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1、一、单项选择题1. 下列风险事项中，哪一项为可接受风险正确的定义（ ）。A. 进行风险处置的成本高于风险造成的损失B. 风险无法完全规避C. 期望损失非常小D. 风险发生概率非常小描述：可接受风险 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. 采用风险矩阵进行风险分析，相较于期望损失的优势不包括（ ）。A. 对风险发生概率与风险暴露有更详尽的描述B. 对风险分析的可视性更强C. 对风险发生概率大但风险暴露小与风险发生概率小但是风险暴露较大这两类进行区别D. 对风险数据通过二维矩阵进行测评，更加精确描述：风险矩阵 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03. 假设某投资经理持有一张信用违
2、约互换（CDS），为对冲风险，该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具（ ）。A. 债券、利率互换B. 指数期权、指数期货C. 汇率互换、债券D. 利率互换、指数期货描述：风险缓释方法 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 下列关于 VaR 值的表述正确的是（ ）。A. 蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便B. 目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算 VaR 值，是因为历史法更为精确C. 一年期的 VaR 和 10 天期的 VaR 相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感D. 在时间赋权 VaR 中，1 年前某个交易日的损益数据相较于10 日前某交易日损益数据对
3、 VaR 值影响更小描述：VaR 值 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.05. 某投资经理持仓有一个投资组合 Z,现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的 5%VaR 值，通过对过去 100 交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有： 第 93，-100；第 94，-101；第 95，-102；第 96，-103，因此投资经理可以认为（ ）。A. VaR 值应为-101.5B. VaR 值应为 101.5C. VaR 值应为 103D. VaR 值应为-102.5描述：VaR 值 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.06. 下列风险事项中，最有可能进行完全规避以进行风险缓释
4、的是（ ）。 A. 股票波动率增大B. 债券违约概率增大C. 人民币兑美元汇率上升D. 关联交易描述：风险矩阵 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.07. 风险计量方法需要达到的目的不包括（ ）。A. 能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射B. 能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来变化趋势C. 能整体描述投资组合价值风险D. 能让公司高层领导简单直观地理解描述：风险计量方法 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.08. 假设一个期权投资组合，Delta 约为 0，同时有负 Gamma、负Vega 和正 Theta，对该组合进行风险分析，不正确的
5、是（ ）。A. 负 Gamma 值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险B. 负 Vega 值意味着认为市场隐含波动率低估C. 正 Theta 意味着该组合获取时间收益D. 该组合可能进行 Delta 中性对冲描述：希腊值 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、判断题9. 风控模型一方面追求专业化、估值精度、预测强度，另一方面又追求简洁、效率、容易为高层领导理解，因此需要在两者之间进行取舍而不能一味追求某一方面。（ ）描述：风控模型 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. 偏 Delta 和 Delta 的区别在于，偏 Delta 将标的价格变动所造成的波动率变动也一并纳入考量。（ ）描述：希腊值 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0
