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1、我国商业银行风险管理研究,选题的目的与意义,美联储主席阿兰 格林斯潘(Alan Greenspan) ：银行之所以能够为现代社会做出这么多的贡献，主要是因为他们愿意承担风险 。美联储副主席罗杰富古森(Roger W.Ferguson，Jr.)：银行因为承担风险而生存和繁荣，而承担风险正是银行最重要的经济职能，是银行存在的原因 。,研究思路和方法,商业银行的风险分类,信用风险（Credit Risk）一般发生在银行贷款或投资债券中，是由借款者违约造成的风险。 市场风险（Market Risk）市场中因变量的变动带来的风险。 操作风险（Operation Risk）是指商业银行不完善或有问题的内部
2、程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险，它涵盖了金融机构许多的内部风险。,我国商业银行风险的表现,净资产利润率 不良贷款率资本充足率,净资产利润率,净资产利润率是衡量企业盈利状况的重要指标，净资产利润率越高，企业自有资本获取收益的能力越强，运营效益越好，对企业投资人、债权人利益的保证程度越高。,不良贷款,资本充足率,资本充足率反映银行的偿债能力，即自身防御风险的能力。其比率越高，抵御风险的能力越强。一般说来该指标应大于8%为宜。,我国商业银行风险管理的现状,组织框架职责不清、分头管理、相关性差，造成管理 人员难以协同，对风险疏于管理，对银行庞大的国内外分支行及附属机构的风险监控和管理难以触
3、及。,深圳银行组织结构图,我国商业银行风险管理的现状,管理技术 一信息系统开发上的滞后性和不连续性 二在具体的风险计量方面，相关指标定性成份居多，运用经验分析方法居多，而定量的成份较少，主观性较强。,国外商业银行风险管理的经验,德国商业银行德国商业银行扁平化的组织结构,国外商业银行风险管理的经验,美国商业银行风险调整的资本收益（RAROC ）：银行在评价其盈利情况时，必须考虑其盈利是在承担了多大风险的基础上获得的。RAROC的计算公式为： 1、银监会公布的公式 RAROC =（收益预期损失）/ 经济资本 2、原来表达的公式(总行对支行适用) RAROC=（收入-支出-非预期损失）/抵御非预期损
4、失的资本 =（收入-支出-经济资本）/经济资本 =（帐面利润-经济资本）/经济资本 3、国际通用基本公式 RAROC =（税后净利润资本成本）/ 经济资本,国外商业银行风险管理的经验,美国商业银行风险价值法（VAR）：在正常的市场条件和特定的置信区间下，估算银行在一定期间内给定的资产组合在市场波动中可能遭受的最大损失值VAR的两个基本参变量 持有期间置信度,国外商业银行风险管理的经验,美国商业银行全面风险管理体系 （ERM ）：对商业银行面临的所有风险作出连贯一致、准确和及时的 度量 。,风险管理的实施对策,风险管理理念的建设,1 不回避风险2 风险管理意识必须贯穿到全行全员 3 建立合适的风险控制奖惩制度,风险管理的实施对策,加强内部控制,完善公司治理结构独立董事制度建立风险管理组织架构横到边，竖到底,风险管理的实施对策,加强人才培养 一明确职责，制定清晰的实施规划 二提高道德修养 三熟悉各项金融政策，金融法规和专业知识 四良好的人际关系及沟通技巧,Any Question ?,Thank you !,
