计量经济学实验教程(终稿)

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1、 计量经济学实验教程计量经济学实验教程 刘 慧 宏 编 宁 波 大 学 商 学 院 商 科 实 验 教 学 中 心 I 目目 录录 第一部分第一部分 实验软件与实验环境熟悉实验软件与实验环境熟悉.1 实验一实验一 EViews 软件的基本操作软件的基本操作.1 实验目的与要求1 知识点准备1 实验内容2 实验练习13 第二部分第二部分 经典单方程模型的估计与应用经典单方程模型的估计与应用.14 实验二实验二 一元线性回归模型一元线性回归模型14 实验目的与要求14 知识点准备14 实验内容17 实验练习28 实验三实验三 多元线性回归模型多元线性回归模型29 实验目的与要求29 知识点准备29

2、 实验内容32 实验练习40 第三部分第三部分 违背基本假设模型的估计与应用违背基本假设模型的估计与应用.41 实验四实验四 异方差性异方差性41 实验目的与要求41 知识点准备41 实验内容43 实验练习52 实验五实验五 序列相关性序列相关性54 实验目的与要求54 知识点准备54 实验内容56 实验练习64 实验六实验六 多重共线性多重共线性66 实验目的与要求66 知识点准备66 实验内容68 实验练习74 第四部分第四部分 拓展模型的估计与应用拓展模型的估计与应用.76 实验七实验七 虚拟变量虚拟变量76 实验目的与要求76 知识点准备76 实验内容77 II 实验练习83 实验八实

3、验八 滞后变量模型滞后变量模型84 实验目的与要求84 知识点准备84 实验内容86 实验练习93 1 第一部分第一部分 实验软件与实验环境熟悉实验软件与实验环境熟悉 实验一实验一 EViews 软件的基本操作软件的基本操作 实验目的与要求实验目的与要求 了解 EViews 软件的基本操作对象，掌握软件的基本操作。 知识点准备知识点准备 计量经济学就是在经济理论的指导下，以客观事实为依据，运用数学和统计学方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。计量经济学是一门应用学科，它所提供的定量的实证分析方法已经在经济管理活动中发挥重要作用

4、。但是“计量经济学的根本任务是估计经济模型和检验经济模型”，计量经济学方法，“从狭义上看，模型参数估计方法是它的核心内容”。因此计量经济学需要用到统计学知识进行大量的计算。教学实践表明，计量经济学模型的计算繁难，是学习计量经济学的主要障碍，也是理论联系实际的主要障碍，所以需要学习运用计算机软件进行计量经济学模型计算，掌握实际应用的工具和手段。在应用过程中学习、验证理论，提高学习效果。 实现计量经济学模型计算的软件有很多，例如 EViews、SPSS、SAS 等，本教材采用这门为计量经济学设计的 EViews 软件作为计算软件。 EViews（Econometrics View）是当今世界上最流

5、行的计量经济学软件之一。它是 QMS（Quantitative Micro Software）公司推出 ，其前身是 Micro TSP。EViews 是在 Windows 下专门从事数据分析、回归分析和预测工具，拥有数据处理、作图、统计分析、回归建模分析、预测、时间序列模型分析、时间序列的 X12 季节调整分析、编程和模拟九大功能。EViews 的应用范围包括：科学试验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真和销售预测等。 EViews 具有现代 Windows 软件可视化操作的优良性。 可以使用鼠标对标准的 Windows 菜单和对话框进行操作。 操作结果出现在窗口中并能采用标准的 Wi

6、ndows 技术对操作结果进行处理。 此外， EViews 还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。 可在 EViews 的命令行中输入、编辑和执行命令，在程序文件中建立和存储命令，以便在后续的研究项目中使用这些程序。 2实验内容实验内容 一、EViews 简介 启动 EViews 软件后，出现 EViews 主窗口（如图 1.1 所示） ，可以分成以下几部分： 图 1.1 1、标题栏 标题栏位于主窗口的顶部，标记有 EViews 字样。当 EViews 窗口处于激活时，标题栏颜色加深，否则变暗。点击 EViews 窗口的任意区域将使它处于激活状态。 2、主菜单 主菜单位于标题栏之下。将指针移至

7、主菜单上的某个项目并用鼠标左键点击，打开一个下拉式菜单，通过点击下拉菜单中的项目，就可以对它们进行访问。菜单中黑色的是可执行的，灰色的是不可执行的无效项目。 3、命令窗口 主菜单下的区域称作命令窗口。在命令窗口键入命令，按 ENTER 后命令立即执行。命令窗口中的竖条称为插入点。它指示键盘键入字符的位置。将插入点移至从前已经执行过的命令行，编辑已经存在的命令，按 ENTER，立即执行原命令的编辑版本。命令窗口支持cut- and- paste 功能，在命令窗口、其它 EViews 文本窗口和其它 Windows 程序窗口间可方便标题栏 菜单栏 命令窗口 工作区域 状态栏 3地进行文本的移动。命

8、令窗口的内容可以直接保存到文本文件中备用，为此必须保持命令窗口处于激活状态，并从主菜单上选择 File/Save As。若键入的命令超过了命令窗口显示的大小，窗口中就自动出现滚动条，通过上下或左右调节，可浏览已执行命令的各个部分。将指针移至命令窗口下部，按着鼠标左键向下向上拖动，来调整缺省命令窗口的大小。 4、状态行 窗口最底部是状态行。状态行分为 4 个栏。左栏有时给出 EViews 送出的状态信息，点击状态行左端的边框可以清除这些信息。第二栏是 EViews 缺省的读取数据和程序的路径。最后两栏分别显示缺省的数据库和缺省的工作文件。 5、工作区 窗口的中心区域称为工作区。EViews 在此

9、显示它建立的各种对象的窗口。工作区中的这些窗口类似于用户在办公桌上用以工作的各类纸张。出现在最上面的窗口正处于激活状态。状态栏颜色加深的窗口是激活窗口。点击部分处于下面的窗口的标题栏或任何可见部分，都可以使该窗口移至顶部。或者按压 F6 或 CTRL- TAB，循环地激活各个窗口。 此外，点击窗口中菜单项目，选择关注的文件名，可直接选择某个窗口。还可以移动窗口、改变窗口的大小等。 二、数据的输入、编辑与序列生成 （一）创建工作文件 在初次使用 EViews 时，需要建立一个新工作文件，只有建立了新工作文件后，才能进行数据处理、存取对象等。 1菜单方式 在主菜单上依次点击 File/New/Wo

10、rkfile，即选择新建对象的类型为工作文件，将弹出一个对话框（如图 1.2 所示） ，在出现的对话框中输入必要信息。 图 1.2 4首先要选择合适的数据性质 （Workfile frequency） ， 其中包含 8 种选择， 分别是 Annual年度、 Semi- annual半年度、 Quarterly季度、 Monthly月度、 Weekly周度、 Daily5 days weeks5 天制、Daily7 days weeks7 天制和 Undated or irregular非时序数据（或截面数据） 。另外起始期（Start date）和终止期（End date）分别表示所处理数据的

11、第一期和最后一期。可以根据研究问题的变化，改变起始期和终止期的数值。 选择时间频率为 Annual （年度） ， 再分别点击起始期栏 （Start date） 和终止期栏 （End date） ，输入相应的时间 1985 和 2009。 然后点击 OK 按钮， 将在 EViews 软件的主显示窗口显示相应的工作文件窗口（如图 1.3 所示） 。 图 1.3 工作文件窗口是 EViews 的子窗口。它也有标题栏、控制框、控制按钮。工作文件一开始其中就包含了两个对象，一个是系数向量 C（保存估计系数用） ，另一个残差序列 resid（实际值与拟合值之差） 。 小图标上标识出对象的类型， 选择对象后

12、使用EViews 或直接使用EViews主窗口顶部的菜单选项，可以对工作文件和其中的对象进行一些处理。这些处理包括生成新的对象，建立组，估计参数，指数平滑，预测，模拟等。 2命令方式 在 EViews 软件的命令窗口中直接键入 CREATE 命令，也可以建立工作文件。 命令格式为： CREATE 时间频率类型 起始期 终止期 则以上菜单方式过程可写为：CREATE A 1985 2009 （二）数据输入 1.鼠标图形界面方式 5在 EViews 软件主窗口或工作文件窗口点击 Objects/New Object，对象类型选择 Series，并给定序列名，一次只能创建一个新序列（如图 1.4 所

13、示） 。再从工作文件目录中选取并双击所创建的新序列就可以展示该对象（如图 1.5 所示） ，选择 Edit/，进入编辑状态，输入数据。 图 1.4 图 1.5 2.命令方式 在 EViews 软件的命令窗口键入 DATA 命令，命令格式为： DATA 本例中可在命令窗口键入如下命令： DATA Y X 则将显示一个数组窗口（如图 1.6 所示） ，此时可以按全屏幕编辑方式输入每个变量的统计资料。 6图 1.6 （三）通过公式生成新序列 1.鼠标图形界面方式 在 EViews 工作文件窗口点击 Genr，弹出对话框（如图 1.7 所示） 。之后在弹出的对话框中输入公式表达式。先输入所要生成的序列

14、名字，再输入等号“=”及描述生成新序列的公式。点击 OK 键以后， 等号左边新序列的名字立即显示在工作文件窗口的对象目录中， 此时新序列已经生成。 图 1.7 2.命令方式 在 EViews 软件的命令窗口键入 GENR 命令，命令格式为： GENR =函数表达式 本例中可在命令窗口键入如下命令： GENR LOGY=LOG(Y) 7最常用的运算符号及其功能表： 表 1.1 运算符号及其功能表 运算符号 功能 + 加 - 减 * 乘 / 除 乘方 D(X) X 的一阶差分，即 X- X(- 1) LOG(X) 对 X 取自然对数 DLOG(X) 对 X 取自然对数后做一阶差分 EXP(X) 对

15、 X 取指数变换 ABS(X) 对 X 取绝对值变换 SQR(X) 对 X 去平方根变换 （四）数据的编辑 从工作文件窗口中选取并双击需要编辑的序列就可以展示该对象，选择 Edit/，进入编辑状态，对数据进行修改编辑。 在工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择 Delete（删除）或 Rename（更名）即可删除或更名变量。 三、数据文件的存贮、调用 （一）存贮并调用工作文件 存贮 在 EViews 主窗口的工具栏上选择 File/Save（Save as） ，再在弹出的对话框中指定存贮路径，点击确定按钮即可。 调用 在 EViews 主窗口的工具栏上选择

16、 File/Open/Workfile，再在弹出的对话框中选取要调用的工作文件，点击确定按钮即可。 （二）存贮若干个变量，并在另一个工作文件中调用存贮的变量 在工作文件窗口中选取所要存贮的变量，点击工作文件窗口菜单栏中的 Store 按钮，弹出8store 对话框，指定存贮路径，点击 YES 按钮即可（如图 1.8 所示） 。 图 1.8 打开另一个工作文件，点击工作文件窗口菜单栏中的 Fetch 按钮， 弹出 fetch 对话框，在指定目录下选取要调用的变量，点击确定按钮即可（如图 1.9 所示） 。 图 1.9 四、图形分析与描述统计分析 （一）画图分析 1.鼠标图形界面方式 （1）趋势图 从工作文件窗口中选取并双击序列的名称，弹出一个列有数据表的窗口，单击 View 功能键，选择 Line Graph 就可以显示以时间为横轴的折线图，即为单变量趋势图，可以绘制出 Y的趋势图（如图 1.10 所