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1、量化投资：以MATLAB为工具 Quantitative Investment: using MATLAB as Tool 第20期COS沙龙北京,李洋（faruto） http:/ http:/ MATLAB技术论坛管理团队核心成员,内容目录,MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源,2,内容目录,MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于M
2、ATLAB的简单均线交易系统 基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统 基于MATLB的期现套利 基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统 基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频） 基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频） 基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟 基于MATLAB的品种波动性分析 基于MATLAB的交易品种相关性分析 基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源,3,内容目录,MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于M
3、ATLAB的行情软件MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源,4,MATLAB简介,MATLAB的全称是矩阵实验室（Matrix Laboratory），是美国MathWorks公司出品的商业数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境，主要包括MATLAB和Simulink两大部分。 在金融领域，使用MATLAB可以加速产品研究，减少开发时间，提高模型的仿真速度和控制项目成本，利用MATLAB以及相关产品，可以进行分析数据，评估风险、开发并优化策略等一系列金融建模工作。,5,MATLAB简介
4、,MATLAB包括拥有数百个内部函数的主工具箱和三十几种工具箱。工具箱又可以分为功能性工具箱和学科性工具箱。功能性工具箱用来扩充MATLAB的符号计算，可视化建模仿真，文字处理及实时控制等功能。学科性工具箱是专业性较强的工具箱，其中金融领域相关的工具箱主要有： Datafeed Toolbox：金融数据工具箱 Econometrics Toolbox：计量经济学工具箱 Financial Derivatives Toolbox：金融衍生品工具箱 Fixed-Income Toolbox：固定收益工具箱 Optimization Toolbox：优化工具箱 Statistics Toolbox：
5、统计工具箱 通过这些工具箱，用户可以利用MATLAB进行交易策略实现和回测、投资组合优化和分析、资产分配、金融时序分析、期权价格和敏感度分析、现金流分析、风险管理、预测和模拟、利率曲线拟合和期限结构建模、Monte Carlo模拟、基于GARCH的波动性分析等。,6,内容目录,MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源,7,N分钟学会MATLAB(60N180),量化投资：以MATLAB为工具-基础篇 N分钟学
6、会MATLAB(60N180) http:/ 一个普通人不会因为有了手枪而成为神枪手。 好的枪手是用子弹“喂”出来的（实战）。 一个普通人不会因为有了PhotoShop而成为艺术家。 好的艺术家需要有禀赋与灵感（Ideas）。多平台使用（哪个平台好用用就哪个，哪个平台建模周期短就用哪个） 单一固定策略回测结果的多平台核对（比对）。,8,内容目录,MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于MATLAB的简单均线交易系统 基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用 学习MATLA
7、B的一些资源,9,基于MATLAB的简单均线交易系统关键字：均线系统,测试标的：股指期货日线数据 交易策略：5日均线上穿20日均线做多（即买入，若有空头仓位先平掉空头再建多头），5日均线下破20日均线做空（即卖出，若有多头仓位先平掉多头再建空头）。 该策略暂没考虑交易成本、冲击成本等影响。,10,内容目录,MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统 基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源,11,基于MAT
8、LAB的常见指标的大盘择时交易系统关键字：技术指标、择时,综合使用MA、MACD、DMA等常见技术指标构建大盘择时交易模型。按1%计算双边交易成本。,12,内容目录,MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于MATLB的期现套利 基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源,13,基于MATLB的期现套利关键字：期现套利,利用MATLAB实现常见的期现套利的现货构建，进行指数跟踪，采用市值权重法，选取150只股票来复制HS300指数，然后通过二次规划
9、quadprog来进行权重优化。 模型简化：1.没有考虑2011年HS300成分股的几次变动情况。2.对于数据不完整的股票（上市时间过晚，股东大会停牌或者其他情况停牌 等等导致数据不完整），直接从待选股票池剔除。,14,内容目录,MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统 基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源,15,基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-1 关键字：日内、突破系统,测试策略：FRB
10、策略类型：日内策略，趋势类策略 策略简介：突破某一区间入场、尾盘固定时间离场、固定比例止损、每日至多交易1次。 测试品种：IF。 测试周期：1分钟。 测试手续费：采用2012年6月1日起四大期货交易所手续费新标准的1.5倍，比如IF最新手续费为0.35%，则测试手续费为0.35%*1.5=0.525%。 测试冲击成本：采用绝对形式，IF买卖共1.5跳（slip），其他品种1跳（slip）。 参数设置：参数共两个，一个和生成区间中轴相关，另一个是中轴加减的幅度来生成上下轴，暂且不进行参数寻优，使用经验参数固定下来在IF做测试。 其他说明：使用固定1手进行测试。,16,基于MATLAB的股指期货日
11、内突破交易系统-1 关键字：日内、突破系统,测试策略：FRB 策略类型：日内策略，趋势类策略 策略简介：突破某一区间入场、尾盘固定时间离场、固定比例止损、每日至多交易1次。 测试品种：IF。 测试周期：1分钟。 测试手续费：采用2012年6月1日起四大期货交易所手续费新标准的1.5倍，比如IF最新手续费为0.35%，则测试手续费为0.35%*1.5=0.525%。 测试冲击成本：采用绝对形式，IF买卖共1.5跳（slip），其他品种1跳（slip）。 参数设置：参数共两个，一个和生成区间中轴相关，另一个是中轴加减的幅度来生成上下轴，暂且不进行参数寻优，使用经验参数固定下来在IF做测试。 其他说
12、明：使用固定1手进行测试。,17,基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-2关键字：日内、突破系统,利用MATLAB自动生成的回测报告（直接生成的Excel文件）,18,基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-3关键字：日内、突破系统,其他图形输出（资金曲线，仓位、最大回撤、收益多周期统计等等）,19,内容目录,MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频） 基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用 学习MATLAB的一些
13、资源,20,基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）,关键字：跨期套利、统计套利、高频、计量、Cointegration、VAR model,21,内容目录,MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频） 基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源,22,基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）,关键字：跨市场套利、商品套利、统计套利、隔夜低频、算法交易（ TWAP / VWAP ）、计量、 Cointe
14、gration Y-P、Cu-Zn,23,内容目录,MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟 基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源,24,基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟,关键字：定增、净值模拟、保护垫、Monte Carlo、Garch模型、Black-Scholes模型,25,内容目录,MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于MATLAB的
15、品种波动性分析 基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源,26,基于MATLAB的品种波动性分析,关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整通过建立交易品种的波动性模型，监控品种的活跃程度，可以从两个方面使用该模型（系统）: 1.选择合适的品种进行交易（选股）。通过品种的波动性监控，当某个品种的活跃程度相比历史行情明显放大时（有具体可实施的量化方案），可以交易该品种； 2.进行仓位管理。对于趋势跟踪类的投资组合，可以根据品种的波动性进行灵活的仓位管理，以期有效避免市场的小波动和小震荡（有具体可实施具体
16、量化方案）。,27,基于MATLAB的品种波动性分析,关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整,28,基于MATLAB的品种波动性分析,关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整通过每日监测波动率的变化，进行交易品种选择和仓位调整，比如当波动率小于历史25%分位数时，调低仓位（仓位减半），当波动率小于历史10%分位数时，停止日内趋势类策略。比如通过该种控制，2012年7月、8月可以有效过滤掉（低仓位交易或者不交易），实盘中大多数IF日内趋势类策略在2012年7月、8月份是亏损或打平的。,29,基于MATLAB的品种波动性分析,关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整 A股市场中的应用,
