土木专业建筑学工程风险决策随堂讲义

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1、第 6章 工程风险决策 本章大纲及主要内容 6.1 工程风险决策概述 6.2 风险态度与效用理论 6.3 单目标风险决策方法 6.4 多目标风险决策方法 6.1 工程风险决策概述 6.1.1 工程决策 工程决策的概念（目标和约束） 工程决策的基本要素 决策人 决策 目标 决策 信息 决策 方法 6.1 工程风险决策概述 6.1.1 工程决策 工程决策的分类 根据决策目标的数量： 单 目标和 多 目标决策 根据决策者的地位和责任 ： 高层 决策、中层 决策和 基层 决策 根据决策问题的可控程度 ： 确定型 决策、非确定型 决策（完全不确定型和风险型） 那么，工程风险决策主要针对的是哪一种决策呢？

2、 6.1 工程风险决策概述 6.1.2 工程风险决策的基本原则 全面性原则 成本效益原则 可行性原则 可能性（第二类风险） 损失量（第一类风险） 3（中度的） 4（重大的） 5（不容许的） 2（可容许） 3（中度的） 4（重度的） 1（可忽略） 2（可容许） 3 （中度的） 小 中 大 小 中 大 +1 +1 可忽略 不采取措施且不必保留文件记录 可容许 不需要另外的控制措施 应考虑投资效果更佳的方案或不增加额外成本的改进措施，需要监控 中度 应努力降低风险。但应仔细测定并限定预防成本，并在规定的时间期限内实施降低风险的措施。 在中度风险与严重伤害后果相关的场合必须进一步的评价，以更准确地确定

3、伤害的可能性，以确定是否需要改进控制措施 重大 直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量的资源 当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施 不容许 只有当风险已经降低时，才能开始或继续工作。 如果无限的资源投人也不能降低风险，就必须禁止工作 6.1 工程风险决策概述 6.1.3 工程风险决策的关键要素 掌握的信息量 决策者的风险态度（冒险与保守） 决策者的阅历和经验 工程本身的特性（不同项目之间） 风险成本（巧妇难为无米之炊） 风险收益 6.1 工程风险决策概述 6.1.4 工程风险决策的程序 确定工程风险的目标（达到什么样的效果，量化） 制定风险决策方案（怎样做） 评价风险

4、决策方案（能否行得通） 决策方案的实施 (Lets go!) 6.2 风险态度和效用理论 6.2.1 风险态度 概念 风险态度是决策者对风险的 偏好程度 。不同的人对同一件事情的认识和感知是不同的，应对风险的态度也是不同的。在工程风险管理中， 可以从不同类型决策者地风险态度和工程项目参与单位的风险态度两个角度对风险态度进行分析。 单价合同 固定单价：常用，单价优先。工期短，工程量变化小 变动单价：变化超过幅度，单价优先 初步设计或施工图设计 总价合同 固定总价：价格死，索赔多。量小、工期短、设计详细、技术简单、时间充裕。业主风险小，承包商风险大（量、价） 变动总价：建设周期超过一年半的项目，需

5、考虑价格上涨因素 法律法规和国家政策变化影响合同价款 工程造价管理部门公布的价格调整 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过 8h 成本加酬金合同 工程复杂、方案不能确定、时间紧迫时使用。承包商几乎无风险 总承包管理模式时经常使用 成本 +固定费用：成本实报实销，固定数目作为管理费及利润 成本 +固定比例：按直接费加一定比例的报酬费，比例双方确定 成本 +奖金合同：定点（ 110%-135%），底点（ 60%-75%） 最大成本 +费用：设计达到深度，报工程成本总价和固定酬金 6.2 风险态度和效用理论 6.2.1 风险态度 不同类型决策者的风险态度 根据阿罗（ 1972年诺贝尔

6、经济学奖获得者）的理论，可以将决策者的风险态度分为三种： 第一种为回避风险的保守型；第二种为喜欢冒风险的冒险型；第三种是漠视风险的中立型。 不同类型的决策者对待工程项目的风险态度不同，做决策时所采用的策略和方案也会有所不同。 他们的特点各是什么呢？ 6.2 风险态度和效用理论 6.2.1 风险态度 工程项目参与单位的风险态度 业主或项目法人 承包单位 勘察设计 监理单位 建设工程安全生产管理条例 （ 2003年） 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应

7、当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 建设工程安全生产管理条例 （ 2003年） 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10万元以上 30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： 未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方

8、案进行审查的 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工的； 施工单位拒不整改或不停止施工，未及时向有关主管部门报告的 未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。 6.2 风险态度和效用理论 6.2.2 效用理论 效用理论是关于决策者个人的心理和行为反映的定性决策理论，是研究不确定性条件下如何合理进行决策的理论基础。 工程风险的后果经常是很难去计算的，即使能够去计算，同样的结果在不同人的心目中，地位也是不一样的。因此，为了反映决策者风险态度的差异，有必要引进效用和效用函数。 6.2 风险态度和效用理论 6.2.2 效用理论 效用 经济学中的概念：消费者通过消费一定数量的商品而获

9、得的满足或满意程度。其本质是一个相对概念。 在工程风险决策中，我们借用效用的概念来衡量工程风险的后果，即效益或损失。 在实践中发现，不同类型的风险决策者即使面临同样的问题也很可能做出不一样的选择。 6.2 风险态度和效用理论 6.2.2 效用理论 效用值 为了衡量不同选择决策者的效用，我们用效用值来衡量。如前所述，效用值具有一定的主观性，而且是一种相对性的概念。 此外，效用值是没有量纲的，一般用一个 0-1之间的数字来表示。 那么为了方便计算，人们规定最愿意接受的决策其效用值为 1，最不愿意接受的决策其效用值为 0.那么其它的愿意程度的效用值就位于 0-1之间。 6.2 风险态度和效用理论 6

10、.2.2 效用理论 效用值的性质 决策者对某种结果越满意，其效用值就越高。 如果决策者在结果 A和 B之间喜欢 A，在 B和 C之间喜欢 B，则结果 A的效用值高于结果 C。 如果决策者对两种及两种以上结果的满意程度一样，则它们的效用值相同。 由于风险决策的高度不确定性和信息的不完备，决策后的损益值通常很难确定，因此可以用决策的期望效用假定作为依据，对可选方案进行决策。 6.2 风险态度和效用理论 6.2.2 效用理论 期望效用假定 假设某项特定方案有两种可能的结果，结果 A的概率为 p，结果 B的概率为 1-p。如果我们用 U(A)表示 A的效用值， U(B)表示 B的效用值，该方案的期望效

11、用值为： )1()()()( pBUpAUUE 6.2 风险态度和效用理论 A损益值）(x效用值）)(xU 6.2.2 效用理论 效用函数和效用曲线 BC)(lo g)( cbxxU a 保守型：rxebxU )(冒险型：bxaxU )(中立型：6.2 风险态度和效用理论 6.2.3 效用函数的确定 N-M心里测试法 ，也称标准赌术法，就是通过心里测试来求得与风险型期望损益值等价的确定损益值，用来作为一次性决策的标准。 请思考：一个正常的决策者的效用曲线图应该是什么样子的呢？为什么？ 损益值）(x效用值）)(xU拐点6.2 风险态度和效用理论 6.2.3 效用函数的确定 在国外， N-M心里测

12、试法是目前确定效用函数较为常用的测试方法， 它的实质是通过对决策者进行反复多轮的提问，来了解决策者对随机事件与确定事件在效用值上的等价关系 ，得出确定性事件下的该收益值（损失值暂不考虑）的效用值，最终通过多个效用值点来确定决策效用函数或效用曲线。 通常的问法是：请问“ A方案和 B方案你会选择哪一个？” 请问“您觉得这个数字是多少时才和 A方案是等效的？” 6.2 风险态度和效用理论 6.2.3 效用函数的确定 第一步：选定收益的两个临界值，将最小收益值的效用值定为 0，最大收益值的效用值定为 1. 第二部：确定上述临界值之间的效用值。其核心思想为二分法和期望相等。如何理解呢？ 第三部：确定效

13、用值过程中的调整。中间收益值先从最小值开始增加，如果决策者依然认为原方案好，那么这意味着决策者认为冒险不值得，因此要提高中间收益值。如果决策者选择了中间收益方案，则意味着中间收益超过了他的心里预期，因此应急降低中间收益值。直到决策者认为中间收益方案与原方案没有区别为止。 效用函数确定的案例 某房地产开发商开发了一个项目 ， 其收益在 0-500万元之间 。 首先将收益值 0的效用值定为 0，将收益值 500万元的效用值定为 1.这时可以得到： 1)5 0 0(,0)0( UU效用值）)(xU损益值）(x50001效用函数确定的案例 假设：此时经过专家一致判定认为收益为 0和收益为 500万元的

14、概率均为50%。我们将这个方案称为 A方案。则此时，我们开始运用 N-M法进行效用值确定。 假如此时我们问：如果给您 50万元，您会选择 A方案还是 50万元，结果回答是选择 A方案，那么这意味着 50万元在决策者心目中的效用低于 A方案的效用值，因此我们下一次询问就必须提高标准，即大于 50万元；又假如我们问：如果给您 350万元，您会选择 A方案还是 350万元，结果回答是选择 350方案，那么这意味着 350万元在决策者心目中的效用高于 A方案的效用值，因此我们下一次询问就必须降低标准，即低于 350万元。直到有一个值能够使决策者觉得选择其中任何一个方案对他来说没有区别，那么这个数值就是我们要找到的中间效用值。 例如，经过多次询问，我们发现收益值为 140万元的时候，决策者认为选择 A或者 140万元是没有区别的。因此： 5.05.0105.0)1()500()0(140( pUpUU ）效用值）)(xU损益值）(x500015.0140此时 140万元将损益坐标轴划分为两个空间，即（ 0,140）；（ 140,500）。 那么，接下来我们就要继续寻找两个点，