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1、全国大学生统计建模大赛论文中国商业银行效率统计模型研究参赛单位：湖南大学学院名称：统计学院参赛队员：安普帅、唐李伟、赵谦指导老师：周四军教授提交日期：2009.9.30摘 要效率是商业银行核心竞争力的重要内容，自我国2001年12月11日正式加入世界贸易组织后，我国的金融市场的开放对我国商业银行的效率必定带来一定的影响。因此如何提高我国商业银行的效率逐渐成为人民关注的焦点。本文根据我国四大国有商业银行和12家股份制商业银行20052007年的历史数据，以建立的指标体系为基础，采用一般的加权分析方法测度上面的目标商业银行的效率；同时，以银行的净利润作为银行的产出，职工人数、营业费用和所有者权益作
2、为银行的投入，采用数据包络分析方法（DEA），并运用LINGO和SPSS统计分析软件对DEA模型进行了求解和检验，计算出目标商业银行每年的技术效率值以及它们的平均值。然后对两种模型计算出的平均效率值进行了比较分析，得到如下结论：四大国有商业银行的整体效率低于新兴的股份制商业银行，而在技术效率方面（除中国农业银行外）普遍高于股份制商业银行的结论。鉴于以上的分析结论，本论文给出了国有商业银行和股份制商业银行效率提高的一些具体的建议。关键词：商业银行；技术效率；AHP方法；DEA方法；LINGO 目 录一、绪言1二、指标的选取和数据的说明2三、模型的提出、求解和检验5四、两种模型计算的效率比较14五
3、、商业银行效率提高的建议15六、模型存在的不足及改进方向16参考文献18附 录19一、绪言1.问题的提出从2006年底起，中国金融系统已对国外全方位开放，中国商业银行必须提升自身效率，以应对外资银行全面进入带来的挑战和冲击。2001年11月1011日，在卡塔尔首都多哈举行的第四届世界贸易组织部长级会议完成了中国加入WTO的相关法律程序。2001年12月11日，中国成为WTO的正式成员。根据WTO的有关协议，中国将对外资银行逐步开放国内市场。金融业被认为是中国加入WTO后受冲击最大的行业之一。与西方发达国家的商业银行相比，中国商业银行无论是资产质量、盈利水平、资本充足率等经营指标方面。还是在业务
4、产品创新、信息化等技术因素方面，抑或是在经营理念、组织架构、业务流程、治理结构、人力资源等管理因素方面。都处于相对落后的地位，集中体现在商业银行效率较低。加入WTO后中国银行业原来可以依托的防火墙已不复存在，从2006年底起，外资银行已开始全方位的进入中国金融领域，给中国商业银行发展带来前所未有的挑战和压力。中国商业银行必须提升效率，以应对外资银行的挑战和竞争。商业银行效率的概念可以从宏观和微观两个角度加以界定。从宏观角度看，商业银行效率是指商业银行对国民经济增长的贡献率，也就是整个商业银行要素的投入与国民经济的增量和增长质量进行对比。从微观角度看，商业银行效率是指各商业银行能完成的金融资源配
5、置达到最优，也就是商业银行投入与产出或成本与收益的对比。银行效率是指银行业务活动中的投入与产出或者成本与收益之间的对比关系，是银行对其资源的有效配置，是其竞争力的体现。提高银行效率，既是商业银行的核心任务，也是其可持续发展的前提条件。从本质上讲，银行效率是银行对其资源的有效配置，是银行市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的总称。本论文主要研究商业银行这类重要金融机构的微观效率。商业银行就其内涵而言，主要体现在以下几个方面：（1）商业银行效率并不是简单的成本与收益的一个对比关系，而是从投入产出角度衡量的一个综合的效率概念，其投入和产出并不仅仅局限于货币化的投入和产出。（2）商业银行效率是关
6、于商业银行资源配置情况和各项资源利用的有效程度的衡量。商业银行效率可以是从整体衡量的效率，也可以从某一功能单元或某一局部衡量的效率。（3）商业银行效率的测算与比较是建立在同一背景、同一基础上，其效率值只是一个相对值，是在所选的决策单元内进行的测算与比较，没有绝对的高效率与低效率。2.目前国内外的研究现状目前有关研究银行效率文献有：奚君羊、曾振宇（2003）运用参数估计方法检验了我国商业银行的效率，结果发现我国中行、农行、工行、建行4家国有银行的效率低于新兴商业银行，从制度层面解释了我国商业银行效率低下的原因；张建华（2003）用数据包络分析方法（DEA）的基本模型和改进模型，对1997年200
7、1年国有、股份制及城市商业银行的效率状况进行了全面分析；刘汉涛（2004）指出我国银行显示出了较大的技术无效率，股份制银行平均效率要高于国有银行，国有银行规模无效程度比较严重，越来越多的股份制银行进入递减规模报酬阶段；陈守东、刘芳（2006）利用1996年2005年的数据，运用DEA模型全面测度了商业银行的技术效率、成本效率和配置效率，结果表明国有商业银行三种效率均低于股份制商业银行；周四军、庄成杰、袁鹏、刘红（2008）利用1999年2005年的数据，分别从经济（财务）和技术（生产）的角度，采用财务指标分析方法和数据包络分析方法（DEA）来测度和评价中国商业银行的效率和排名，并对两种测度方法
8、进行比较分析，结果显示两种测度方法测度的各商业银行效率值及排名结果基本一致，即国有商业银行效率明显低于股份制商业银行。本文基于2005年、2006年和2007年16家主要商业银行的数据（数据的选取具体见二中第一部分指标的选取），利用一般的加权综合分析模型和数据包络分析方法（DEA）对中国国有商业银行和新兴商业银行的效率进行了计算，并对计算出的结果进行排名及比较分析，在结果的分析中我们给出了一些有关商业银行效率提高的具体建议。二、指标的选取和数据的说明1指标的选取2000年，中国人民银行开展国有独资商业银行等金融机构贷款质量、盈亏状况等真实性大检查，制定国有独资商业银行考核评价方法，首次对国有独
9、资商业银行的经营业绩进行定量考核，并加强了对国有独资银行信息披露的监管，同时，国务院向国有重点金融机构派驻了监事会。中国人民银行对国有商业银行考核评价主要从资产质量、盈利及减亏能力、流动性和资本充足率四个方面进行，对国有独资商业银行的经营业绩进行动态评估，督促银行通过滋生努力提高经营业绩1。2002年，国家财政部设计了一套关于商业银行效绩评价指标体系，包括金融类企业的共性指标和商业银行的个性指标。商业银行、保险公司等金融企业的共性指标有：流动性指标流动比率、资产负债率；安全性指标资本充足率、不良资产比率；盈利性指标净资产收益率、资产收益率等。个性指标有：流动性指标备付金比率、存贷比率、现金流量
10、充足率；安全性指标风险资产抵补率、核心资本充足率；盈利性指标利息回收率、人均利润额、应付利息充足率；发展能力指标存款增长率、贷款增长率、资本增长率等。鉴于上面得叙述和考虑原始数据的可得性，本论文采用的测度项目有盈利能力、费用控制能力、资产质量、资产流动性和发展能力，具体指标的选取解释如下：（1）资本收益率，又称“净资产收益率”，是反映商业银行盈利能力的重要指标.对于上市商业银行，可称为“股权受益率”，用以衡量上市商业银行给其股东的回报率.“资本收益率”是公认的评价银行盈利能力最具综合性的指标，能够反映银行每单位资本创造利润的水平。该指标是一个正指标，即为指标值越高，表明股东投资效益越好，银行的
11、效率越高。（2）资产收益率，又称“总资产报酬率”，也是从银行盈利能力角度测度银行效率的重要指标，该指标与资本收益率指标具有一定的相关性，但不具有简单的替代性。资产收益率也是个正指标，该指标数值越大表示每一单位总资产所带来的净利润越多，从而表明该商业银行的管理能力越强，银行的效率越高。（3）人均利润率，是从银行盈利能力角度测度的，是测度商业银行的重要指标，这个指标用来比较不同类型商业银行效率时具有独特的作用，对如何通过加强人力资源管理提升银行效率具有借鉴意义。该指标也是个正指标，其指标值越大，表明人均创造的利润就越多，从而商业银行的效率也就越高。（4）营业费用率，是从银行费用控制水平的角度测度商
12、业银行效率的。该指标是一个逆指标，其指标值越小，说明在营业费用一定的情况下所创造的营业收入越多，从而表明商业银行费用控制水平很高，即商业银行的效率就越高。（5）不良贷款率，是反映商业银行贷款资产质量的重要指标，是指不良贷款在贷款总额中的比例，采用的是新的五级分类方法。由于商业银行的主要资产是由各类贷款组成，所以要使商业银行有效率，必须保证银行资产有质量，亦即必须提高商业银行贷款质量、降低不良贷款率。该指标是个逆指标，指标数值越小，表明商业银行贷款资产质量越高，效率越好。（6）流动比率，是反映资产流动性的基本指标，它是指流动资产与流动负债的比率，资产的流动性状况对商业银行效率具有重要影响。该指标
13、也是正指标，指标值越大，说明商业银行流动性越高、效率越高。（7）资本积累率，反映商业银行资本权益的保值、增值的情况，是商业银行发展的基本保证。该指标是一个正指标，指标值越高，表明商业银行资本权益的保值、增值水平越高，银行的效率越高。各个指标的性质和计算方法如表1所示：鉴于上面有关指标计算的叙述，本文选取的有关数据是2005年、2006年和2007年中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东银行、恒丰银行、浙商银行等16家商业银行的总资产、总负债、所有者权益、贷款余额、
14、存款余额、职工人数、营业收入、营业费用、净利润、不良贷款率和流动比率。表1 商业银行效率评价指标体系测度项目指标名称指标性质指标计算方法盈利能力资本收益率正向指标资产收益率正向指标人均利润正向指标费用控制能力营业费用率逆向指标资产质量不良贷款率逆向指标在各年的中国金融年鉴中可以查到资产流动性流动比率正向指标发展能力资本积累率正向指标为了以后叙述方便，我们定义中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东银行、恒丰银行、浙商银行等16家商业银行为我们所要研究的“目标商业银行
15、”;定义资本收益率、资产收益率、人均利润、营业费用率、不良贷款率、流动比率和资本积累率分别为第一、二、三、四、五、六和七变量。2数据来源说明通过上面有关指标选取的说明，我们知道了要寻找的原始数据是哪些。然后，我们在20002008年的中国金融年鉴中搜集了19992007年的目标商业银行的总资产、总负债、所有者权益、贷款余额、存款余额、职工人数、营业收入、营业费用、净利润、不良贷款率、流动资产和流动负债等数据。由于我国每年的金融年鉴是每年的12月份出版，所以查不到2008年所要研究的目标商业银行的相应数据。同时，浙商银行在2004年8月18日正式开业，因此我们只能得到其2005、2006和2007三年的有关数据。同时，在中国金融年鉴中，有些银行的一些指标是找不到的，在银行的官方网站上也是搜集不到的，例如：广东发展银行和中国广大银行2005年的各个指标的数据都是寻找不到的，搜集不到的数据我们记为“”。鉴于数据的选取和以往有关论文对商业银行效率的研究8，我们最终选取2005、2006、2007三年目标商业银行对应指标数据进行分析。3数据的预处理在所要处理的指标中，人均利润的单位是万元/人和其他指标的单位不同，为
