8557.5 瑞士法郎C 先预收 8585 瑞士法郎 D 先借 8587.5 瑞士法郎- 中国最先进的大学生互动求职平台 4 / 72、第二步，A 公司与银行签订( )的即期外汇合同。A 卖美元 B 买瑞士法郎 C 卖瑞士法郎 D 买美元3、第二步，A 公司与银行签

9、订的即期外汇合同，按美元与瑞士法郎的( )计算A 买入汇率 B 卖出汇率 C 1.7110 D 1.71154、第二步，A 公司与银行签订的即期外汇合约，A 公司可获取( )。A 8555 瑞士法郎 B 8557.5 瑞士法郎 C 5000 美元 D 5005 美元5、第三步，A 公司以上述获得的确切货币金额( )。A 投资于 3 个月的美元大额存单 B 投资于 3 个月的美元债券C 发放 3 个月的瑞士法郎贷款 D 购买英镑案例分析二2002 年 1 月美国 A 公司与日本某公司签订了进口聚氯乙烯的合同，以日元计价，货值 5 亿日元，交货期不迟于 3 月下旬，当日东京市场日元对美元的牌价为：

10、即期汇率 3 个月远期美元/日元 120/121 118/120进出口双方协定，出口商将货物装船后，凭其交付的有关凭证，A 公司要立即电汇付款。为防止日元汇价上涨，A 公司比较了远期合同、美式期权、欧式期权和择期四种防险方法的利弊，最后决定采取其中一种防险方法。1、采取远期合同法，A 公司购买 5 亿日元 3 个月远期（ ）A 需花美元成本 4.2373 百万美元 B 需花美元成本 4.1667 百万美元C 该美元成本是按买入价计算的 D 该美元成本是按卖出价计算的 2、远期合同法对 A 公司来讲( )A 可降低进口成本 B 可不交保险费 (即手续费)C 合同到期日前，一旦进口货物装船，A 公

11、司有权要求银行实行交割D 合同到期日前，一旦进口货物装船，A 公司无权要求银行实行交割3、采取美式期权法，对 A 公司来讲（ ）A 增加其进口成本 B 要交保险费 (即手续费)C 期权合同到期前，一旦进口货物装船，A 公司有权要求银行立即交割D 期权合同到期前，一旦进口货物装船，A 公司无权要求银行立即交割4、欧式期权对 A 公司来讲（ ）A 要交保险费(即手续费) ，增加其进口成本B 只有在期权合同到期日，A 公司才有权要求银行实行交割C 期权合同到期日前，一旦进口货物装船，A 公司有权要求银行实行交割D 期权合同到期日前，一旦进口货物装船，A 公司无权要求银行实行交割5、成本最低，且既能防

12、止汇率波动风险，又不影响 A 公司对出口商及时支付的防险方法是（ ）A 远期合同法 B 欧式期权法 C 美式期权法 D 择期法案例分析三英国罗斯莱斯厂制造高档激光机床，每台成本加利润为 18000 英镑，现美国新泽西州兰铃公司请罗斯莱斯厂报出每台机床即期付款的美元价格，同时报出 3 个月延期付款的美元价格。通过往来电讯交流，罗斯莱斯厂估计对方接受 3 个月延期付款条件的可能性很大，但又担心届时美元汇价进一步贬值，于是打算将 3 个月后收入的美元预售给外汇银行，以固定成本匡算利润，规避外汇风险。当天英国伦敦某银行英镑兑美元的外汇牌价为：即期汇率 3 个月远期英镑/美元 1.5800/1.5820 70/901、伦敦某银行外汇牌价为（ ） 。A 直接标价法 B 间接标价法 C 买入汇率在前，卖出汇率在后 D 卖出汇率在前，买入汇率在后- 中国最先进的大学生互动求职平台 5 / 72、伦敦市场 3 个月美元的实际汇率是（ ） 。A 卖出价为 1.5870 B 买入价为 1.5910 C 买入价为 1.5730 D 卖出价为 1.57403、该外汇牌价表示（ ） 。A 美元远期升水 B 英镑远期升