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1、1,Chapter 7 计量经济模型预测法,7.1 关于计量经济学 7.2 投入产出分析法 7.3 弹性系数预测法 7.4 宏观预测与微观预测,Li hong Xing,2,7.1 关于计量经济学,什么是计量经济学及其特点 历史和发展 从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展 宏观计量经济学和微观计量经济学 学科基础 研究步骤,3,1 什么是计量经济学,计量经济学其主要目的应该是促进有利于数量理论方法与实证数量方法相统一的研究，促进富有建设性的严格的思考的研究，类似的思考已经主导了自然科学研究（Frisch,1933）计量经济学，是对经济学的作用存在有某种期待，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理
2、经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果（Tintner,1968）。计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。这种分析乃基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系（Samuelson et al.,1954）。,4,应用经济学,计量经济学,经济理论、实际统计资料,其它,经济变量间的随机因果关系,数学、统计、计算机,建立计量经济模型,依据,研究工具,方法,研究内容,5,生产函数理论,我国工业生产函数,【例】生产函数,产出量,投入的劳动,6,计量经济学的学科特点,计量经济学是一门应用经济学，是以经济现象为研究对象的； 计量经济学的目的在于提示经济关系与经济活
3、动的数量规律； 计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合； 计量经济学的核心内容是建立和应用具有随机特征的计量经济模型。,7,计量经济学产生的背景 (1)计量经济学产生的社会基础十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学产生的社会基础。 (2)计量经济学产生的理论基础17世纪数学家Newton和Leibniz提出了微积分，19世纪初数学家Gauss提出最小二乘法，还提出正态分布理论。19世纪末统计学家Galton提出“回归”概念。廿世纪20年代统计学家Fisher R. 和Ney
4、man J. D. 分别提出抽样分布和假设检验理论。这样到廿世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的产生奠定了理论基础。,2 历史和发展,8,计量经济学的发展 计量经济学的发展主要经历了以下三个重要阶段：(1)上一世纪20-40年代“计量经济学”一词首先由挪威经济学家Frisch仿照生物计量学(biometrics)一词于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人发起在美国成立了国际计量经济学会。 “计量经济学”(Econometrica)杂志于1933年1月开始出版。30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析
5、范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从40年代起，计量经济学研究从微观向局部区域扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。,9,(2)上一世纪50-70年代 1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman和Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志经济计量学理论进入联立方程模型时代。 进入50年代，人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活状况。比较著名的是Klein的美国经济波动模型(数据1921-1941年，1950年建立)
6、和美国宏观经济模型(数据1928-1950年，1955年建立)后者包括了20个方程。 进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型，研究国际经济波动的影响、国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定、评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型是“连接计划” (Link Project)，它包括了78个国家的数据，约2万个方程，工作持续到了随后的数十年。,10,(3)上一世纪80-90年代 1982年以Engle提出的ARCH(条件异方差自回归)模型为标志，经济计量学理论进入了改造计量模型时代。 1987
7、年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”，提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新的阶段。之前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计的，但二战以后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败，出现了所谓的伪回归现象。Granger证明了若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模型表达式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麦）连续发表了四篇关于向量自回归模型中检验协整向量，并建立向量误差修正模型（VEC）的文章，进一步丰富了协整理论。,11,计量经济
8、学的三个重要发展时期,12,我国计量经济学的发展 1960年中国科学院经济研究所成立了一个经济数学方法研究组。主要搞投入产出、优化研究。那时在大专院校的经济类专业还没开设经济计量学课程。文革中又把经济计量学作为资产阶级意识形态加以批判。 改革开放以后，1979年三月成立了中国数量经济研究会（1984年定名为中国数量经济学会，并办有一份杂志，数量经济技术经济研究）。1980年中国数量经济学会首次举办经济计量学讲习班，邀请Klein等七位美国教授讲课。自此，计量经济学的教学与科研迅速展开，取得许多研究成果。国家信息中心为参加联合国的“连接计划”研制了我国的宏观计量经济模型。吉林大学数量经济研究中心
9、研制了“国家财政模型及经济景气分析系统”。 1998年教育部规定计量经济学是我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。多数学校已经把计量经济学列为硕士生和博士生的必修课程。目前我国已经有14个计量经济学专业博士点、42个硕士点。但从整体上说我国的经济计量学教学与科研水平与世界水平相比还有很大差距。还缺少在世界上知名的学者。,13,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the
10、 analysis of economic processes“,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the Netherlands,3从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展,14,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 “for the development of the input-output method and for its application to important economic problems“,Wassily Leont
11、ief USA,15,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 “for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies“,Lawrence R. Klein USA,16,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfr
12、ed Nobel 1984 “for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis“,Richard StoneGreat Britain,17,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 “for his clarif
13、ication of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures“,Trygve Haavelmo Norway,18,经典计量经济学,理论的创立,建立第1个应用模型,建立投入产出模型,发展应用模型,发展数据基础,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立概率论基础,Leontief,19,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memo
14、ry of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,20,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing discrete choice“,Daniel L McFadden USA,21,Th
15、e Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)“,Clive W. J. Granger UK,22,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time s
16、eries with time-varying volatility (ARCH)“,Robert F. Engle USA,23,非 经典计量经济学,微观计量： 选择性样本模型,微观计量： 离散选择模型,时间序列： 协整理论现代宏观计量,时间序列： 自回归条件异方差 现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,24,4 宏观计量经济学和微观计量经济学,宏观计量经济学早期的计量经济学主要利用宏观总量数据研究宏观经济问题，如消费、投资、货币供给与需求、通货膨胀、就业、国民生产总值、经济增长 主要利用时间序列数据 现在，宏观计量经济学的主要内容和研究方向发生了变化：单位根检验；协整理论；动态计量经济学,25,微观计量经济学 微观计量经济学产生于1960年代，2000年正式得到主流经济学的承认 研究对象是个人或家庭的经济行为，如消费者选择、工作决策、教育回报等等 主要利用截面数据和面板数据（panel data） 主要研究方法 面板数据模型 离散选择模型 选择性样本模型,
