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1、第六讲 商业银行其他业务管理,一、银行证券投资,（一）商业银行证券投资的目的 1、获取收益 2、流动性管理 3、管理利率风险 4、消除信用风险 5、风险资本管理 （二）证券投资的对象 （三）证券投资顾问，承销，公司财务管理和并购等,二、外汇交易,（一）外汇市场的含义与特点 （二） 外汇交易的层次与货币 （三）外汇交易规则 （四）外汇交易技巧 （五）汇率预测的方法 （六）外汇交易类型与作用,三、私人银行业务,（一）私人银行的定义 私人银行是为拥有高额净财富的个人提供财富管理、维护的服务，并提供投资服务于商品，以满足个人需求的金融服务。,我国银监会于2005年5月25日发布的商业银行个人理财业务管
2、理暂行办法中的第九条首次提出了私人银行的概念，即私人银行服务，是指商业银行与特定客户在充分沟通协商基础上，签订有关投资和资产管理合同， 客户全权委托商业银行按照合同约定的投资计划、投资范围和投资方式，代理客户进行有关投资的资产管理操作的综合委托投资服务。,（二）私人银行的特征 1、全球化的资产配置：投资离岸基金 2、财富保障和传承：信托基金 3、具有独特的盈利模式：收取管理费为主 4、服务方式：人与人间的游戏，非团队行为 5、较高的服务门槛和保密性 （三）私人银行客户的特征 1、高净资产 2、理财欲望强烈，参与度高 3、需求多元化 4、注重机密性,（四）我国私人银行发展现状,（五）我国发展私人
3、银行的意义 1、促进银行经营战略转型 2、拓展利润空间 3、有利于银行品牌提升,（一）含义 是指银行利用其在金融领域的特殊地位，以中间人的身份替客户办理收付和其他事项，提供各类金融服务，从中收取手续费的业务。,（二）特点 1、银行作为代理人，而不是担保人。 2、无需在银行财务报表中加以脚注。 3、收取手续费为主。,（三）类型 1、结算业务 2、代理业务 3、个人理财业务 4、保管箱业务 5、代理行业务 6、代理会计事务 7、咨询业务,五、有风险的表外业务,（一）定义 它是指银行从事的，按照通行的会计准则，不列入银行资产负债表，而出现在财务报表脚注中的交易活动。表外业务不涉及资产负债表内金额的变
4、化，但构成了银行的或有资产或者或有负债的交易活动。 此类表外业务是巴塞尔协议监控的业务。,（二）特征 1、充分利用非资金资源增加银行收入 2、金融创新 3、金融杠杆性高 4、透明度低、监管难度大 （三）此类业务产生的原因 1、金融环境动荡 2、融资“脱媒”和证券化 3、科技发展 4、规避金融监管,（四）类型,1、金融担保业务 保函（L/G）与备用信用证（SLC ） 贷款承诺（L/C）与票据发行便利（NIFS ） 资产证券化（ABS）与贷款出售（L/S）,2、金融衍生产品 金融期货（F/F）和金融期权（F/O） 货币互换（C/S）和利率互换（IRS） 担保债务凭证（CDO）与信用违约互换（CDS
5、） 3、金融衍生产品在银行风险管理中运用,六、案例分析,案例一：投资组合方案设计 一、背景情况 （一）家庭基本情况 居住在上海的李先生是一名某外资公司产品开发工程师，目前夫妻两人月收入为5万元，但不善于理财。他们还有一个聪明可爱的儿子，今年5岁了，每月花费1500元的教育费用。李先生还有一笔房屋租金收入，目前是1500元。这个家庭每月各种化费共计6500元，另外每月1500元的医疗和保健费用。如此一来，他们每月结余4.2万元。夫妻俩的年终奖金12万元，家庭存款450万元，每年利息收入10万元左右，扣除每年4000元的车险费用和3万元的旅游费用，年度结余59万元。,（二）投资规划需求 1、家庭存
6、款如何盘活,在李先生的家庭资产和负债结构中，他们没有任何债务负担，总资产达930万元。其中活期存款50万元，各类定期存款400万元，股票市值150万元，自用房产价值250万元，投资用房产价值50万元，另有价值30万元的自备车一辆。 除了因近几年房地产价格上升而拥有300万元房产外，家庭资产的存款急需投资规划，现在存放在银行账户上，年均仅有利率2.2%使得李先生觉得有些“可惜”。他问道，如何解决自己投资单一性问题？银行能否介绍一些投资产品？,2、股票受挫后如何稳中有赚 李先生因无暇顾及他的股票投资，基本上是盲目投资，目前净损失50万元。虽然他认为中国股市总有一天要好起来的，但不知如何调整股票投资
7、计划，他希望有专家给他提供好的投资计划，使他在比较安全的基础上能获得稳定的收益？ 二、投资规划方案 （一）家庭收支情况分析 李先生夫妇无疑依靠双方勤劳努力与相互扶持已渐入佳境，随着李先生在公司被重视，年新不断增加。现在李先生家庭既无贷款又无外债，家庭收支状况十分宽松，每月有4.2万元结余。但李先生家庭一个最大隐患就是对李先生依赖性较大，为此落实家庭保障尤为重要。,（二）家庭资产负债分析 李先生家庭没有负债，净资产达930万元。目前拥有两套住房，其中有套住房出租，年租金收益率3.6%。除此之外，家庭最大的资产就是以存款形式持有，且收益率很低。,（三）家庭理财目标分析 李先生夫妇希望使自己家庭投资
8、品种多元化，从而提高资产回报率。同时希望在股票投资中能稳中有赚，在安全基础上获得较好的收益。另外希望增加家庭的保障，购买必要的保险。 （四）请你优化李先生家庭投资组合方案。,案例二： 外汇掉期在借贷市场上的运用 一、背景情况 美国A银行急需3个月4160万美元满足客户贷款需求，但银行发现从美元市场上直接借入美元比较困难，而日元市场比较宽松且利率较低，该银行打算采用掉期方式取得美元资金满足客户贷款需求。 假设：即期汇率：USD/TPY=120.10/20 3个月掉期率：40/20 3个月美元年利率为3%；3个月日元年利率为1% 二、分析 美国A银行以1%的年利率借到3个月的50亿日元，然后兑换成
9、美元，则可得美元为4160（500000120.20）万。为了防止日元3个月后升值，因此A银行将以USD/JPY=119.70（120.100.40）的远期汇率向银行购买3月期远期日元501250万，即50亿（1+1%3/12），将美元成本锁定为4187（501250119.70）万美元，这样A银行就规避了因日元升值多支付美元的风险。 A银行在3个月后只需支付4187万美元就可偿还日元的到期本息，因此A银行实际支付的利息为4187万4160万=27万美元，实际承担的利率为2.6%（27416012/3100%）,三、问题： 1、若A银行不需要美元银行作该笔掉期是否值得？ 2、银行外汇掉期作用是
10、什么？,案例三： 期权在银行管理中的运用 利用C与P不一致套利 SR：80JPY/USD 6MFR：79JPY/USD X：78JPY/USD 6MC=2JPY/USD 6MP=1.1JPY/USD 投资者通过买入CALL并卖出PUT从中套利，然后卖出同交割期远期美元（79JPY/USD）抵补期权建立多头远期美元。 投资者的期期权费损失为： 0.9JPY/USD（CP） 通过远期合约抵补交易获得平仓利润为： 1JPY/USD（79JPY/USD78JPY/USD） 投资者净利润为： 0.1JPY/USD 注：如果C=P，且X=FF,即无套利（风险对冲）。,案例四：中美三家银行非利息收入的构成（
11、2010年） 一、情况介绍 （一）招商银行非利息收入为138.0亿元，效率为20.0%。 项目 金额 比例 结算业务 14.3 10.4% 信用卡 35.7 25.9% 代理业务 5.2 3.8% 担保及承诺 6.9 5.0% 托管业务 7.0 5.0% 其他手续费佣金收入 12.6 9.1% 债券交易 8.3 6.0% 公允价值变动净收益 13.3 9.6% 外汇业务 11.1 8.0% 其他非利息收入 23.6 17.1% 合计 138 100%,（二）工商银行非利息收入为916亿元，效率为19.1%。 项目 金额 比例 结算业务 191.4 20.9% 理财业务 156.6 17.1%
12、信用卡 153.9 16.8% 投资银行业务 148.4 16.2% 代理业务 48.5 5.3% 电子银行业务 31.1 3.4% 担保及承诺 19.2 2.1% 托管业务 15.6 1.7% 其他手续费佣金收入 23.8 2.6% 债券交易 20.2 2.2% 公允价值变动净收益 55.9 6.1% 外汇业务 44.9 4.9% 其他非利息收入 6.4 0.7% 合计 916 100%,（三）美国富国银行非利息收入为257亿美元，效率为66.8%。 项目 金额 比例 存款账户手续费 41.4 16.1% 信托与投资手续费 47.3 18.4% 信用卡手续费 31.1 12.1% 现金网络手续费 3.1 1.2% 贷款手续费 15.9 6.2% 其他手续费 12.1 4.7% 担保及承诺 37.8 14.7% 经营租赁业务 12.8 5.0% 其他手续费佣金收入 13.3 5.2% 债券交易 8.9 3.5% 公允价值变动净收益 11.8 4.6% 保险 21.3 8.3% 合计 257 100%,
