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1、计量经济学第九章联立方程组模型多引子:是先有鸡,还是先有蛋?对货币供给量、经济增长及通货膨胀关系的争论:究竟是物价上升导致货币供应量增加?还是货币供应量增加导致物价上涨?为了验证这种类似先有鸡,还是先有虾争论,有人主张建立分析物价水平和经济增长影响货币供给量的方程,也有人主张建立分析货币供应量影响物价水平和经济增加的方程。孙氢这两个方程有什么关系?当经济增长、物价水平和货币供给量的样本数据都是既定的,两个方程可同时佼计吗?这今为止我们讨论的都是单一方程计量经济模型,但是有的经济问题的计量,需要运用联立方程模“第十一章联立方程组模型本章主要讨论:联立方程模型及其偏倚联立方程模型的识别日联立方程模
2、城的估计氘“第一节联立方程模型及其偏倩本节基本内容:联立方程模型的性质联立方程模型中变量的类型联立方程模型的偏倚怪联立方程模型的种类多“一、联立方程模型的性质所谓联立方程模型,是指同时用若干个相互关联的禹筐,去表示一个经济系统中经济变量相互依存性型。联立方程组中每一个单二方程中包含了二个或多个相互关联的内生变量,每一个方程的被解释变量都是内生变量俊释变量则可击是肉坂或尚外生变量=紫口举例商品需求与价格的模型,商品的需求量0受商品的价格九和消费者的收入兄等因素的影响,可建立需求模型:Q=as+QP+英+LD同时,该商品价格P也受商品需求量和其它替代品价格P“的影响,又可建立价格模型:=观+8Q+
3、QF+V(CLL2)不b(11.1)和格,寸(11.2)式中的商品需求Q与商品价实上存在双向因果关系,不能只用单一方程模型去描述这种联立,而需要把两个单一方程组成一个联立方程组,同时去研究商品的需求量Ofh商品价格P从而形成如下的联立方程模型,Q=oo+QBR+QXH8=R+BQ+RF+013)多“联立方程模型的特点1:联立方程组模型是田若干个单二方程组成的模型中不正一个被解释变量,M个方程可以有M个被解租变量2.联立方程纬模型里既有非确定性方程(印随机方程又有确定性二程但怀须吴有督卯五程3被解释变量和解释变量之间可能是互为因果,有的变量在树个方程为解释变量,但同时在另一个方程中可能为被解释变量。解释变量有可能是随机的不可控变量不Q李4解释变量可能与随机扰动项相关,违反OLS基本假定如将(11.1)式代入(11.2)式:同=风+AR+又(ao+wR+aop+)+M星然在(11.1j式中P,与x,粕关。H0
