《计量经济学课题研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学课题研究（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、计量经济学课程设计计量经济学课程设计 财政收入的影响因素财政收入的影响因素 班级：班级：09 国贸国贸 学号：学号：098309103 姓名：于高晴姓名：于高晴 2011/11/23 一一 引言引言 财政收入对于国民经济的运行及社会的发展具有重要的影响。首先，它是 一个国家各项收入得以实现的物质保证，一个国家财政收入规模的大小往往是 衡量其经济实力的重要标志。其次，财政收入是国家对经济实行宏观调控的重 要经济杠杆。宏观调控的首要问题是经济总需求与总供给的平衡问题，实现社 会总需求与总供给的平衡。财政收入的杠杆即可通过增收和减收来发挥总量调 控作用，也可通过对不同财政资金缴纳者的财政负担大小来调
2、整，来发挥结构 调整的作用，此外，财政收入分配也是调整国民收入初次分配格局，实现社会 财富公平合理分配的主要工具。在我国，财政收入的主题是税收收入。因此， 在税务体制和政策的不变的情况下，财政收入会随着经济繁荣而增加，随着经 济衰退而下降。 二、理论基础二、理论基础 我国的财政收入主要包括税收、国有经济收入、债务收入及其他收入四种 形式，因此，财政收入会受不同因素的影响。从国民经济部门结构看，财政收 入又表现为各经济部门的收入。财政收入的部门构成就是在财政收入中，由来 自国民经济各部门的收入所占的不同比例来表现财政收入来源的结构，它体现 国民经济各部门与财政收入的关系。我国的财政收入主要来自与
3、手工业、农业、 商业、交通运输业和服务业等部门。 三次产业 三产业的划分是世界上较为常用的产业结构分类，但各国的划 分不尽一致。我国的三次产业划分是： 第一产业是指农业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业。 第二产业是指采矿业，制造业，电力、煤气及水的生产和供应业，建筑业。 第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。 因此，本文认为财政收入主要受到第一产业增加值、第二产业增加值 、第 三产业增加值、就业人口总数和其他收入的影响。 三计量模型三计量模型 本课题以中国统计年鉴 2004为资料来源，使用了 19782002 年财政 政收入、第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值、就业人口总数
4、 和其他收入来研究财政收入的影响因素。 令财政收入为 Y(亿元)、第一产业增加值为 X1(亿元)、第二产业增加值为 X2(亿元)、第三产业增加值为 X3(亿元)、就业人口总数为 X4(亿人)，其他收入 为 X5(亿元)。据此建立模型方程为： y=a1+a2X2+a3X3+a4X4+a5X5+u, 表 1. 19782002 年财政收入及其影响因素数据 年份YX1X2X3X4X5 19781132.26 1027.51745.2872.5 4015240.99 19791146.38 1270.21913.5878.9 41024113.53 1980115993 1371.62192.0982
5、.0 42361152.99 19811175.79 1559.52255.51076.6 43725192.22 19821212.33 1777.42383.01163.0 45295215.84 19831366.95 1978.42646.21338.1 46436257.84 19841646.86 2316.13105.71786.3 48197296.29 19852004.82 2564.43866.62585.0 49873280.51 19862122.01 2788.74492.72993.8 51282156.95 19872199.35 3233.05251.6357
6、4.0 52783212.38 19882357.24 3865.46587.24590.3 54334176.18 19892664.9 4265.97278.05448.4 55329179.18 1990 2937.105062.07717.45888.464749 299.53 1991 3149.485342.29102.27337.165491 240.10 1992 3483.375866.611699.59357.466152 265.15 1993 4348.956963.816454.411915.766808 191.04 1994 5218.109572.722445.
7、416179.867455 280.18 1995 6242.2012135.828679.519978.568065 396.19 1996 7407.9914015.433835.023326.268950 724.66 1997 8651.1414441.937543.026988.169820 682.30 1998 9875.9514817.639004.230580.570637 833.30 1999 11444.0814770.041033.633873.471394 925.43 2000 13395.2314944.745555.938714.072085 944.98 2
8、001 16386.0415781.349512.344361.673025 1218.10 2002 18903.6416537.053896.849898.973740 1328.74 四参数估计四参数估计 用 Eviews 软件，对此模型进行回归，结果见表 2。 表2 财政收入的影响因素回归结果 CoefficientStd. Errort-StatisticProb. C551.6489853.78200.6461240.5259 X1-0.1970840.205674-0.9582360.3500 X2-0.1296400.118583-1.0932420.2880 X30.5106
9、120.0861335.9281960.0000 X40.0129820.0207970.6242110.5399 X51.3632320.6589872.0686790.0525 R-squared0.998353Mean dependent var5265.284 Adjusted R-squared0.997919S.D. dependent var5097.395 S.E. of regression232.5343Akaike info criterion13.94152 Sum squared resid1027372.Schwarz criterion14.23405 Log l
10、ikelihood-168.2689Hannan-Quinn criter.14.02265 F-statistic2302.755Durbin-Watson stat1.048171 Prob(F-statistic)0.000000 从表 2 实证分析结果中我们可以得到:该模型 R2=0.9983，调整的 R2=0.9979，整体拟合优度高，明显显著。但是当 =0.05 时，X1、X2、X4 系 数的 T 检验不显著，这表明很可能存在严重的多重共线性。 （一）（一）多从共线性检验多从共线性检验 计算解释变量与被解释变量的相关系数，得其相关系数矩阵，见表 3。 表表 3 3、各变量的相关系数
11、表、各变量的相关系数表 YX1X2X3X4X5 Y1.0000000.9208000.9688980.9920420.7918550.974002 X10.9208001.0000000.9856790.9600800.9049650.900666 X20.9688980.9856791.0000000.9917700.8559170.945788 X30.9920420.9600800.9917701.0000000.8323350.965798 X40.7918550.9049650.8559170.8323351.0000000.740638 X50.9740020.9006660.94
12、57880.9657980.7406381.000000 采用逐步回归法，来检验并解决多重共线性问题。分别作 y 对 X1、X2、X3、X4、X5 的一元回归，结果如表 5 所示: 表表 4 4 逐步回归结果（逐步回归结果（1 1） 变量X1X2X3X4X5 数估计0.82830.27910.33110.344313.6773 T 估计11.32218.77737.7876.218320.6197 可绝系数0.84790.93880.98410.62700.9487 调整后的可绝系数0.84130.93610.98350.61080.9464 其中，以加入 X 的方程 X3 判断系数最大，以
13、X3 为基础，顺次加入 X1、X2、X4、X5。结果如表 5。 X1X2X4X5可绝系数 -0.3637X3X1 -9.592 0.9969 -0.2632X3X2 -11.795 0.9978 -0.0479X3X4 -2.602 0.98788 3.3189X3X5 2.613 0.9879 从表可以看出，在满足经济意义和可决系数的条件下可选取X5作为进入模型的 第二个解释变量，再次进行回归，则 对 X3X5X1 回归有： CoefficientStd. Errort-StatisticProb. C1297.770148.46188.7414390.0000 X30.4225110.02
14、392717.658400.0000 X51.2408810.6481701.9144370.0693 X1-0.3367290.038487-8.7491370.0000 R-squared0.997396Mean dependent var5265.284 Adjusted R-squared0.997024S.D. dependent var5097.395 S.E. of regression278.0940Akaike info criterion14.23944 Sum squared resid1624062.Schwarz criterion14.43446 Log likel
15、ihood-173.9930Hannan-Quinn criter.14.29353 F-statistic2680.839Durbin-Watson stat0.596736 Prob(F-statistic)0.000000 对 X3X5X2 回归有： CoefficientStd. Errort-StatisticProb. C985.2631100.59059.7947900.0000 X30.5862840.03206618.283910.0000 X51.1715510.5319102.2025380.0389 X2-0.2455610.022099-11.111720.0000
16、R-squared0.998242Mean dependent var5265.284 Adjusted R-squared0.997990S.D. dependent var5097.395 S.E. of regression228.5127Akaike info criterion13.84671 Sum squared resid1096579.Schwarz criterion14.04173 Log likelihood-169.0838Hannan-Quinn criter.13.90080 F-statistic3973.761Durbin-Watson stat1.261799 Prob(F-statistic)0.000000 对X3X5X4回归有： CoefficientStd. Errort-StatisticProb. C2098.3421065.5931.9691780.0623 X30.2992190.0391307.6468510.0000 X52.3107891.3583041.7012320.1037 X4-0.03319
