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1、2015 年下半年广西期年下半年广西期货货从从业资业资格：期格：期权权模模拟试题拟试题一、单项选择题（共一、单项选择题（共 25 题，每题题，每题 2 分，每题的备选项中，只有分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合个事最符合 题意）题意） 1、某套利者以 63200 元/吨的价格买入 1 手(1 手铜 5 吨)10 月份铜期货合约，同 时以 63000 元/吨的价格卖出 12 月 1 手铜期货合约。过了一段时间后，将其持 有头寸同时平仓，平仓价格分别为 63150 元/吨和 62850 元/吨。最终该笔投资 _。 A价差扩大了 100 元/吨，盈利 500 元 B价差扩大了 200 元/吨，
2、盈利 1000 元 C价差缩小了 100 元/吨，亏损 500 元 D价差缩小了 200 元/吨，亏损 1000 元 2、目前最主要、最典型的金融期货交易品种有_。 A贵金属期货 B外汇期货 C利率期货 D股票价格指数期货 3、对初入期货市场的交易者，在买卖合约时，进行期货交易的品种。 A：要超过两种 B：要在三种以上 C：要在四种以上 D：要在三种以下 4、欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为。 A：它不易受利率波动的影响 B：交易者多，为了方便投资者 C：欧洲美元定期存款不可转让 D：欧洲美元不受任何政府保护，因此信用等级较低 5、供给定理说明_ A：生产技术的提高会使商品的供给
3、量增加 B：某种商品的价格上升将导致对该商品的供给量增加 C：由于政府采取措施鼓励某种商品的生产，使得该种商品的供给量增加 D：消费者喜欢消费某种商品，使该商品的供给量增加 6、关于现货交易和期货交易对象的说法，正确的有_。 A现货交易涵盖了全部实物商品 B期货合约所指的标的物是特定类别的商品 C有商品就有相应的现货交易 D几乎所有的商品都能够成为期货交易的品种 7、期货业协会的业务活动应当接受（）的指导和监督 A国务院期货监督管理机构 B期货公司 C中国证监会 D中国银监会 8、下列关于涨跌停板的表述，正确的是（）。 A期货交易所持有合约在 1 个交易日中的持仓量不得超出期货交易所规定的 最
4、高和最低数额 B合约在 1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度的交易价格不能擅自撤销 C合约在 1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度的报价将被视为无效 D合约在 1 个交易日中的交易价格不得高于规定的价格，但可以低于规定的 价格 9、以下无风险利率对期权价格影响的说法，正确的有 A：看涨期权与看跌期权的价格与无风险利率均成反向相关关系 B：看涨期权与看跌期权的价格与无风险利率均成正向相关关系 C：看涨期权的价格与无风险利率成反向相关关系，看跌期权价格与无风险利 率成正向相关关系 D：看涨期权的价格与无风险利率成正向相关关系，看跌期权价格与无风险利 率成反向相关关系 10、买卖双方签订一份 3 个月后
5、交割的一揽子股票组合的远期合约，该股票组 合与恒生指数构成完全对应，该合约市场价值为 60 万港元，即对应于恒生指数 12 000 点(恒指期货合约的乘数为 50 港元)。假定市场年利率为 4%，且预计两 个月后可收到 4 000 港元现金红利。则该远期合约的理论价格应为_港元。 A602 013 B602 000 C601 973 D601 987 11、以下关于外汇期货保证金制度的说法，正确的有_。 A交易所对会员设定起始保证金和维持保证金 B起始保证金与维持保证金数额应该相同 C交易所可以对套期保值交易和投机交易设定不同的保证金额度 D期货经纪人自己决定对客户的保证金要求 12、期货公司
6、董事长、总经理、首席风险官在失踪、死亡、丧失行为能力等特 殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照（）等规定临时决定由符合相应 任职资格条件的人员代为履行职责，并自作出决定之日起 3 个工作日内向中国 证监会及其派出机构报告。 A中国证监会有关法规 B中国期货业协会的自律规则 C中国期货业协会的章程 D公司章程 13、下列选项中，不是期货市场风险的成因的是_。 A价格波动 B杠杆效应 C理性投资 D市场机制不健全 14、期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）内报告中国证监会。 A3 日 B5 日 C10 日D15 日 15、每年通过股指期货套期保值回避的风险是。 A：系统性风险 B：非系统
7、性风险 C：偶然性风险 D：经常性风险 16、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的_家公司兼任董事、监 事。 A1 B2 C3 D5 17、证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法中，要求证券公司申 请介绍业务资格时，需要配备必要的业务人员，公司总部至少有（）名、拟开 展介绍业务的营业部至少有（）名具有期货从业人员资格的业务人员。 A2，5 B5，2 C2，2 D5，5 18、某期货交易所欲委任张某做中层管理干部，根据期货交易所管理办法 的规定，该交易所应当在决定之日起（）内向中国证监会报告。 A5 日 B10 日 C15 日 D30 日 19、期货交易所违背受托义务，擅自运用客户资
8、金，情节严重的，对单位判处 罚金，并对其直接负责的主管人员，处。 A：3 年以下有期徒刑或者拘役，并处 3 万元以上 30 万元以下罚金 B：3 年以下有期徒刑或者拘役，并处 5 万元以上 20 万元以下罚金 C：3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处 5 万元以上 50 万元以下罚金 D：3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处 3 万元以上 30 万元以下罚金 20、当 KD 低于 20 就应该考虑_。 A买入 B卖出 C平仓 D开仓 21、为便于交易所全面掌握市场参与者的资金情况，在风险控制中可以根据交 易者的资金和头寸情况及时处理的期货结算机构的组织方式是_。 A作为交易所内部机构的结算
9、机构 B附属于交易所的相对独立的结算机构 C多家交易所共用的一家全国性结算公司 D证券监管部门指定的商业结算机构 22、在期货交易所的英文缩写中，CBOT 是指。 A：伦敦金属交易所B：芝加哥商业交易所 C：芝加哥期货交易所 D：纽约商业交易所 23、下列选项中属于期货从业人员的是_ A：期货公司的打字员 B：期货交易所的非期货公司结算会员中的管理人员和专业人员 C：为期货公司提供中问介绍业务的机构中的管理人员和专业人员 D：期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员 24、沪深 300 股指期货合约的交易代码是_。 ACU BAL CFU DIF 25、期货从业人员执业行为准
10、则是_对期货从业人员进行纪律处分的依 据。 A：中国证监会派出机构 B：中国期货业协会 C：中国证监会期货部 D：期货交易所 二、多项选择题（共二、多项选择题（共 25 题，每题题，每题 2 分，每题的备选项中，有分，每题的备选项中，有 2 个或个或 2 个以上符个以上符 合题意，至少有合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）分） 1、协会对违反有关法律、法规、规章及中国证监会有关规定或者本准则的期货 从业人员，可以根据情节轻重，给予的纪律处分包括（）。 A警告 B公开通报批评 C暂停期货从业人员资格 6
11、 个月至 12 个月 D撤销期货从业人员资格并在 3 年内拒绝受理其从业人员资格申请 2、根据购买力平价理论，决定汇率长期趋势的主导因素是_ A：国际收支 B：国内外通货膨胀率差异 C：利率 D：总供给与总需求 3、早期的期货市场对于供求双方来讲，均起到了_的作用。 A稳定货源 B避免价格波动 C稳定产销 D锁住经营成本 4、目前，我国期货法律法规体系主要由等构成。 A：全国人民代表大会及其常务委员会通过的与期货市场有关的法律 B：国务院制定的行政法规 C：中国证监会及其他政府部门制定的部门规章与规范性文件、最高人民法院 和最高人民检察院的有关司法解释 D：中国期货业协会和期货交易所制定的有关
12、自律规则5、和黄金分割线有关的一些数字中，有一组最为重要，股价极容易在由这组数 字产生的黄金分割线处产生支撑和压力，请找出这一组_ A：0.382、0.618、1.191 B：0.618、1.618、2.618 C：0.382、0.809、4.236 D：0.382、0.618、1.618 6、期货公司确保风险监管指标持续符合标准的措施包括。 A：建立与风险监管指标相适应的内部控制制度 B：建立动态的风险监控和资本补足机制 C：建立静态的风险监控和资本补足机制 D：建立与风险监管指标相适应的外部控制制度 7、下列关于结算担保金制度的说法，正确的有_。 A结算担保金制度是指由结算会员依交易所规定
13、缴存的，用于应对结算会员 违约风险的共同担保资金 B结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金 C期货交易所可以直接调整基础结算担保金的标准，调整后向监管部门备案 D实行会员分级结算制度的期货交易所以结算担保金、期货交易所风险准备 金和期货交易所自有资金代为承担会员的违约责任后，由此取得对违约会员的 相应追偿权 8、价差套利根据所选择的期货合约的不同，又可分为。 A：跨期套利 B：跨品种套利 C：跨市套利 D：套期图利 9、决定是否买空或卖空期货合约的时候，交易者应该事先为自己确定_，做好 交易前的心理准备。 A最高获利目标 B最低获利目标 C期望承受的最大亏损限度 D期望承受的最小亏损限度
14、 10、某套利者在 5 月 10 日以 880 美分/蒲式耳买入 7 月份大豆期货合约，同时 卖出 11 月份大豆期货合约。到 6 月 15 日平仓时，价差为 15 美分/蒲式耳。已 知平仓后盈利为 10 美分/蒲式耳，则建仓时 11 月份大豆期货合约的价格可能为 _美分/蒲式耳。 A885 B875 C905 D855 11、下列关于召开理事会临时会议的程序说法错误的是（）。 A中国证监会提议可以召开理事会临时会议 B1/2 以上理事联名提议可以召开理事会临时会议 C1/3 以上理事联名提议可以召开理事会临时会议 D中国期货业协会提议可以召开理事会临时会议 12、期货投机者从交易头寸区分，可
15、分为。A：多头投机者 B：空头投机者 C：大投机商 D：小投机商 13、下列关于期货公司董事、监事和高级管理人员的情形中，中国证监会及其 派出机构可以责令改正并对其进行监管谈话、出具警示函的有（）。 A未按规定履行职责 B未按规定参加业务培训 C违规兼职或者未按规定报告兼职情况 D未按规定报告近亲属在本公司从事期货交易的情况 14、下列属于一般期货投资者风险防范措施的是。 A：充分了解和认识期货交易的基本特点 B：慎重选择期货公司 C：制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度 D：规范自身行为，提高风险意识和心理承受力 15、期货市场风险成因包括（）。 A保证金交易的杠杆效应 B非理性投机
16、C市场机制不健全 D价格波动 16、套利方案设计主要包括 A：综合运用图表分析法和因素分析法对价差形成的原因进行详细分析 B：综合运用图表分析法和因素分析法对套利的可行性进行详细分析 C：对资金占用、预期利润进行评估 D：对潜在风险进行评估 17、人民法院审理（）案件，应当根据各方当事人是否有过错，以及过错的性 质、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。 A期货合同纠纷 B期货侵权纠纷 C期货违约纠纷 D无效的期货交易合同纠纷 18、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。 A客户交易指令记录中的全部内容是否一致 B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D客户交
