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1、 南开大学经济学院历年本科计量经济学南开大学经济学院历年本科计量经济学 期末试卷及答案解析汇编期末试卷及答案解析汇编23目录目录 答案解析勘误表42002 年第一学期计量经济学期末开卷试题52002 年第一学期计量经济学期末开卷试题答案82004 年计量经济学试题102004 年计量经济学试题答案1305 年计量试题（附答案）162006-2007 学年第二学期计量经济学期末试卷 （A 卷）192006-2007 学年第二学期计量经济学期末试卷 （A 卷）答案222006-2007 学年第二学期 计量经济学期末 试卷 （B 卷）232006-2007 学年第二学期 计量经济学期末 试卷 （B
2、卷）答案262007-2008 学年第一 学期 计量经济学期末 试卷 （A 卷）272007-2008 学年第一 学期 计量经济学期末 试卷 （A 卷）答案312009-2010 学年第一学期 计量经济学期末 试卷（ A 卷） 362009-2010 学年第一学期 计量经济学期末 试卷（ A 卷） 答案402010-2011 学年第一学期 计量经济学期末 试卷（ A 卷） （附答案）464答案勘误表答案勘误表 2002 年第一学期计量经济学期末开卷试题答案 第一大题，第 1 小题： 第二空答案是 118.634 应改为 118.6377；第三空答案是 0.0384 应改为 0.04034 第五
3、大题，第 1 小题： 因为是对建模，所以答案应从 ARIMA 模型改为 ARMA 模型ytD 第五大题，第 3 小题： 带入有误，原答案代入的是 1997 年的-0.00127，应该代入 1996 年的1996 u0.00179，并且题目要求是求值，答案求的是值，由于题目没有给出tDyty ，所以是求不出来的1997y1998y2004 年计量经济学试题答案 第三大题，第 2 小题的（2）： 对解释变量中一阶滞后项的回归模型进行自相关检验（即自回归模型的随机误 差项进行的自相关检验） ，答案用的是 Dutbin 提出的 H 统计量：，但答案代入的 n 值是 32-1=31，不1(1)21( )
4、1( )nnHdnVarnVar 是样本容量 322005 年计量试题（附答案） 第三大题的（2）： 为了提高模型的拟合优度，答案是在原模型的解释变量中增添项，但是没2tx 有解释这一改进的由来和检验 第四大题，第 3 小题： 计算已婚男士与已婚女士的工资差异，原答案为 0.34，应该是 0.12+0.34=0.46 第五大题，第 3 小题：答案遗漏 第八大题，第（3）小题：答案遗漏2006-2007 学年第二学期计量经济学期末试卷 （A 卷）答案： 第一大题判断题，第 2 小题： 答案是错，有疑问 第二大题选择题，第 4 小题： 答案是 D，有疑问 第四大题，第 2 小题：答案应该改为：“男
5、性的方差比女性的。 ” 2007-2008 学年第一 学期 计量经济学期末 试卷 （A 卷）答案： 第二大题，第 5 小题： 第二问，上市公司绩效值的方差的求法？5南开大学经济学院南开大学经济学院 2002 年第一学期计量经济学期末开卷试题年第一学期计量经济学期末开卷试题姓名：_ 学号：_ 系别：_ 考分：_一、1978-2000 年天津市城镇居民人均可支配销售收入（Y，元）与人均年度消费支出 （CONS，元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（共 30 分）Dependent Variable: LNCONS Method: Least Squares Date: 06/14/02 Ti
6、me: 10:04 Sample: 1978 2000 Included observations: 23Variable CoefficientStd. Errort-StatisticProb. C _0.064931-3.1936900.0044 LnY 1.0508930.008858 _0.0000R-squared 0.998510 Mean dependent var7.430699 Adjusted R-squared S.D. dependent var1.021834 S.E. of regression Akaike info criterion-6.336402 Sum
7、 squared resid 0.034224 Schwarz criterion-6.237663 Log likelihood 42.23303 F-statistic14074.12 Durbin-Watson stat 0.842771 Prob(F-statistic)0.000001在空白处填上相应的数字（共 4 处） （计算过程中保留 4 位小数） （8 分）2根据输出结果，写出回归模型的表达式。 （5 分）3给定检验水平 =0.05，检验上述回归模型的临界值 t0.025=_，F0.05=_； 并说明估计参数与回归模型是否显著?（6 分）B B B B B0B B B B 64
8、解释回归系数的经济含义。 （5 分）5根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违 背，应该如何解决？（6 分）二、已知某市 33 个工业行业 2000 年生产函数为：（共 20 分）Q=ALKeu 1 说明、的经济意义。 （5 分）2 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。 （5 分）3 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 ，试写出 A 的估计式。 （5 分）04 此模型可能不满足哪些假定条件，可以用哪些检验（5 分）三、已知某市羊毛衫的销售量 1995 年第一季度到 2000 年第四季度的数据。假定回归模型为： Yt =0+1 X1t +2 X2 t
9、+ ut式中：Y=羊毛衫的销售量X1=居民收入X2=羊毛衫价格如果该模型是用季度资料估计，试向模型中加入适当的变量反映季节因素的影响。 （仅考 虑截距变动。 （10 分）四、给出结构模型（共 20 分）Ct=0 1Yt2Ct-1 u1t It=01Yt2Yt-13rt u2t Yt=CtItGt 其中 C总消费，I总投资，Y总收入，r利率，G政府支出 1写出模型中的内生变量、外生变量、预定变量。 （5 分）72讨论联立方程模型的识别问题。 （10 分）3写出每个行为方程估计方法的名称。 （5 分）五、下图一是 yt的差分变量 Dyt的相关图和偏相关图；图二是以 Dyt为变量建立的时间序列模 型
10、的输出结果。 （22 分）图一Dependent Variable: DY Method: Least Squares Date: 06/14/02 Time: 19:28 Sample(adjusted): 1951 1997 Included observations: 47 after adjusting endpoints Convergence achieved after 6 iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. AR(1)0.9780380.03325829.407800.0000 MA(2)-0.3132
11、310.145855-2.1475540.0372R-squared0.297961 Mean dependent var0.145596 Adjusted R-squared0.282360 S.D. dependent var0.056842 S.E. of regression0.048153 Akaike info criterion-3.187264 Sum squared resid0.104340 Schwarz criterion-3.108535 Log likelihood76.90071 Durbin-Watson stat2.183396图二 其中 Q 统计量 Q-st
12、atistic(k=15)=5.487 1根据图一，试建立 Dyt的 ARMA 模型。 （限选择两种形式） （6 分）2根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。 （8 分）3 与图二估计结果相对应的部分残差值见下表，试用（2）中你写出的模型估计式预测 1998 年的 Dyt的值（计算过程中保留四位小数） 。 （6 分）8南开大学经济学院南开大学经济学院 2002 年第一学期计量经济学期末开卷试题答案年第一学期计量经济学期末开卷试题答案一、 （30 分）10.2079 118.6344 0.9984 0.0384 (每空 2 分)2 （5 分）LNYLNCONS9 .05. 12
13、074. 0（-3.19） （118.63）32.08，4.32 由回归结果可以看出，估计参数的 t 值分别为-3.19 和 118.63，其绝对值均大于临界值 2.08，故估计参数均显著；F 统计量的值为 14074.12 远远大于临界值 4.32，因此回归模型的估 计也是显著的。 （6 分）4回归参数 1的经济含义是：当人均可支配收入增加 1%时，人均年度消费支出增加 1.05%。 反映天津市改革开放以来人均消费支出的增加速度略快于人均可支配收入的增加速度。 （5 分）5经典线形回归条件之一是随机误差项应满足无序列相关的要求即不存在自相关的现象， 从输出结果来看，该模型的 DW 统计量为
14、0.84，根据杜宾瓦得森检验，在 5%的显著水平下， k=1、n=23 时，DW 统计量的临界值 dL=1.26，dU=1.45，由于 0.84G-1 , 阶条件成立 秩条件：写出变量的系数矩阵，引入 Xt=1Ct It Yt rt Gt Ct-1 Yt-1 Xt第一个方程 1 0 -a1 0 0 -a2 0 -a0第二个方程 0 1 -b1 -b3 0 0 -b2 b0第三个方程 -1 -1 1 0 -1 0 0 09划去第一行，第 1，3，6，8 列，第一个方程不包含的变量的系数矩阵为 It rt Gt Yt-1 1 -b3 0 -b2 其秩=2=G-1 -1 0 -1 0 秩条件成立，第一个方程可以识别 根据阶条件，K-M1G-1，第一个方程过度识别。 第二个结构方程的识别： 阶条件：K-M2=3G-1, 阶条件成立。 秩条件：划去第二行，第 2，3，4，7，8 列，第二个方程不包含变量的系数矩阵为：Ct Gt Ct-11
