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1、计量经济学 Econometrics 经济计量学,第一章 绪论,0.1 关于绪论 0.2 课程教学大纲 1.1 计量经济学 1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 1.3 计量经济学模型的应用,0 .1 关于绪论,绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 不必全懂，只需似懂非懂,0.2 计量经济学教学大纲, 课程
2、 计量经济学 学分：3 课程性质：教育部规定核心课程 经济学学科八大核心课程：政治经济学，西方经济学，计量经济学，国际经济学，货币银行学，公共财政学，会计学，统计学,2. 课程说明 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计, 教材及参考书 计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 Basic Econometrics,Damodar N. Guja
3、rrati，2001 计量经济学方法与应用，李子奈，清华大学出版社，1992年 高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年 计量经济学基础，张晓峒，南开大学出版社，2007年 , Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1978(FirstEdition),1997(Second Edition),(4) 课程内容提纲及学时安排 （总课时：48学时，周学时：3学时） 第一章 绪论 3学时 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 15学时 第三章 单方程计量经济学模型专门问题 9学时 第四章 联立方程计量经济学理论与方法 9学时 第
4、五章 时间序列计量经济学模型 9学时 第六章 宏观计量经济模型 3学时,(5) 课程成绩 综合练习一(Individual Exercise)：10分 综合练习二(Group Exercise)：10分 课堂表现： 10分 期末考试： 70分,3. 关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； 必须十分重视综合练习，适当阅读计量经济学最新期刊； 必须掌握一种应用
5、软件(SPSS, Stata, Eviews, SAS)，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。,1.1 计量经济学,一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济学科中的地位,一、计量经济学, 经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展, 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何
6、一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”, 在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的
7、经济学是计量经济学的时代”。,诺贝尔经济学奖与计量经济学,53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences
8、 in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes“,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 “for the development of the input-output method and
9、for its application to important economic problems“,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 “for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies“,Lawrence R. Klein USA,The
10、Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 “for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis“,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economi
11、c Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 “for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures“,Trygve Haavelmo Norway,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,The B
12、ank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing
13、 discrete choice“,Daniel L McFadden USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)“,Clive W. J. Granger UK,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 “f
14、or methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)“,Robert F. Engle USA,非 经典计量经济学,微观计量： 选择性样本模型,微观计量： 离散选择模型,时间序列： 协整理论现代宏观计量,时间序列： ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,二、计量经济学模型, 模型 数学模型 经济数学模型 计量经济学模型 经济理论分析（行为分析）数理分析 数量分析,三、计量经济学的内容体系, 广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济
15、学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学,广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。, 初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模
16、型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。, 理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。, 经典
