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1、1,新 银 行 监 管,2, 银行监管的涵义 国际银行业监管改革 中国银行业监管改革 银行监管方式 监管干预手段 市场退出监管与安全网建设 有效银行监管环境 大危机后的金融监管改革 监管者的专业素质,3,一.银行监管的涵义,（一）监管的定义 Regulation 是规范和管制的意思新帕尔经济学大辞典对管制的定义是：政府为控制企业的价格、生产和销售决策而采取的各种行动，政府公开宣布这些行动是要努力制止不充分尊重社会利益的私人决策。20年前关于银行监管的文献不多，更多的是关于产业管制。银行监管或金融监管是一个较新的话题，还没有较成熟的理论体系。,4, “看不见的手”与“看得见的手”“看不见的手”是
2、指市场机制的作用。市场机制是国富论的精髓。斯密认为资本受“一只看不见的手”引导，在追求个人利益的同时无意识地增进了社会利益。 他说，如果某一部门的投资太多，利润的降低会纠正这种错误的分配。“用不着法律干涉，个人的利害关系与情欲，自然会引导人们把社会资本尽可能按照最合适于全社会利害关系的比例，分配到国内一切不同的用途 ” 。 “看得见的手”是指政府宏观调控或管理，也称“有形之手”，是“看不见手”的对称提法。 现代经济中， “看不见的手”与“看得见的手” 分别对应于克服“市场失灵”和“政府失灵”而同时存在。,5,（二）银行监管阶段合规为本监管。行政管制、法律法规规范、管制银行机构的经营行为。监管者
3、的主要工作是制定法规和检查法规的执行情况。资本为本监管。以资产风险分类和充分拔备为基础，以资本充足率为核心，强调银行必须持有足够的资本抵御风险。风险为本监管。90年代后期发展起来的以识别与计量风险为基础的监管理念或监管方式。强调风险为本监管是一个持续的过程。,6,（三）银行监管组织方式1、规制导向监管与原则导向监管英国大力倡导原则导向监管，金融服务法和 2001年FSA公布的11条监管原则都是基于原则监管理念。 “原则导向监管”是与“规制导向监管”相对应的。 “规则”是由“regulation”翻译而来，原则导向监管其实是more principles-based regulation。两者不
4、是对立而是相互依存的。监管法律体系中的“规则”与“原则”常常是“你中有我，我中有你”，“大规则”下有“小原则”，“大原则”下有“小规则”。,7, “规则”重在“规”，“原则”重在“引”。两者的区别在于： 1.原则导向监管通过提出原则性的监管指引，由金融机构根据自身判断和理解，结合自身特点采取相应的措施来达到监管要求；规制导向监管通过立法等方式，对金融机构的经营管理过程进行规范。2.原则导向监管主要关注目的与效果，更强调监管的行为取向，而规制导向监管（Rules-based regulation）强调手段和过程的规范。,8,2、审慎监管与行为监管 金融管制放松、金融创新与市场竞争加剧、金融机构综
5、合化经营扩大、金融控股集团发展，使金融监管面临新挑战，相应地掀起了新一轮的金融监管体制改革，出现了功能监管的趋势。 英国等国家出起了Super Regulators（“超级监管者”），一个监管机构负责监管所有金融活动。 澳大利亚实行“双峰”式监管，审慎监管者（澳大利亚审慎监管局）监管银行和保险公司；行为监管者（澳大利亚证券和投资委员会）监管证券市场和其它公开交易工具的发行。 美国银行监管改革倡议 。,9, 审慎监管（Prudential Regulation） 从机构层面组织实施监管，促进它们有良好的公司治理、合规管理、风险管理和保持充足的资本、合理的流动性与良好的盈利性，合规经营、稳健经营、
6、可持续发展。审慎监管评价银行的典型方法是美国的“骆驼评级法”（CAMELS Rating），注重资本充足性（Capital Adequacy）、资产质量（Asset Quality）、管理水平（Management Quality）、盈利能力（Earnings Capacity）、流动性（Liquidity Levels）和对市场风险敏感度（Sensitivity to Market risk）,10, 行为监管（Conduct Regulation）就是对金融机构的行为组织实施监管。一般为证券市场监管所采用，行为监管原则就是国际证监会组织的核心原则。证券市场监实行“买者自负”原则，即“买者”
7、（投资者）必须自己承担风险。这与银行监管不同，事实上无论是否有存款保险制度，政府都会存款人的利益实行适度保护。 由于证券市场波动性大，行为监管强调“披露监管”（Disclosure Regulation）。 “披露监管”是“买者自负”原则的必然要求，即“买者自负”只有在全面、及时、准确披露信息的基础上才能适用。透明度是金融市场建设的关键因素。,11,3、机构导向监管与功能导向监管 机构监管与功能监管是两种监管组织方式，机构监管是基础，功能监管是银行综合化经营发展后出现的新监管方式。 机构监管是指按各个不同类别金融机构、各个不同个体金融机构组织实施监管。 功能监管是指按监管内容组织实施监管。 目
8、前国际银行监管有从强调机构监管向机构监管与功能监管并重过渡，即对各类金融机构的同类业务进行统一监管或统一监管标准，减少监管盲区，节约监管成本，提高监管效率。,12,（四）我对银行监管的认识 银行监管是“看得见的手”，是政府干预金融市场的手段，在促进市场稳定的同时可能损害市场效率，并可能产生设租、寻租等腐败行为。因此，依法监管是银行监管的基本原则之一。 银行监管的主要目标是保护存款人的利益，维护银行体系的稳定。银行监管并不能保证不发生银行倒闭、也不反对个别银行倒闭。监管不是万能的，没有监管是万万不能的。 合规监管、资本监管、风险监管是银行监管的三种方式，后一种方式是对前一种方式的继承与发展。 金
9、融危机后，银行监管改革的趋势越来越明显，审慎监管与行为监管、宏观审慎监管与微观审慎监管相结合是金融监管改革的基本取向。,13,（五）银行监管的特别意义,银行监管的特别意义在于银行业的特殊性：充当信用中介并具有创造货币的能力。 外部性。银行是信用中介，用马克思的话说“银行是借者与贷者”的集中。银行的风险主要来自于借款人和其他债务人，而同时银行的风险又会转化为存款人和其他债权人的风险。银行业的这种外部性，导致银行风险具有很强的传染性。 脆弱性。与工商业不同，银行的杠杆率高、风险大，从而导致银行承担风险的能力相对较弱。 信息不对称。银行业专业性强、涉及面广，银行了解客户与客户了解银行都存在信息不充分
10、的问题。,14,二.国际银行业监管改革,国际银行监管机构巴塞尔银行监管委员会1974年西德赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行倒闭，令国际银行界非常震惊，当时的“十国集团”和瑞士、卢森堡12国中央银行在国际清算银行发起下成立了巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision，BCBS）简称巴塞尔委员会，总部设在瑞士的巴塞尔。,15,巴塞尔委员会由成员国中央银行和银行监管当局高级官员组成，只是发达国家的监管协调机构，不是广泛的国际性银行监管组织，不具备任何超越国家之上的特权，其文件不具备任何法律效力。但由于成员国代表着国际上最强大的经济集团，委员会
11、文件等到了世界各国的广泛认可，成为国际银行监管的公认标准。应G20领导人华盛顿峰会要求，巴塞尔委员会分别于2009年的4月和5月两次扩员，目前成员包括27个全球主要经济体和7个国际组织，成为名副其实的银行监管国际标准制定机构，特别是主导了关于银行资本、流动性方面的国际银行监管改革。,16,金融稳定理事会金融稳定理事会（Financial Stability Board，FSB）前身为金融稳定论坛（Financial Stability Forum， FSF），是G7为促进全球金融稳定而成立的合作组织。2009年4月2日G20伦敦峰会决定在FSF扩员的基础上将其更名为金融稳定理事会。目前金融稳定
12、理事会成员包括24个国家或地区、9个国际组织。根据G20领导人峰会授权，金融稳定理事会承担着监督国际金融体系发展、协调制定国际金融监管规则、评估成员国实施金融监管国际标准等职责。,17,20国集团（G20）1999年12月16日在德国柏林成立，由八国集团（美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大、俄罗斯）和十一个重要新兴工业国家（中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥、沙特阿拉伯、南非、韩国和土耳其）以及欧盟组成的国际经济合作论坛 。主要是推动发达国家和新兴市场国家之间就实质性问题进行讨论，以寻求合作并促进国际金融稳定和经济的持续增长。20国集团成员国民生产总值约占全世界的
13、85%，人口约占世界总人口的2/3。,18,G20领导人峰会G20领导人峰会成为国际经济金融治理的重要平台，负责确定金融监管改革方向与时间表，审议国际金融改革进展，确定国际改革最终方案。第一次G20领导人峰会2008年11月在美国华盛顿召开，评估应对金融危机所取得的进展、探讨促进全球经济发展、加强国际金融监管与推进金融体系改革等问题。2009年4月G20伦敦峰会提出了全球金融体系改革、加强金融监管路线图。2009年9月G20匹兹堡峰会提出了强劲、稳健和平衡增长框架、明确了金融监管改革时间表。2010年6月G20多伦多峰会讨论了世界经济形势、欧洲主权债务危机、“强劲、可持续和平衡增长框架”、国际
14、金融机构改革和金融监管等问题，强调采取行动推动世界经济全面复苏。 2010年11月G20韩国首尔峰会审议了国际金融监管改革文本。,19,有效银行监管核心原则1997年9月，巴塞尔银行监管委员会在世界银行和国际货币基金组织香港年会上，公布了有效银行监管核心原则这个具有时代意义的文件。1999年10月发布了核心原则评价方法。2006年10月，巴塞尔银行监管委员会在墨西哥召开的第14届国际银行监管大会上颁布了修订后的有效银行监管核心原则及核心原则评价方法。有效银行监管核心原则适应国际银行业的变化，突破了单纯依靠资本充足率规定防范金融风险的局限性，大大拓展了风险管理的范围，成为世界银行监管事实上的审慎
15、监管标准，许多国家和国际组织将其作为评价银行监管的标杆。,20,有效银行监管核心原则架构共有25条原则，覆盖银行监管的各个方面： 目标、独立性、权力、透明度和合作：原则1 许可的范围：原则2至5 审慎监管规章制度：原则6至18 持续监管的各种方法：原则19至21 会计处理与信息披露：原则22 监管当局的纠正及整改权力：原则22 原则23 并表与跨境监管：原则24至25,21, 核心原则与我国银行监管银行业监督管理法大量借鉴了核心原则提出的有效银行监管措施，在除“法律责任”和“附则”之外的41条中，50%多的条款直接或间接体现了核心原则的思想。银监会制定了提高银行监管有效性中长期规划，明确了有效
16、监管建设的目标、任务及时间表。对照核心原则要求，推进监管创新，加强监管能力建设，监管水平逐步提高。,22,资本协议资本协议1988年7月，为增强国际银行业的安全性，促进国际银行间的平等竞争，巴塞尔银行监管委员会发布了关于统一国际银行资本衡量与资本计量的协议，简称巴塞尔协议。该协议被世界100多个国家采用。该协议主要由四部分组成:1.资本构成2.风险权重（0，10%，20%，50%，100%）3.资本充足率标准4.过渡与实施安排该协议规定，1992年底国际银行的资本充足率至少不低于8%，其中核心资本充足率不低于4%。这个资本充足率标准至今没有改变。,23,资本定义核心资本：实收资本 公开储备次级资本：非公开储备资产重估储备普通准备金或普通呆账准备金混合资本工具长期次级债务资本扣除：商誉对不并表的银行与附属公司的投资持有的其他银行的股本或资本工具,24, 资本协议2004年6月，巴塞尔银行监管委员会发布了巴塞尔新资本协议，并规定2006年底在十国集团国家开始实施。新资本协议是对旧资本协议的继承与发展。与旧资本协议相比，新资本协议内容更加广泛、更加复杂。它改变了旧资本协议一刀切式的资本监管方式，提出计算资本充足率的几种不同方法。新资本协议提出了资本监管的三大支柱：第一支柱：最低资本要求第二支柱：监督检查第三支柱：市场纪律,
