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1、计量经济学 Econometrics,XX XX大学数学学院 E-mail: 2X,课名：计量经济学 98年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会将计量经济学列为我国大学经济类专业本科学生的8门(政治、西方、国际、计量、财政、金融、会计、统计)必修课之一。 课时：54学时 应具备的基础知识： 1 经济学（政治经济学，宏微观经济学）。 2数理统计学（概率分布，参数估计，假设检 验，方差分析，回归分析）。 3线性代数（矩阵，向量空间，特征根）。,教材： 计量经济学基础(第三版)，张晓峒主编，南开大学出版社，2007年 数据文件下载：http:/ 参考教材： 1.计量经济学（第二版），李子奈、潘文
2、卿编著，高等教育出版社 2.计量经济学导论 现代观点 (美) J.M.伍德里奇著，中国人民大学出版社 3.计量经济学基础 (美) 达摩达尔.N.古扎拉蒂著，中国人民大学出版社 4.计量经济分析方法与建模 高铁梅主编，清华大学出版社,教学目的要求： （1）掌握计量经济学的基本理论和方法； （2）能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测； （3）能运用EViews软件作一般性经济计量分析； （4）相关考研人士对课程的理解要进一步,专业较好的知名院校,国际知名大学： 麻省理工；加州大学圣地亚哥分校；耶鲁；加州大学伯克利分校；普林斯顿；哈佛； 国内知名大学： 清华；吉林；华科；上财；东财；人大；厦大
3、,相关考研须知,华人：李龙飞、白聚山（港科大）、洪永淼（厦大） 比如： 李子奈、易丹辉（人大）高铁梅（东财）张晓峒（南开）,教学要求,课堂纪律：手机保持安静 作业：按时独立完成和上交作业，积极参与 课堂讨论； 课外阅读：适当阅读相关教材和教学参考书； 课程考试方法：闭卷考试 卷面成绩70分+平时表现（作业考勤）30分,第一章 绪论,第一节 计量经济学的定义及发展历史 1、定义；2、发展历史；3、地位 第二节 计量经济学的研究对象、目的及分类 1、研究对象；2、研究目的；3、分类 第三节 计量经济学的应用步骤 1、模型设定；2、参数估计；3、模型检验；4、模型应用 第四节 相关软件和网络资源 1
4、、统计软件；2、网上资源,第一节 计量经济学的定义及发展历史,1 定义 计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计推断为方法，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系和经济活动规律的经济学科。 经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。,2 、发展历史,1926年挪威经济学家R.Frich提出了“Econometrics”。 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰 J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会，
5、 并于1933年创刊Econometrics。 20世纪40、50年代大发展及60年代大扩张 20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展 注： P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。 20世纪80年代在我国的发展,诺贝尔经济学奖与计量经济学,1901年创立，1969年设经济学奖 获奖者中10位直接因为对计量经济学贡献而获奖 1969 R. Frish 奠基人 J. Tinbergen之父 1973 W. Leotief投入产出分析法 1980 L. R. Klein建立实证的模型 1984 R. Stone改善数据基础 国民经济统计之父 1989 T.
6、 Haavelmo 建立原则 2000 Heckman ,Mcfadden 微观计量 2003 Engle ,Granger时间序列计量 “二战后的经济学是计量经济学的时代”Samuelson “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分” -Klein,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes“,
7、Ragnar Frish Norway Oslo University Oslo, Norway 1895 - 1973,Jan Tinbergen the Netherlands The Netherlands School of Economics Rotterdam, The Netherlands 1903 - 1994,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 “for the development of the input-output method and for i
8、ts application to important economic problems“ Wassily Leontief USA Harvard University Cambridge, MA, USA 1906 - 1999,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 “for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and
9、economic policies“ Lawrence R. Klein USA University of Pennsylvania Philadelphia, PA, USA 1920 -,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 “for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the b
10、asis for empirical economic analysis“ Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge, Great Britain 1913 - 1991,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 “for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of si
11、multaneous economic structures“ Trygve Haavelmo Norway University of Oslo Oslo, Norway 1911 - 1999,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory “for his development of and methods for analyzing theory and methods for selective samples” a
12、nalyzing discrete choice“ James J Heckman Daniel L McFadden USA USA University of Chicago University of California Chicago, IL, USA Berkeley, CA, USA 1944 - 1937 -,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with common t
13、rends (cointegration)“,Clive W. J. Granger UK,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)“,Robert F. Engle USA,3、计量经济学的地位,著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klein）在计量经济学教科书序言中写道： “计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”， “在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。”,第二节 计量经济学的研究对象、目的及分类,1 研究对象：统计资料（数据） 时间序列统计资料time series data 指同一统计指标按时间顺序排列的数据列。如1990-2002年各年国民生产总值。 横截面统计资料cross section data 同一时间、不同单位按同一统计指标排列的数据列。2005年各省国民生产总值 混合截面数据 pool dat
