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1、 学校代码：学校代码：1003610036 金融硕士专业金融硕士专业学位论文学位论文 基于巴塞尔协议的商业基于巴塞尔协议的商业银行信用风险管银行信用风险管 理研究理研究以中国建设银行为例以中国建设银行为例 培养单位：国际经济贸易学院培养单位：国际经济贸易学院 专业名称：金融硕士专业名称：金融硕士 研究方向：商业银行业务研究方向：商业银行业务 作者：作者：黄志芳黄志芳 指导教师：指导教师：薛熠薛熠 论文日期：论文日期：二一二一四四年三月年三月 Research on the Credit Risk Management in China Construction Bank Based on th
2、e Basel III 学位论文原学位论文原创性声明创性声明 本人郑重声明： 所呈交的学位论文， 是本人在导师的指导下，本人郑重声明： 所呈交的学位论文， 是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。 对本文果。 对本文所涉及的所涉及的研究研究工作工作做出重要贡献的个人和集体， 均已做出重要贡献的个人和集体， 均已 在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律在文中以明确方式标明
3、。 本人完全意识到本声明的法律责任责任由本由本 人承担。人承担。 特此声明特此声明 学位论文作者签名：学位论文作者签名： 年年 月月 日日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、 保存、 使用学位论文本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、 保存、 使用学位论文 的规定， 同意如的规定， 同意如下各项内容： 按照学校要求提交学位论文的印刷下各项内容： 按照学校要求提交学位论文的印刷 本和电子版本； 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采本和电子版本； 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采 用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学
4、校有权提用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提 供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务； 学校有供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务； 学校有 权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文; 学校可以学校可以 采用影印、 缩印或者其它方式合理使用学位论文， 或将学位论文采用影印、 缩印或者其它方式合理使用学位论文， 或将学位论文 的内容编入相关数据库供检索； 保密的学位论文在解密后遵守此的内容编入相关数据库供检索； 保密的学位论文在解密后遵守此 规定。规定。 学位论文作者签名：学位论文作者签名： 年年 月月 日
5、日 导师签名：导师签名： 年年 月月 日日 摘摘 要要 信用风险是商业银行面临的主要风险， 有效的信用风险管理可以使银行在保 证资产安全性和流动性的前提下，实现收益最大化。随着经济全球化的发展，金 融创新不断涌现。 发达国家的商业银行在信用风险管理过程中逐渐形成了一套成 熟的风险管理理论，积累了很多实践经验，尤其是在对风险的量化分析上。相比 较而言，我国大型商业银行信用风险管理技术相对简单，大多是以主观的定性分 析为主，缺少量化分析，并且尚未形成完善的风险管理体系，不能满足监管部门 及银行自身对风险管理的要求。中国建设银行作为国有大型商业银行之一，其信 用风险管理也不可避免地存在上述问题。 巴
6、塞尔银行监管委员会作为全球银行业最具影响力的监管机构之一，2004 年 6 月公布了巴塞尔新资本协议的终稿， 从此成为了国际银行监管框架和风险管 理的基本原则。中国建设银行从 2010 年开始已经全面实施巴塞尔新资本协议。 2011 年通过的巴塞尔协议 III 对商业银行的监管要求更为严格，如何应对巴塞 尔协议 III 的实施带来的挑战是摆在商业银行面前的一道难题。 随着我国金融市场的逐步放开，如何在中国建设银行业务发展现状的基础 上结合巴塞尔新资本协议及巴塞尔协议 III 的标准，提高信用风险管理能力，建 立适合中国建设银行自身信用风险特点的信用风险管理体系就成了当务之急。 基于此， 本文将
7、首先对信用风险管理理论的国内外研究现状进行系统总结， ; 其次， 介绍巴塞尔协议的发展历程并比较巴塞尔协议 III 与巴塞尔新资本协议相 比有哪些变化；再次，对中国建设银行信用风险的成因和信用风险管理现状进行 分析， 找出其不足之处；最后拟构建一个符合新巴塞尔协议要求同时适合中国建 设银行信用风险特点的综合性信用风险管理体系， 以提高中国建设银行的信用风 险管理水平。 关键词：巴塞尔新资本协议，巴塞尔协议 III，中国建设银行，信用风险管理体 系 Abstract Credit risk is the major one which the financial institutions hav
8、e to face, effective credit risk management of the banks in ensuring the security of assets and liquidity premise maximize revenue. With the acceleration of economic globalization, great progress has been achieved in the field of dealing with the credit risk. In developed countries, credit risk mana
9、gement in commercial banks is relatively mature, they have formed corresponding systems both in theory and in practice. Constantly, new technological methods have been taken and sampled to analyze the credit risk. By contrast, in China, the administrative system of dealing with the credit risk in co
10、mmercial banks is far than perfect, the management technique is so simple and inadequate to meet the need of management of credit risk in commercial banks. As one large stated-owned commercial bank, China Construction Bank always has this credit risk management problem. Issued in June, 2004, Basel N
11、ew Capital Accord has been regarded as a standard for international banks and has exerted a strong influence on dealing with credit risk., which came into effect in China Construction Bank from 2010.The Basel III issued in 2011 requires more stringent supervision of commercial banks. How to deal wit
12、h the challenges brought about by the implementation of the Basel III is a challenge faced by China Construction Bank. As Chinas financial markets gradually liberalized, how to Improve China Construction Banks credit risk management capabilities and establish a suitable management system is the most
13、 urgent task currently. Based on the above facts, the paper summarized the basic theories of credit risk management in China and abroad. Secondly, the paper introduced the course of development of the Basel and told the main changes between Basel II and Basel III. Then the paper analysis the causes
14、of the credit risk of the China Construction Bank and credit risk management system currently. Finally, according to New Basel Capital According and Basel III, the paper intends to build an integrated credit risk management system, which will meet the requirements of the Basel III as well as to comp
15、ly with the current characteristics of the CCB. Then it will make operational recommendations to improve the Banks credit risk management. Key Words：Basel New Capital Accord, Basel III, China Construction Bank, Credit risk management system 目录目录 第第 1 1 章章 引言引言 1 1.1 选题背景 1 1.2 选题意义 2 第第 2 2 章章 文献综述文
16、献综述 4 2.1 信用风险的界定 4 2.1.1 信用风险基本概念 4 2.1.2 信用风险基本特点 . 4 2.2 信用风险管理理论 5 2.2.1 国外研究现状 5 2.2.2 国内研究现状 6 第第 3 3 章章 巴塞尔协议及其对中国银行业的影响巴塞尔协议及其对中国银行业的影响 7 3.1巴塞尔协议的诞生 . 7 3.2巴塞尔协议的主要内容 . 7 3.3巴塞尔协议对中国银行业的影响 . 10 第第 4 4 章章 中国建设银行信用风险现状及其形成原因中国建设银行信用风险现状及其形成原因 . 13 4.1 建设银行信用风险现状 13 4.2 建设银行信用风险出现的原因 . 19 4.2.1 银行自身的原因 . 19 4.2.2 贷款企业的原因 21 4.2.3 外界宏观环境的原因 . 22 4.2.4 法制不健全 . 23 4.2.5 金融市场发育不规范 . 23 第第 5 5 章章 中国建设银行信用风险管理现状及与巴塞尔协议中国建设银行信
