第6章项目风险应对

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1、第六章 项目风险应对,6.1 概念内涵 6.1.1 风险应对的含义 1.概念 风险应对就是对项目风险提出处置意见和办法。 2.具体实施： 通过对项目风险识别、估计和评价，把项目风险发生的概率、损失严重程度以及其他因素综合起来考虑，就可得出项目发生的各种风险的可能性及危害程度，再与公认的安全指标相比较，就可确定项目的危险等级，从而决定应采取什么样的措施以及控制措施应采取到什么程度。,6.1.2 风险应对的依据风险应对的主要依据 （1）风险管理计划 （2）风险排序：将风险按其可能性、对项目目标的影响程度、缓急程度分级排序，说明要抓住的机会和要应对的威胁； （3）风险认知：对于可放弃的机会和可接受的

2、风险认知。组织的认知度影响风险应对计划； （4）风险主体：项目利益相关者中可以作为风险应对主体的名单。风险主体应参与制定风险应对计划； （5）一般风险应付：许多风险可能是由某一个共同的原因造成的，这种情况下为了利用一种应对方案缓和两个或更多项目风险提供了机会。,6.2 风险应对过程1.认识：作为项目管理的一个有机组成部分，项目风险应对也是一种系统过程活动。 2.描述：外部视角详细地说明过程输入、机制、控制和输出；内部视角详细地说明用机制将输入转变为输出的过程活动。6.2.1 风险应对过程目标 判定标准： （1）进一步提炼项目风险背景； （2）为预见到的风险做好准备； （3）确定风险管理的成本效

3、益； （4）制定风险应对的有效策略； （5）系统地管理项目风险。,6.2.2 风险应对过程定义,风险识别结果 风险估计结果 风险评价结果 过程输入 风险管理指标 风险行动计划,应对策略 应对工具 风险数据库 过程机制(方法、技巧、工具),风险应对,项目资源 项目需求 过程控制 风险管理计划,风险应对计划 确定剩余风险 签署合同协议 过程输出,1.过程输入 风险行动计划是风险应对过程的输入。它包括风险应对的目标、约束和决策，记录了选择的途径、需要的资源和批准权力。计划提供了高层次的指导并允许达到目标过程中的灵活性。 2.过程机制（方法、技巧、工具和其他手段） 主要包括： （1）应对策略 （2）应

4、对工具 （3）风险数据库 3.过程控制：（与控制风险规划过程相同） 主要包括： （1）项目资源 （2）项目需求 （3）风险管理计划,4.过程输出 （1）主要输出包括： 风险状态 可接受的风险 风险预警和防范 风险行动 （2）详细内容 风险应对计划 1）风险识别，风险特征描述，风险来源及对项目目标的影响； 2）风险主体及责任分配； 3）风险评估及风险量化结果； 4）单一风险的应对措施，包括（回避、转移、缓和和接受） 5）战略实施后，预期的风险自留（风险概率和风险影响程度）； 6）具体应对措施； 7）应对措施的预算和时间； 8）应急计划和反馈计划。 确定剩余风险 确定次要风险 签署合同协议,6.2

5、.3 风险应对过程活动1.概念 风险应对过程活动是指执行风险行动计划，以求将风险降至可接受程度所需完成的任务。 2.主要内容： （1）进一步确认风险影响； （2）制定风险应对策略措施； （3）研究风险应对技巧和工具； （4）执行风险行动计划； （5）提出风险防范和监控建议。,6.3 分散化策略分析 1.提出原因： 项目风险集中和项目风险单位分割等项目风险控制措施利用统计中的大多数法则，即：只要风险单位足够多，这些风险单位的实际损失就会接近预期损失，项目风险趋于零。2.项目风险的分散化内容： （1）这类风险控制方法对风险损失有什么影响； （2）风险单位数量要达到多少，才是“足够多”，使这样的项目

6、风险控制方法有意义。,6.3.1 两种风险单位组合的风险分散 1.提出原因： 当项目风险单位只有两种时，虽然项目风险单位的数量不能算是“足够的”，但应用两种风险单位的组合来分析风险的分散化简单而直观，也能反映出项目风险分散化的基本特征。 2.由两种风险单位组合的损失与风险 风险单位的组合价值=风险单位的的价值1+风险单位的价值2 风险单位和风险单位组合的未来价值=其初始值损失额 一般对于项目而言，其初始值是已知，只需研究损失额。 项目风险单位组合的损失 是一个随机变量，可用随机变量 来度量其损失，而把损失的方差 或标准差 做为项目风险的定量表达。,补充知识： 几种常见分布： 1.均匀分布： 若

7、连续型随机变量X具有概率密度为：,则称X在区间(a,b)上服从均匀分布。记为XU（a，b）。 其意义可以表述为：随机变量X落在区间(a,b)中任意等长度的子区间内的可能性是相同的即落在(a,b)的子区间内的概率只依赖于子区间的长度而与子区间的位置无关。 于是有概率分布函数为：,概率密度函数和概率分布函数图象分别为：,例题： 设某一电子产品的工作时间T是一个随机变量，均匀分布在 ，试求R的概率密度及T落在 的概率。,b-a,f(x),x,F(X),1,a,b,x,2.指数分布： 若连续型随机变量X具有概率密度为：,其中 且为常数，则称X服从参数为 的指数分布。 于是概率分布函数可以表示为：,4.

8、正态分布： 若连续型随机变量X具有概率密度为：,其中 为常数，则称X服从参数为 的正态分布。记为 密度函数具有如下性质： （1）曲线关于 对称,这表明对任意h0有：（2）当 时，密度函数值为最大。x离对称轴 越远，相应的 的值越小于。,正态分布的密度函数图形可以表示为：,于是有概率分布函数为：,f(x),x,f(x),x,当 时，随机变量X服从标准正态分布，其概率密度和分布函数分别用 表示，即有：其中对于标准正态分布我们知：,一般若 ，通过线性变化将其转化为标准正态分布。即： 则有：,“3 原则”： 若 ，则 可以得到如下：尽管正态变量的取值范围是 ，但它的值落在 内几乎是肯定的事，我们称之为

9、“3 原则”。 例题：将以温度调节器放置在贮存着某种液体的容器内，调节器整定在 ，液体的温度X（以 计），是一个随机变量，且。 (1) 若d=90 ,求X小于89 的概率。 (2) 若要求保持液体的温度至少为80 的概率不低于0.99，问d至少为多少？,补充知识： 1.数学期望（均值）： 定义： 设离散型随机变量X的分布律为：若级数绝对收敛，则称级数 的和为随机变量X的数学期望，记为E(X)。即：设连续型随机变量X的概率密度为f(X)，若积分绝对收敛，则称积分 的值为随机变量X的积分，记为 E(X) .,则其中数学期望E(x)完全由随机变量X的概率分布确定。 例题：某一工厂生产的产品，根据其抗

10、压、抗震等性能进行评分，产品的得分X是一个随机变量。据以往资料表明X的分布律为,试求X的数学期望E(X),2.方差： 定义 设X是一个随机变量，若 存在，则称为X的方差，记为D(X)或Var（X），即：其中我们称 记为 ，称为标准差或均方差。 随机变量X的方差表达了X的取值与数学期望的偏离程度。 若D(X)较小意味着X的取值比较集中在E(X)的附近； 若D(X)较大意味着X的取值较分散。 D(X)刻画了X取值分散程度的一个量，它是衡量X取值分散程度的一个尺度。 公式 由定义可知，方差实际上就是随机变量X的函数 的数学期望。于是对于离散型随机变量，则有：,其中 是X的分布律。 对于连续型随机变量

11、，则有：,其中f(x)是X的概率密度。 随机变量X的方差可以按下列公式计算。,例题：设随机变量X具有（0-1）分布，其分布律为：,试求D(X).,例题：设随机变量X具有数学期望， ,方差 记：,试求： 例题：设随机变量XU(a，b），试求D(X).,重要性质： 设C为常数，则D(C)=0. 设X是随机变量，C为常数，则有,设构成项目风险单位组合的两个风险单位分别为X和Y，其损失分别用 和 ，他们的损失即各自的期望值，分别为 和；风险各自的方差为 和 ,则项目风险单位的损失为：,项目风险单位组合的损失为：,即：项目风险单位组合的损失为各项目风险单位损失之和。换言之，构造项目风险单位既不会增加风险

12、管理成本，也不会降低损失。 风险单位组合的风险为：,项目风险单位X和Y的损失的协方差，即：,3.风险单位组合对风险的分散 由于协方差可以表示为：,式中的 为项目风险单位X和Y的损失的相关系数，且 故：,由于考虑到 则有：,且：,上式表明，项目风险单位组合的风险一般小于风险单位的风险组合的，这就是项目风险单位集中的意义所在。 结论：若两种项目风险单位损失的协方差为负，表明两种项目风险单位的损失是以相反的方向运动。即：若项目风险单位X的损失减小，则风险单位的Y的损失必增加，反之亦然，这就是分散了风险，而损失为两种项目风险单位损失之和，则项目单位既没有降低，也没有增加。,4.项目风险单位相关性 （1

13、）提出原因： 项目风险单位一般可以起到分散风险的作用，但是除了项目风险单位的数量以外，还需要考虑影响项目风险分散能力的有关因素。 （2）判定依据 考虑两种风险因素单位（仍以X和Y表示）的相关系数 的相关系数为几种不同的取值时，项目风险单位组合损失和风险情况： 1） 。此时，两种项目风险单位完全相关，则有：,结论1：项目风险单位组合的损失与风险均为项目风险单位相应量值的组合。因此，在两种项目单位完全相关时，项目风险没有得到任何程度的降低。,2） 。此时，两种项目风险单位完全负相关，则有：,正负号确定： 根据标准差非负的原则确定，即： 若 ,则有 若 ,则有 结论2：在两种项目单位完全负相关时，项

14、目风险单位组合的损失为两种风险单位损失之和，而项目风险单位组合的风险为两种风险单位风险之差。,3） （一般的情况）,可得：,4) ，此时，两个项目风险单位完全不相关，即：,总的结论： 当两个项目风险单位完全正相关时，完全不能分散风险，且此时项目风险分散的效果无特别之处； 当两个项目风险单位完全负相关时，项目风险分散的效果最好，并且当各自的风险（损失的方差）相同时，才有可能把风险完全分解掉； 一般情况下。项目风险的分散效果介于二者之间。,6.3.2 一般风险单位组合的风险分散 根据大数法则，当项目风险单位数量足够多时，才可以充分地分散风险。考虑两种风险单位的这种特例是远远不够的，下面考虑一般情况

15、下的项目风险单位组合的损失与分散。 1.风险单位组合的损失与风险设有风险单位组合P，它有N种风险单位组成，其中第i种风险单位的损失 ,期望损失为 ,损失的方差为 ，则通过与两种风险单位情况相同的分析，可知风险单位组合的损失和风险为：,式中 为第i种风险单位和第j中风险单位的协方差，即,项目风险单位和其本身的协方差就是方差，即：,另外，必有即：,结论：项目风险单位组合的风险一般小于各风险单位风险的组合，这与由两种风险单位组成的风险单位组合情况一样。 2.风险单位数量与风险的分散效果 （1）风险单位数量无限时的方差 考虑在一个项目风险单位组合中增加风险单位数量时的情况。为方便起见，不直接考虑经济损失，而是分析财产价值的变化比率，并假定初始时每种财产的价值一样。 假定初始财产价值为V，一种财产可视作为一个风险单位，则第i件财产的初始价值 为：,