《赣南师范学院科技学院与商学院计量经济学异方差经典题目四》由会员分享，可在线阅读，更多相关《赣南师范学院科技学院与商学院计量经济学异方差经典题目四（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、下表列出了某年中国部分省市城镇居民家庭平均每个全年可支配收入（X）与消费性支出（Y）的统计数据。,题目四:异方差的检验与修正,问题,(1)试用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型； (2)检验模型是否存在异方差性； (3)如果存在异方差性，试采用适当的方法估计模型参数。,第一问,建立模型：试用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型,第一步：file-New-workfile由于是截面数据所以选择undated irregular,第二步：输入数据Data x y后敲击回车键,第三步：参数估计 Procs-Make Equation （或输入 ls y c
2、x ）,第四步：得出人均消费支出与可支配收入的线性模型；,第二问,检验模型是否存在异方差性 方法 （1）图示法检验异方差 （2）用Goldfeld-Quandt法检验异方差性 （3）White检验,一：图示法检验异方差 （打开resid得出一组数据view-Line Graph）,从图中可以看出，随着可支配收入的增加，消费性支出不断增加，但离散程度也逐步扩大。这说明变量之间可能存在递增的异方差性。,view-Line Graph,a.观察人均消费支出与可支配收入的相关图,b.残差分析 首先将数据排序，然后建立回归方程。在回归方程窗口中点击Resids按钮就可以得到模型的残差分布图（或建立方程后
3、在Eviews工作文件窗口中点击resid对象来观察）。,图显示回归方程的残差分布有明显的扩大趋势，即表明存在异方差性,二：用Goldfeld-Quandt法检验异方差性,（1）将n组样本观察值按某一被认为有可能引起异方差的解释变量观察值的大小排序。（2）将排列中间的c=n/4个观察值除去，并将剩下的观察值划分为较小与较大的容量相同的两个子样本，每个子样样本容量为（n-c)/2。（3）对每个子样分别进行OLS回归，并计算各自的残差平方和。分别用 与 表示较小与较大的残差平方和（自由度均为n-c/2-k-1)。（4）在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量(5）给定显著性水平a，确定F分布表
4、中相应的临界值 Fa(v1,v2)。若F Fa(v1,v2)，则拒绝同方差性假设，表明存在异方差性。,第一步：排序 prcos-Sort Series,第二步：去除n/4个样本得出1-8和13-20两个样本,双击sample把1 20改为1 8,得出一组18的数据，并对数据进行参数估计,双击sample把1 8 改为13 20,得出一组13-20的数据，并对数据进行参数估计,在0.05的置信水平下查F分布表得 存在异方差性,根据样本1和样本2的参数估计的数据得出RSS1和RSS2,三、White检验,先对已经排序的数据进行参数估计,然后：View-Residual Test-White Heteroskedastcity,取显著水平， 由于, 所以存在异方差性。,第三问：选用合适的方法修正异方差,Procsspecify/Estiment,点击Options,在Weighted LS/TSLS前面打一个勾，输入权重1/ABS(RESID)点击ok,得出异方差修正的估计图,
