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1、兴证资管玉麒麟兴证资管玉麒麟 6 6 号多策略对冲集合资产管理计划说明书号多策略对冲集合资产管理计划说明书_年年_月月_日日 特别提示：特别提示： 本说明书依据本说明书依据证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司客户资产管理业务管理办法（以下简称（以下简称管理办法管理办法）、）、证券公司集合资产管证券公司集合资产管 理业务实施细则理业务实施细则（以下简称（以下简称实施细则实施细则）、）、兴证资管玉麒麟兴证资管玉麒麟 6 6 号多策略对冲集合资产管理合同号多策略对冲集合资产管理合同（以下简（以下简 称称管理合同管理合同）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
2、内容、）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、 误导性陈述和重大遗漏。误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和管理合同管理合同 全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合
3、计划一定盈利，也不保证 最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资 产本金不受损失或取得最低收益的承诺。产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 投资者签订投资者签订管理合同管理合同且合同生效后，投资者即为且合同生效后，投资者即为管理合同管理合同的委托人，其认购或申购集合计划份额的的委托人，其认购或申购集合计划份额的 行为本身即表明其对行为本身即表明其对管理合同管理合同及本说明书的承认和接受。委托人将按照及本说明书的承认和接受。委托人将按照管理办
4、法管理办法、管理合同管理合同、本说、本说 明书及有关规定享有权利、承担义务。明书及有关规定享有权利、承担义务。名称兴证资管玉麒麟 6 号多策略对冲集合资产管理计划类型集合资产管理计划目标规模本集合计划推广期规模上限为 3 亿份（含参与资金利息结转的计划份额）。存续期规模上限为 10 亿份。本集合计划委托人人数不得超过 200 人。管理期限本集合计划无固定管理期限。推广期本集合计划推广期具体时间见管理人公告。封闭期本集合计划成立后封闭 6 个月，首个封闭期结束之后，除每季度首 3 个工作日外均为封闭期。 封闭期内不办理参与、退出业务。开放期本集合计划首个封闭期结束之后，每季度首 3 个工作日开放
5、。开放期内可以办理参与、退出业 务。如委托人申请并经管理人同意的可设置特殊开放期供委托人退出；为维护委托人权益，管 理人有权设置特殊开放期供委托人退出，具体时间以管理人公告为准。份额面值人民币 1.00 元。最低金额推广期和存续期开放参与日单个委托人首次参与的最低金额为 100 万元人民币，每次追加参与 的最低金额为 1000 元人民币，超过最低金额的部分不设金额级差（均含参与费）。 将红利再投资本集合计划的份额不受上述限制。集集 合合 计计 划划 基基 本本 信信 息息投资范围本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的，中国证监会允许集合计划投资的金融品种， 包括国内依法发行的股票(一级市场申
6、购和二级市场买卖)、债券、证券投资基金、央行票据、短 期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品、债券回购、银行存款、利率远 期及利率互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发 行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易，也可 以将其所持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。 （1）权益类资产包括：包括股票（一级市场申购和二级市场买卖） 、股票型基金、混合型 基金、权证等中国证监会允许投资的其他金融工具，投资比例为 0-95%； （2）固定收益类资产包括：国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中小企业私募债
7、（限有良好担保措施且外部债项评级在 AA 级以上品种） 、短期融资券、资产支持受益凭证、债 券型基金、可转换债券、分离交易可转换债券、期限超过 7 天的债券逆回购、银行定期存款和 协议存款，投资比例为 0-95%；其中：中小企业私募债投资比例合计不超过资产净值的 30%， 单支私募债不超过 7%；（3）现金类资产包括银行活期存款、货币市场基金、期限在 1 年内的国债、期限在 7 天内 的债券逆回购等，投资比例为 5%-100%； （4）其他类投资，包括商业银行理财计划、利率远期及利率互换、证券公司专项资产管理 计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品，投资比例为 0-40%； （5）股指期货
8、：任一时点，持有股指期货的风险敞口不得超过计划净值的 80%，并保持不 低于交易保证金 1 倍的现金及到期日在一年以内的政府债券；任何交易日日终，在扣除股指期 货合约占用的交易保证金后，保持不低于集合资产管理计划资产净值 5%的现金及到期日在一年 以内的政府债券；任一时点，持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超 过计划资产净值 95%； （6）本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的 40%； （7）集合计划单位净值低于 0.95 元时，权益类资产投资比例不得高于 20%；集合计划单位 净值低于 0.93 元时，本集合计划只能投资于固定收益类资产和现金类资产。 委
9、托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关 系的公司发行的证券或承销期内承销的证券。交易完成 10 个工作日内，管理人应书面通知托管 人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。并采取切实有效措施，防范利益冲 突，保护客户合法权益。 如因一级市场申购发生投资比例超标，应自申购证券可交易之日起 10 个交易日内将投资比 例降至许可范围内；如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司 之外的因素，造成集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的 10 个 交易日内将投资比例降至许可范围内。因证券期货市场波动、资产管理计
10、划规模变动等证券公 司之外的原因致使股指期货投资比例不符合规定的，管理人应当在 10 个交易日内调整完毕，同 时在该情形发生之日起 2 个工作日内向管理人住所地证监局报告。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后， 可以将其纳入本计划的投资范围。风险收益 特征本计划份额属于 “相对积极型”的产品。适合推广 对象本集合计划适合向“相对积极型”及高于“相对积极型”的投资者推广。管理人兴证证券资产管理有限公司兴证证券资产管理有限公司托管人中国工商银行股份有限公司上海市分行中国工商银行股份有限公司上海市分行当当 事事 人人代理推广 机构兴业证券股份有限公司、中国
11、工商银行股份有限公司兴业证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司办理时间推广期，委托人在推广机构的工作日可以参与本集合计划。 在存续期内，本集合计划自成立之日起封闭 6 个月，首次封闭结束后的每季度首 3 个工作日开 放。投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理参与本集合计划的业务。 办理场所推广机构指定的场所。集集 合合 计计 划划 的的 参参 与与办理方式1、“未知价”原则，即在开放日，参与集合计划的价格以参与申请日当日（T 日）的计划份额 净值为基准进行计算。 2、“金额参与”原则，即参与以金额申请，推广期参与价格为份额面值； 3、在推广期内，当集合计划募集规模接近或达到约定的规模上限
12、，或委托人人数达到 200 人时， 管理人将自次日起暂停接受参与申请； 4、委托人的参与资金在集合计划成立之前所产生的利息，按份额面值折成集合计划份额，归委 托人所有，参与资金的利息以注册登记机构的记录结果为准； 5、委托人在推广期可以多次参与本集合计划。参与费本集合计划参与费率为参与金额参与费率单笔500 万元1.2% 单笔500 万元0 认购资金 利息委托人的参与资金在集合计划成立日之前产生的利息将折算为计划份额归委托人所有，其中利 息以注册登记机构的记录为准。办理时间退出在开放期办理。本集合计划自成立之日起封闭 6 个月，首次封闭结束后每季度首 3 个工作 日开放。如委托人申请并经管理人
13、同意的可设置特殊开放期供委托人退出；为维护委托人权益， 管理人有权设置特殊开放期供委托人退出，具体时间以管理人公告为准。办理场所推广机构指定的场所。办理方式1、退出申请的提出：委托人可在原参与网点，在规定的开放日内办理份额的退出申请，或登录 原参与推广机构指定的网络系统以自主下单的方式申请退出集合计划份额。申请的份额退出申 请数量超过申请人持有的份额数量时，申请无效。 2、退出申请的确认：当日（T 日）在交易时间内提交的申请，管理人及注册登记机构在收到委 托人退出申请的 T+1 日对该交易的有效性进行确认，委托人通常可在 T+2 日到网点查询退出的 确认情况。巨额退出的情形按巨额退出及连续巨额
14、退出的认定及办理方式办理。 3、退出款项划付：委托人退出申请确认后，管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专 户划往注册登记机构，再由注册登记机构划往各推广机构，并通过推广机构划往申请退出委托 人的指定资金账户，退出款项将在 T+3 日内从托管账户划出。如集合计划出现集合计划合同 所述暂停估值的情形时，管理人与托管人协商后，可以将划拨日期相应顺延。退出费本集合计划退出费为持有时间退出费率持有时间1 年0.5% 持有时间1 年0 单个委托 人大额退 出及预约 申请对单个委托人单日退出份额超过上一日集合计划总份额 3%，或者超过 3000 万元，即视为 单个委托人大额退出。 委托人必须提前 3
15、 个工作日直接或通过推广机构向管理人预约申请；大额退出未预约申请， 管理人有权拒绝接受其退出申请。集集 合合 计计 划划 的的 退退 出出巨额退出 及连续巨 额退出1、巨额退出的认定和处理方式 （1）巨额退出的认定 单个开放日，委托人当日累计净退出申请份额（退出申请总份额扣除参与申请总份额之后的余 额）超过上一工作日计划总份额数的 10%时，即为巨额退出。 （2）巨额退出的顺序、价格确定和款项支付 发生巨额退出时，管理人可以根据本集合计划当时的资产组合状况决定全额退出、部分顺延退 出： 全额退出：当管理人认为有条件支付委托人的退出申请时，按正常退出程序办理。 部分顺延退出：当管理人认为支付委托
16、人的退出申请可能会对计划资产净值造成较大波动时， 管理人在当日接受净退出比例不低于集合计划总份额 10%的前提下，对其余退出申请予以延期 办理。对于当日的退出申请，将按单个账户退出申请量占退出申请总量的比例，确定当日受理 的退出份额；未能受理的退出部分，委托人可选择延期办理或撤销退出申请。对于选择延期办 理的退出申请，管理人将在下一个工作日内办理，并以该工作日的计划单位净值为准计算退出 金额，依此类推，直至全部办理完毕为止，但不得超过正常支付时间 20 个工作日，转入下一个 工作日的退出申请不享有优先权。 暂停退出：连续两个或以上开放日发生巨额退出的，管理人可以暂停接受退出申请；已经接受的退出申请可以延缓支付退出款项。暂停和延缓期限不得超过 20 个工作日；但遇不可抗力等特 殊情况时不受上述时限的限制。 管理人可以根据集合计划运作的实际情况在不损害委托人利益的前提下更改上述退出安排。本 集合计划退出
