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1、目录,第一章 金融监管概述 第二章 银行业监管 第三章 证券业监管 第四章 保险业监管 第五章 政策性银行监管,目录,第六章 非银行金融机构监管 第七章 涉外金融机构监管 第八章 金融市场监管 第九章 国际资本流动监管 第十章 金融创新与金融监管,第一章 金融监管概述,讲授内容： 第一节 金融风险与金融监管 第二节 金融监管内容 第三节 金融监管体制 第四节 金融监管的发展趋势与国际合作 复习与思考,第一章第一节,第一节 金融风险与金融监管,一、金融风险,(一)金融风险的定义 金融风险是指经济主体在金融活动中，由于形势、政策、法律、市场、决策、操作、管理等诸因素的变化或缺陷，使结果与预期发生偏
2、离而导致损失或未获利及丧失获取额外收益机会的可能性。,第一章第一节,一、金融风险,(二)金融风险的类型 1.信用风险(credit risk) 信用风险，是指交易对象或所持金融商品的发行者出现不能支付行为，或其信用度发生变化所形成的风险。 2.市场风险(market risk) 市场风险，是指因利率、有价证券的价格、外汇市场行情和股票价格等市场交易商品的价格或行情变化所引起的金融商品或金融交易的风险。,第一章第一节,一、金融风险,3.流动性风险(liquidity risk) 流动性风险分为市场流动性风险和资金筹措风险两种类型。 市场流动性风险，是指在与通常相比不利条件下或无法在通常条件下对所
3、持金融商品进行变现以及对金融交易的余额进行清算时的风险。 资金筹措风险，是指在与通常相比不利条件下或无法在通常条件下为持有金融商品、维持金融交易规模而进行资金筹措的风险。,第一章第一节,一、金融风险,4.操作风险(operational risk) 操作风险包括业务风险和业务系统风险两种。 业务风险，是指在金融交易中进行资金结算、证券交割和担保管理等业务时因工作失误或非法操作所形成的风险。 业务系统风险，是指因业务处理系统不完善或者无法应对灾害，存在着非法运用该系统的可能性，从而形成了风险。,第一章第一节,一、金融风险,5.政策风险(policy risk) 政策风险主要指由于国家宏观经济金融
4、决策的不适时宜或失误而带来的风险。 一国的宏观经济金融政策如果出现了问题，轻则带来金融风险，重则产生金融危机。 6.管理风险(management risk) 管理风险可能因金融机构的管理者决策失误而造成，也会因金融机构中重要岗位人员的违规行为而产生。,第一章第一节,一、金融风险,7.清算风险(settlement risk) 清算风险，是指在有价证券买卖交易和外汇交易结算时，因交易对象的支付能力或业务处理等问题造成不能按合同结算所形成的风险，具体包括交易对象的信用风险、流动性风险和业务风险等。 8.法律风险(legal risk) 法律风险，是指在金融交易中，因合同不健全、法律解释的差异以及
5、交易对象不具备正当的法律行为能力等法律方面的因素所形成的风险。,第一章第一节,一、金融风险,9.系统风险(systemic risk) 系统风险，是指某些金融机构破产或无法支付债务，对其他金融机构、国家整体甚至对外国也造成了一定的影响，从而使国内外的金融系统陷入危机的风险。,第一章第一节,一、金融风险,10.其他金融风险 (1)损失风险(liability risk) (2)信息管理风险(security risk) (3)税务风险(tax risk) (4)舆论(传闻)风险(reputation risk),第一章第一节,二、金融监管,(一)金融监管的定义 金融监管(financial su
6、pervision)是指金融监管当局依法运用各种措施、手段，按照既定的标准对金融机构从市场准入、业务活动、经营状况、行为规范到市场退出全过程所进行的连续、统一、规范的监督与管理。 从广义上理解金融监管，则除了金融监管当局监管之外，还包括了金融机构内部控制与稽核的自律性监管、同业组织的互律性监管、社会中介组织和舆论的社会性监管等。,第一章第一节,二、金融监管,(二)金融监管必要性的理论 1.金融体系的负外部性效应 2.金融体系的公共产品特性 3.金融机构自由竞争的悖论 4.不确定性、信息不完备和信息不对称,第一章第一节,二、金融监管,(三)金融监管的历史演变 20世纪30年代以前的金融监管主要是
7、中央银行在实施货币管理和防止银行挤提政策层面的监管，对于金融机构经营行为的规定、监管和干预较少，算不上真正意义上的金融监管。真正意义上的金融监管出现在20世纪30年代大危机后。,第一章第一节,二、金融监管,2.20世纪3070年代：严格监管，安全优先 3.20世纪7080年代末：金融自由化，效率优先 4.20世纪90年代至今：安全和效率并重,第一章第一节,二、金融监管,(四)金融监管的目标 金融监管目标是实现金融有效监管的前提和监管当局采取监管行动的依据。 不同时期、不同国家金融监管的目标不同，但概括起来主要有以下四个目标： (1)维护金融体系的安全与稳定。这是金融监管的首要目标。 (2)保护
8、存款人与投资人的利益。 (3)保证金融机构有效、公平地竞争。 (4)确保中央银行货币政策的有效实施。,第一章第一节,二、金融监管,(五)金融监管的原则 1.依法监管原则 2.公开监管原则 3.公正监管原则 4.不干涉金融业内部管理原则 5.效率监管原则,第一章第一节,二、金融监管,(六)金融监管一般方法 1.非现场监管 非现场监管是指监管部门在定期或不定期采集金融机构相关信息的基础上，通过对信息的分析处理，持续监测金融机构的风险状况，及时进行风险预警，并相机采取监管措施的过程。,通过非现场监管，能够及时和连续监测金融机构的经营风险状况，为现场监管提供依据和指导，使现场监管更有针对性，有利于合理
9、分配监管资源，发挥现场监管的最大效力。,第一章第一节,二、金融监管,2.现场监管 现场监管是指金融监管机构的监管人员到被监管的金融机构进行实地检查，通过查阅金融机构经营活动的账表、文件等各种资料和座谈询问等方法，对金融机构经营管理情况进行分析、检查、评价和处理，督促金融机构合法稳健经营，提高经营管理水平，维护金融机构及金融体系安全的一种检查方式。,通过现场监管，有助于全面、深入地了解金融机构的经营和风险状况，对金融机构的合法经营和风险状况作出客观、全面的判断和评价。,第一章第一节,第二节 金融监管内容,第一章第二节,一、市场准入监管,市场准入监管指对金融机构筹建、设立、经营即进入市场的监管。这
10、是一个关系到金融业能否健康发展，金融业结构和规模是否适度，金融机构是否具备设立资格，是否会给社会经济带来消极影响的重要环节。市场准入监管把不好关，就会给以后的业务监管等带来工作障碍。,第一章第二节,二、金融业务运作监管,(一)资本充足性监管 金融机构的资本是否充足越来越引起社会、政府尤其是金融监管当局的重视。所谓资本充足率，是指一家金融机构资本对其风险资产的比例。资本充足率的适度性，是保证金融机构正常营运和发展的基本条件，是测定和评价金融机构抵御风险能力的标志之一。,第一章第二节,二、金融业务运作监管,(二)清偿能力监管 主要是资产流动性监管。银行资产的流动性对银行整体经营的安全性同样是非常重
11、要的。资产的流动性是指资产可以变现的程度，包括变现的容易程度及变现时所受损失的大小。一般来说，短期资产的流动性比长期资产高，流动资产的流动性比固定资产高。,第一章第二节,二、金融业务运作监管,(三)业务与经营监管 业务与经营监管的内容主要包括：长期金融业务与短期金融业务的选择限制，直接金融与间接金融的选择限制，银行业务与非银行业务的选择限制，商业性金融与政策性金融分离或结合等。,第一章第二节,二、金融业务运作监管,(四)贷款集中程度监管 (五)外汇业务风险监管 各国金融机构从事本币业务和外汇业务，面临着外汇风险。外汇风险也是一种国家风险，它具有不确定性大的特点，因为有些影响因素本国根本无法控制
12、，完全受制于外国的情况；它对一国国际收支、外汇储备和对外负债都会产生直接的影响。,第一章第二节,三、对有问题的金融机构的监管,(一)存款保险制度 存款保险制度是国家通过建立存款保险机构对银行存款进行保险，以免在银行破产时存款人遭受损失的制度。这一制度的基本功能，第一是保护存款人的利益，参加存款保险制度的存款机构经营破产不能支付存款时，将由保险机构在一定限度内代为支付；第二是维持信用秩序，促进金融体系的稳定。,第一章第二节,三、对有问题的金融机构的监管,(二)制裁手段 对商业银行违背政策等问题，金融监管当局往往采取制裁手段：一是经济惩罚，如实行惩罚性利率、罚款等；二是停止对其贷款和贴现；三是建议
13、撤换高级管理人员；四是撤销该行在存款保险公司的保险权，降低其社会信誉；五是提出诉讼，迫使其倒闭。,第一章第二节,三、对有问题的金融机构的监管,(三)紧急援助 一是提供贷款以解决支付能力问题 二是兼并 三是担保 四是接管,如果紧急援助仍然无法解决金 融机构存在的问题，金融机构 就进入破产程序，退出市场。,第一章第二节,四、市场退出监管,市场退出监管可具体分为三种情况： (一)对金融机构破产倒闭的监管 (二)对金融机构变更、合(兼)并的监管 (三)对违规金融机构的监管,第一章第二节,案例分析,海南发展银行的关闭（一）案情介绍 1998年6月21日，中国人民银行发表公告，关闭刚刚诞生2年10个月的海
14、南发展银行。这是新中国金融史上第一次由于支付危机而关闭一家有省政府背景的商业银行。海南发展银行成立于1995年8月，是海南省唯一一家具有独立法人地位的股份制商业银行，其总行设在海南省海口市，并在其他省市设有少量分支机构。它是在先后合并原海南省5家信托投资公司和28家信用社的基础上建立和壮大的。成立时的总股本为16.77亿元，海南省政府以出资3.2亿元成为其最大股东。关闭前有员工2 800余人，资产规模达160多亿元。,第一章第二节,案例分析,海南发展银行从开业之日起就步履维艰，不良资产比例大，资本金不足，支付困难，信誉差。1997年底按照省政府意图，海南发展银行兼并了28家有问题的信用社之后，
15、公众逐渐意识到问题的严重性，开始出现挤兑行为。随后几个月的挤兑行为耗尽了海南发展银行的准备金，而其贷款又无法收回。为保护海南发展银行，国家曾紧急调了34亿元资金救助，但只是杯水车薪。为控制局面，防止风险漫延，国务院和中国人民银行当机立断，宣布1998年6月21日关闭海南发展银行。同时宣布从关闭之日起至正式解散之日前，由中国工商银行托管海南发展银行的全部资产负债，其中包括接收并行使原海,第一章第二节,案例分析,南发展银行的行政领导权、业务管理权及财务收支审批权；承接原海南发展银行的全部资产负债，停止海南发展银行新的经营活动；配合有关部门实施清理清偿计划。对于海南发展银行的存款，则采取自然人和法人
16、分别对待的办法，自然人存款即居民储蓄一律由工行兑付，而法人债权进行登记，将海南发展银行全部资产负债清算完毕以后，按折扣率进行兑付。6月30日，在原海南发展银行各网点开始了原海南发展银行存款的兑付业务。由于公众对中国工商银行的信用，兑付业务开始后并没有造成大量挤兑，大部分储户只是把存款转存工商银行，现金提取量不多，没有造成过大的社会震动。,第一章第二节,案例分析,(二)分析 海南发展银行关闭的原因在于： 1.不良资产比例过大。 2.违法违规经营。 (三)启示 1.合规合法经营是商业银行稳健运行的基本要求。 2.紧急救助是防止商业银行发生信用危机，化解银行业风险的最后一道防线。,第一章第二节,第三节 金融监管体制,第一章第三节,一、金融监管体制的模式,(一)分工型金融监管体制 分工型金融监管体制又可根据中央与地方分权与否分为两种类型：一种是单线多头式监管体制，另一种是双线多头式监管体制。 1.单线多头监管体制 (1)概述 单线多头是指全国金融监管权力集中于中央，在中央一级分别由两个或两个以上的机构，共同负责全国金融业监督管理的金融监管体制。,
