工银瑞信沪深300指数证 券投资基金

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1、工银瑞信沪深工银瑞信沪深 300300 指数证券投资基金指数证券投资基金 托管协议托管协议 基金管理人：工基金管理人：工银银瑞信基金管理有限公司瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建基金托管人：中国建设银设银行股份有限公司行股份有限公司 二零零九年一月 目目 录录 一、基金托管协议当事人 .1 二、基金托管协议的依据、目的和原则 .2 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .2 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .6 五、基金财产的保管 .6 六、指令的发送、确认及执行 .9 七、交易及清算交收安排 11 八、基金资产净值计算和会计核算 14 九、基金收益分配 18 十、基金信息披

2、露 19 十一、基金费用 20 十二、基金份额持有人名册的保管 21 十三、基金有关文件档案的保存 22 十四、基金管理人和基金托管人的更换 22 十五、禁止行为 24 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 25 十七、违约责任 27 十八、争议解决方式 28 十九、托管协议的效力 28 二十、其他事项 28 二十一、托管协议的签订 29 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 托管协议 1 鉴于工银瑞信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公 司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金； 鉴于中国建

3、设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照 相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于工银瑞信基金管理有限公司拟担任工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金的基金管理 人，中国建设银行股份有限公司拟担任工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金的基金托管人； 为明确工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务 关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金基金合同(以下简称“基金合 同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准， 并依其条款解释。 一、基金托管协议当

4、事人一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：工银瑞信基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 8 层 邮政编码：100140 法定代表人：杨凯生 成立日期：2005 年 06 月 21 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号 中国银监会银监复2005105 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务 （二）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中

5、国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 托管协议 2 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 成立日期：2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银

6、行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。 二、基金托管协议的依据、目的和原则二、基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本协议依据中华人民共和国证券投资基金法(以下简称“基金法 ”)等有关法律 法规、基金合同及其他有关规定制订。 （二）订立托管协议的目的 订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、 净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）订立托管协议的原则 基金管理人

7、和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益 的原则，经协商一致，签订本协议。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金 托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基 金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 托管协议 3 查。 本基金资产投资于具有良好流动

8、性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成 份股、新股（一级市场首次发行） 、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它 金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货） ，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选 成分股票的资产占基金资产的比例不低于 80%（但因法规限制原因，导致本基金不能投资相 关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外） 。现金、债券资产以及中国证监会允 许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期

9、日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构 的规定。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1） 本基金持有的股票资产占基金资产比例为 90%-95%，持有的债券、现金等其它金 融工具占基金资产的比例为 5%-10%； （2）本基金投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的 80（但因法规 限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外） ； （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的

10、10，但标的指 数成份股不受此限； （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3； （5）本基金持有的同一权证不超过该权证的 10%；本基金在任何交易日买入权证的总金 额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5； （6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40； （7）本基金持有的债券其信用级别不低于 BBB 级； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）如果法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货及其它金融衍生工具时， 投资比

11、例遵从法律法规和监管机构的规定； （10）法律法规及中国证监会规定的其他限制； 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 托管协议 4 (12)如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律 法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条 第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督

12、方式对基金管理人基金投资禁 止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人 和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的 公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单 的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从 事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生， 如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报 告。对于基金管理人已

13、成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能 进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及 行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对 手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选 择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进 行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方

14、式进行更新，新名 单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金 托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律 责任及损失。在银行间债券市场的交易中，当基金托管人发现交易的对手未履行或未按合同 约定履行合同时，应当及时通知基金管理人。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理 人确定的时间前

15、仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 托管协议 5 予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履 行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方 式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失 和责任。 （五）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金 托管人就相关事项签订补充协议，明确基金投资流通受限证券的比例。基金管理人应制订严 格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作

16、风险等各种风险。基 金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等 的情况进行监督。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定，应及时以电子邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期纠 正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应 在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解 释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证