趋势系统---如何面对70%的震荡

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1、趋势系统趋势系统-如何面对如何面对 70%的震荡。（的震荡。（troy1111 原创）原创）恍惚间，交易已过 3 年。期间的酸甜苦辣，真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈，毫无突破的苦闷，领悟再进步的这种螺旋式上升，终于跨入了盈利的大门（troy1111 原创）。火线注册 3 年，发贴寥寥，惭愧。看着广大新人重复着自己昨天的路，真心的想帮他们少些弯路，少些时间，少些亏损。思前想后，决定做个专题，抛砖引玉，详细地描述下自己的交易理念和心得。论坛卧虎藏龙，若有前辈看出我思想中的错误，望不吝赐教。更欢迎 2 年交易以上的老鸟多多探讨。 专题会逐步深入，大家顺着我的思路就行，码字很累，文笔

2、很差。写的烂多担待。1。系统的重要性：。系统的重要性：做了 2 年以上的老鸟都有体会，开始都靠盘感做，但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳 定，盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们无法抵触的，只有用系统来规则。如果新手 的你还在靠灵感在交易的话，现在必须开始着手构建你自己的系统！（你不信？一开始我 也不信，但时间和钞票会改变你的想法） 。交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念，再有交易系统， 这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决 定螺旋上升的周期） 。而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交 易中是非常正常的

3、，我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己。才能在金融交易 中走的更远。强调系统的重要性永远不为过，我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的（比如海 龟或者 10/20 交叉，当然这些都能赢利） 。金融交易先入为主的思想是很危险的，凭什么顺 势轻仓止损是天字第一号守则，那是因为我自己试过逆势重仓死抗，知道了这是要死人的， 所以我认可了这些通则。对系统而言，别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚，相同的系统 不同的理念也是要死人的。自己的才是最好的，别人拿走也不会用，关键是你就是系统，系统就是你。不存在打架或抵触的情况。当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候，改进就是必须的了。我 的系统从

4、 3 年前到现在已经有了 10 几个版本了，每次我都认为无懈可击了，但最后还是 要改进，相信以后还会是这样。顺便说下，火线上的海豚也是好几个版本，说明思想带动 系统的螺旋式上升是必然的。2. 我最初的系统构建和交易理念：我最初的系统构建和交易理念：几年前的我和现在的新手一样，低级错误都犯过。然后开始看经典教科书，走上了漫漫指 标科学家之路。不过我这个周期比较短，可能只有 2，3 个月吧。慢慢发觉这样似乎是个 死胡同，再看了好多的经典帖子，什么操盘三大阶段围棋 9 段象棋 5 段的，对号入座后发 觉自己的方向偏了。前辈的话还是要听的，毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。之后反 思，不断的反思，不断

5、的看前辈的书，寻找他们理念的共同点。慢慢的，顺势轻仓止损天 字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了，现在不设止损就浑身难受。真心希望新人也一定 要这样磨练自己，把反人性磨练成自己的第二天性。有了些零碎的概念后，思路也逐渐开始清晰。轻仓，止损这两条不难理解。客观的规则， 反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义？这个概念太模糊。 我找不到答案。于是痛苦开始了。 。 。现在论坛上大家还是每天把顺势挂在嘴边，只要顺了就 OK。如果我告诉大家，这两个字 就是专门放马后炮的，你会不会骂我，先仔细想想再骂不迟。 。 。你说顺势是顺当下的趋势， 没趋势怎么办？休息么？等你发现趋势来了，那它也差不多结束

6、了。如果还想不通，把图 表上大段趋势用右手挡住，只留左边的震荡。你右手不放，现在入场的交易是顺势么，不 是。右手一放，现在入场就顺势了，真奇妙。现在再想想，这两个字重要么？当时的我已经意识到了这个问题，突破非常痛苦。思想不断的碰撞，理念不断被自己推翻 （当时理念的框架还没有成型） 。最后的突破点还是回到系统这个点上来。3。系统的分类和区别。系统的分类和区别：当你遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好。多想想交易的本质， 市场的本质。教科书上说市场有很多形态，头肩，旗型，楔型，双顶。 。 。当时的我非常痛 苦，你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势，破了颈线大跌空单就是顺势，不破

7、反弹创 新高就是逆势。矛盾并痛苦着。 。 。一段时间的思考后，终于回到是市场的本质。所有的市 场都只有两种状态：震荡和单边。 （震荡着的单边上扬还是单边）也就是有趋势和没趋势。 而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱，震荡市高卖低买，单边市追涨杀跌。2 种 市场状态用对应的操作手法，再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了。相信论坛 上广大新手目前也是这样的操作思路，这样的想法非常完美，问题只有一个：如何判断现 在是单边还是震荡？BOLL 开口，ADX，还是其他指标。是先有价格还是先有指标？在这 个点上，我卡了半年！或许你将来能做到，不过我做不到。于是，盈利招了招手，笑了笑 转身走了。 。

8、 。我自问没天赋判断震荡还是单边，于是只能用一种操作手法，要么全都低买高卖，要么全 都追涨杀跌。其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场，而低买高卖才是逆市而为，但当时自 己的理念就是一团乱麻，加上经验不够。只有日复一日的痛苦。回到前面，当时的我决定 只用一种操作方法。 。 。潜意识告诉我要追涨杀跌，前辈的经典书刊也是这样教导我们。但 是，抱着怀疑的态度，2 种手法我都做了大量的尝试。吃饭去，晚上再码。 。 。如果你能准确判断震荡或单边，或者是你目标的话，接下来的文字可能没有什么参考价值，如果你能准确判断震荡或单边，或者是你目标的话，接下来的文字可能没有什么参考价值， 因为我没有选择这条捷径而是直接和

9、市场硬干！因为我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干！4.我的交易系统的框架我的交易系统的框架当时经过一段时间的交易，慢慢地也总结出了 2 种系统的不同结果。震荡手法-低买高卖 （KD): 成功率较高，但大多数都是小盈。KD 指标非常敏感，一旦反叉必须立刻出场，而 不可避免的止损将小盈利基本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有 了非常剧烈的上涨或下跌时，震荡手法只有追高，小赚，追的更高，再小赚，追更更高。 。 。再加上偶尔的止损。一波 1000 点的大行情可能只有 200 点的赚甚至更少。单边手法- 追涨杀跌（均线） ，大涨大跌的行情不说，肯定能赚，可是当市场没有明显趋势的时候，

10、正 止损反止损还是止损，反复的耳光相信大家也一定有体会。怎么办？交易仿佛又走进了死 胡同。 。 。当时我萌生了一个非常可怕的想法，总结了我交易日记后，发现都是不断的小止损将我的 资金曲线给磨平。于是天字第一号原则动摇了。现在想想要是当时不够坚定的话，下场不 言而喻。 。 。终于在不断的反思后，螺旋开始上升。大家都听过，损失自己决定，盈利老天决定。震荡 手法我自问无力优化，都是小亏小盈，只有提高成功率，我没这个天赋。单边手法比较符 合自己的潜意识，持仓时我不怕盈利变亏损，而且 30%的成功率还有提高的潜力。于是性 格决定了我的操作手法和系统框架。至于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价，因为和我的

11、性格和理念不符。不过我相信各 种手法都有自己的独特之处，只要它适合你的理念，适合你的性格。5.系统的优化和磨合系统的优化和磨合终于，我成功创建了自己的交易系统，可如果你觉得只要创建了自己的交易系统，遵守基 本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那我告诉你是大错特错的。以上的所有步骤，包括 基本的交易框架和交易理念的配备，我用了一年的时间就基本完成。当时我也以为以系统 和自己性格的吻合度，只要适当提高成功率，过几个星期就能稳定盈利了。结果，盈利招 了招手，连笑都没笑就转身走了。 。 。建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有实质的东西。当然，灵魂是最重

12、要，这也是为什么我之前不断重申系统重要性 的原因。打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还是需要一步一步地往 前走。系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比，你的交易经验汲取的速 度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中，或许你已经可以做到亏损的 很慢很少，但你还是在慢慢的死亡。 。 。对于我来说，这个阶段已经没有了顿悟，有的只是 水到渠成的缓缓领悟。对市场，对系统，对自身。已经记不太清中间的突破，只知道当时 自己痛苦并坚强着。 。 。以上基本就是自己的心路历程了，写的比较简单。相信背后的东西大家自己都有体会（以上基本就是自己的心路历程了，写的比较简单。

13、相信背后的东西大家自己都有体会（2 年以上的老鸟握个手，都不容易）年以上的老鸟握个手，都不容易） 。最后一点系统的优化和磨合是没有终点的，螺旋式上升。最后一点系统的优化和磨合是没有终点的，螺旋式上升 不会停止，因为我们的人生阅历和交易经验不会停止。不会停止，因为我们的人生阅历和交易经验不会停止。 。 。接下来是这个专题的重点，也是我的主要目的：趋势交易接下来是这个专题的重点，也是我的主要目的：趋势交易-如何面对如何面对 70%的震荡！如果你的震荡！如果你是用趋势系统（均线），如果你是是用趋势系统（均线），如果你是 2 年以上的老鸟，你一定会有相当的共鸣。因为年以上的老鸟，你一定会有相当的共鸣。

14、因为-我们我们的理念是一致的！的理念是一致的！我本人的系统是一根均线，单边操作手法。就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个 70%，80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损 3 中步，基本退光还有亏损。怎么办？有人说了，震荡的时候休息，不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了，这个问题我无解。还是那句话，我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干！贴图，这是原油，所有的金融市场都一样，

15、外汇股票期货债券理念没区别。黑框框是震荡，其他都是趋势行情，我们都是死在这些框里的。很多系统都是上图来详细说明什么进场出场点，都是马后炮，换个图全死。大家先问问自己，我的系统能在图里明显趋势的地方赚钱么？如果不确定，复盘！随便拿手边什么图，先圈震荡，然后看忽略震荡后，单边能不能赚，能赚所有行情的%多少？如果忽略震荡后，你的趋势系统在单边里还赚不了大钱的话，你的系统必定有问题。很简单，因为你是趋势系统，现在市场有趋势，你有什么理由不赚钱？该你抢的时候你抢不到，凭什么活？如果你能赚单边行情的 50%以上，那基本就是一个成功的趋势系统（当然越高越好，我也在不断优化中）。如果不能，自己慢慢悟吧。现在帮

16、你不如让你自己突破。灌输的理念远比不上自我的蜕变！趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。下一步，现在我们不用考虑单边行情，赚多赚少而已。教科书里怎么说的：盯住自己的亏损，盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损，黑框框里你亏多少，复盘！手边的图表自己复。过去的我来回耳光，盈利变亏损，单边利润全部抹平，最重要的是对交易信心打击太大。资金曲线永远是震荡，偶尔创新高也是假突破。相信 2 年以上的老鸟深有感触，怎样抗过去，下面是我的心得，可能你也有类似的灵感或想法，欢迎探讨！3 点：点：1.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。2.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一