《程序化期货培训》由会员分享，可在线阅读，更多相关《程序化期货培训（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、国贸期货福建区域助理总监 童长征,如何构建稳健盈利的程序化交易模型,程序化交易,大道至简 大智若愚,投资者心理历程一：主观交易,不知道自己不知道：道听途说；追涨杀跌；冲动交易；随便买卖；严防死守；,投资者心理历程二：客观交易,知道自己不知道学习基本面分析方法；学习技术面分析方法；尝试资金管理；尝试风险控制；,投资者心理历程三：程序化交易,知道自己知道：放弃主观臆测；顺势而为；量化分析指标；信号明确才入场；交易信号；,程序化交易系统,将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过明确，量化，公式化，形成唯一的交易信号，即为程序化交易系统。 程序化交易系统是一套完善的交易规则，交易规则是客观的、量
2、化的、唯一的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。,程序化交易优点一,树立投资理念。消除交易中的主观随意性；减少下单前的恐惧；持仓中的焦虑；平仓后的懊悔。,程序化交易优点二,保证交易的纪律性。投资者按照交易系统给出的信号交易；确保交易行为的纪律性，连续性，严密性,程序化交易优点三,有效控制交易风险。交易系统中的风险管理和资金管理为投资者建立了有效的风险控制系统。,程序化交易优点四,让利润充分增长。好的交易系统不仅能够给出进场点，同时也能给出止损点以及发生风险的概率，从而确保在将损失降至最低的前提下让利润稳定增长。,程序化交易的内容,一、入场点 二、出场点 三、盈亏比,
3、程序化交易的要素,一、多品种东方不亮西方亮 二、多周期大行情 小行情 三、多策略对冲风险 累积利润,程序化交易的核心,一、资金管理 二、风险控制 三、执行力,3M法则,Market 策略 10 Money 资金管理 30 Mind 纪律 60,资金管理,1、头寸：买多少比何时买重要，一定要留有余地；严禁满仓操作，孤注一掷容易完蛋；重仓者必死； 2、开仓原则：量力而行，分兵渐进；初次开仓资金动用不超过10%为宜单一品种上资金投入不超过30%； 3、加仓原则：只加生码，只在获利的头寸上加仓；绝对不可在亏损的头寸上增加头寸 4、长线和短线：获利头寸，长线持仓；亏损头寸，短线斩仓。,风险控制,一、每次
4、亏损额不超过本金的5%。不怕错，就怕拖。杜绝鸵鸟政策。二、 鳄鱼法则：最简单有效的交易法则。要有壮士断腕的勇气。留得青山在不怕没柴烧 。拳头收回来，才有可能再次打出去。,品种分散,一、专注有核心竞争力的品种，不熟不做； 二、 不要把所有的蛋放在一个篮子里； 三、 品种间相互关联性不要太强； 四、品种5到6个为宜。,程序化的方法大道至简,交易世界是孤独者的行业，交易是一个概率游戏，程序化交易帮助我们获得更大的盈利概率，程序化使我们的交易变得更轻松简单。,程序化的方法大智若愚,坚持正确的程序化交易，复杂的问题简单化，简单的事情重复做，其实赚钱是一个极其容易而又无聊的事情。,成功者的方法,目标明确
5、方法正确 充分准备 严格执行 保持信心 心态平和 收获成功,程序化模型一 ：趋势盈,交易周期：中长线波段 交易标的：商品期货 参考指标：日线20、40、60日均线10日高低点成交量均量线买开信号：系统提示 卖开信号：系统提示平仓信号：系统提示 资金管理：单一品种仓位不超过总资金10%； 风险控制：最大亏损率不超过总资金10%,程序化模型二 ：短线宝,交易周期：日内 交易标的：ATR值大的商品 参考指标： 30分钟K线3分钟120周期线均线MACD指标买开信号：系统提示 卖开信号：系统提示平仓信号：系统提示/收市前10分钟 资金管理：单一品种仓位不超过总资金5%； 风险控制：最大亏损率不超过总资
6、金0.5%,程序化模型三 ：金股指,交易周期：日内 交易标的：股指期货 参考指标： 30分钟K线3分钟150周期线均线MACD指标买开信号：系统提示 卖开信号：系统提示平仓信号：系统提示/收市前10分钟 资金管理：单一品种仓位不超过总资金30%； 风险控制：最大亏损率不超过总资金1%,期货降龙18掌之一 ：屠夫系统,入市法则：主要参考指标15分钟k线、 MA40、MACD 买入信号：当15分钟k线在MA40上方且MACD金叉 卖出信号：当15分钟k线在MA40下方且MACD死叉 盈利退出机制：15分钟，MACD柱状最长一根出现后随后连续缩短的第二根离场 止损技巧：固定止损法每笔投资金额的5%8
7、% 头寸管理方式：投资总额的30%以内,期货降龙18掌之二 ：“一指禅”,资金管理：单一品种资金使用不超过10%； 品种分散：关注3至5个品种，不熟不做； 风险控制：反向突破首根30分钟K线高低点，坚决止损；最大亏损率单笔投资金额的1%； 买开：价格在55日均线上方+30分钟k线收阳； 卖开：价格在55日均线下方+30分钟k线收阴； 加仓：30分钟K线新高/新低； 过滤信号：前有小阴、小阳K线组合；ATR地量更可靠； 出场点：收盘前平仓；,期货降龙18掌之三：“三线开花”,资金管理：单一品种资金使用不超过10%； 风险控制：反向突破10分钟均线，坚决止损；最大亏损率单笔投资金额的1%； 品种分
8、散：关注3至5个品种，不熟不做； 入场点：30分钟k线收阳/阴；10分钟10、20、30周期多/空排列；10分钟乖离率+/-1%以内(止损指标)； 出场点：价格反向突破1分钟10周期均线；收盘10分钟前；,期货降龙18掌之四：“海龟法则”,1、短线突破20日高点买入，初始止损2止盈为10日线低点 2、长线突破55日高点买入，初始止损2止盈为20日线低点 3、最多加码三次。,赢家秘笈,少量+轻仓=不输不输+时间=一定赢,50个球的游戏,游戏：总共 50个球， 24个红球100，4个黄球+200，2个粉球+400；14个绿球100，4个灰球-200， 2个黑球400。 每人壹万元筹码 结果：几乎所
9、有的人在出现50个球之前就出局了。 游戏规则：每次投入不得超过已有筹码的1/4,资金管理的重要性,资金亏损率 剩余资金率 打平所需获利率 10 90% 11% 1/3 2/3 50% 50% 50% 100% 90% 10% 900%,财富魔方：复利增长,次数 盈利率 累计盈利1 +10 +110% 2 +10% +121% 3 +10% +133.1% 4 +10% +146.41% 5 +10% +161%6 +10% +177.15%7 +10% +194.87%,3：1原则,启示：每次盈利额必须是亏损额的3倍 100次交易：正确50：失误50 正确50*3=150 失误50*（-1）=
10、-50 总盈亏：100,资金管理的启示,启示：每次亏损不超过资产总额5% 必须采用有效的方法来避免大的亏损。 无论你以往的操作有多少个100%，只要在此后的任何一次操作损失一个100%，你在无法追加资金时要弥补亏损的难度将非常之大。,趋势交易模型的构建方法,均线 1、单均线 2、双均线 3、多均线 通道突破 如：四周法则 技术指标 如：布林通道,过滤器的使用,减少交易次数； 应对无聊的盘整； 好的过滤器可以让你的交易模型焕发生机介绍：ATR过滤器，效率系数过滤器,交易模型设计的原则,原理必须是合乎逻辑的； 盈利能力在较长时间维持相对稳定； 最大连续回撤在可以接受的范围内； 便于执行。基于同样的
11、收益率： 交易次数尽量少 回撤幅度尽量小 权益曲线尽量平滑 语句简洁、规整,告别紧张，追求轻松,1、长线交易所需时间：5分钟/天 2、短线交易所需时间：4小时=240分钟/天 3、短线交易的工作量/长线交易的工作量=240/5=48倍4、提倡中长线交易，做轻松的期货，以日K线为基础的程序化交易是最轻松的,期货交易策略,期货市场是一个充满风险的投资场所，作为成功的交易者，除了了解期货市场的基本原理之外，还要有相当丰富的交易技巧。为了交易成功，投资者必须做好：1、永远的资金管理2、及时止损 知错就改3、顺势而为 君子不立于危墙之下4、学习心态 小资金小品种起步5、找到适合自己的工具和方法,畅享宝马
12、的原则,1、安全第一2、速度第二,交易致胜两大问题,永远的资金管理 防守资金管理的重要性为60跟踪趋势的交易系统 进攻跟踪趋势的重要性为30,参与交易的要点,1、不要迷信行情预测 2、开发个性化交易系统 3、拜师学艺：与赢家同行 4、加入或者组建一个成功团队,赢家故事-理查.丹尼斯,1、400-？美元。 2、 23个龟儿成就斐然。 3、追随趋势、技术分析、反市场心理、风险控制。,海龟投资法则,1、掌握交易优势（跟随趋势） 2、资金管理，每次亏损不超过总资金的2 3、保持简单 4、持之以恒,赢家故事-舒华滋的期货辉煌,1944年出生，海军陆战队。 10年证券分析师，基本面分析为主。 1979年成为专业交易员，4万美元数年内获利？美元。 以做S&P500指数为主。 9次全美期货冠军，平均获利210。最多一次？,舒华滋的交易原则,把握大趋势。参考移动平均价。最重要的是资金管理。10年中月度最大亏损为3。每年重新开始。,舒华滋的成功条件,找到适合自己的交易方式：1、技术面为主2、短线交易3、 S&P500指数交易态度的改变：要银子，不要面子。,谢谢大家！18605073169,
