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1、第 1 页，共 6 页经济学院本科生20062007 学年第二学期计量经济学课程期末考试试卷（B 卷）卷） 专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：成绩：一一 、判断题（本题共、判断题（本题共 20 分，每小题分，每小题 4 分）分）1 显著性 t 检验要求参数估计量的抽样分布是正态分布。 （ ）2 尽管有完全的多重共线性，OLS 估计量仍然是 BLUE。 （ ）3 变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。 （ ）4 OLS 法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。 （ ）5 两阶段最小二乘估计是一种工具变量估计。 （ ）二二 、分析题（本题共、分析题（本题共 20 分）分）下表是 1970-
2、1981 年期间新加坡每千人电话数与按要素成本 X 计算的新加坡元人 均国内总产值（GDP） 。根据数据计算简单线性模型的参数估计量，并解释参数估计量 的经济含义。 1970-1981 年新加坡的电话拥有量与人均年新加坡的电话拥有量与人均 GDP(其中 x 为 X 的离差形式，y 为 Y 的离差形式)年份YXyxxy1970782462-97-135713162918414491971902723-85-109693160120121619721023033-73-7865737861779619731143317-61-5023062225200419741263487-49-3321626
3、811022419751413575-34-244829659536得得 分分 得得 分分 2x第 2 页，共 6 页19761633784-12-354201225197719640252120643264243619782234286484672241621808919792624628878097038365448119802915038116121914140414859611981317547214216532347262732409三三 、分析题（本题共、分析题（本题共 20 分）分）考虑一个美国总统选举的模型，数据为 1916 到 1992 年间的总共 20 个观测值的数据， 估
4、计的模型如下：0.481 0.04350.05440.0108.0.0077infdemvotepartyWHincumpartyWHgnewspartyWH（0.012） （0.0405） (0.0234) (0.0041) (0.0033)N=20, , 663. 02R573. 02R其中，demvote 为美国两党竞选的投票中投给民主党的比例；民主党入主白宫时为 partyWH=1，共和党入主白宫时为 partyWH=-1；当前民主党当政 incum=1，共和党当 政 incum=-1，其他 incum=0；gnews 为政党当政后前 15 个季度内实际每单位资本产出 增长率超过 2.
5、9%的季度数,；inf 代表前 15 个当政季度内年度平均通货膨胀率。 1 你对公式中的误差项的序列相关有什麽看法? (提示：美国大选几年一次？)2 当用以上模型中的 OLS 残差项对它的一阶滞后项做回归时，得到和841. 0 ，你会得出一个关于 u 序列相关的什么结论？24. 0) (se3 当你检验序列相关时，小样本数据会有问题吗？四四 、分析题（本题共、分析题（本题共 20 分）分）检验如下命题：一个国家如果其开放度越高，则通货膨胀率越低。设定联立方程 模型：Inf = 11 open + 10 + 11 log(pcinc) + u1 （1）得得 分分 得得 分分 第 3 页，共 6
6、页open = 21 inf + 20 + 21 log(pcinc) + 22 log(land) + u2 （2）其中，Inf 表示通货膨胀率，open 表示开放度，pcinc 表示人均收入，land 表示土地面 积。1 指出模型中的内生变量和外生变量。2 写出模型的原假设和备择假设。3 如果方程（1）可识别，那么22须满足什么条件。4 如果方程（1）可识别，写出其 2SLS 估计的步骤。五五 、分析题（本题共、分析题（本题共 20 分）分）已知某商品销售量 Y（千件）19512000 年样本观测值。DYt=Yt-Yt-1，图 1 是 DYt的相关图及偏相关图；图 2 是以 DYt为时间序
7、列建立的时间序列模型，图 3 是部 分 Y 的样本值、DY 的样本值、预测值 DYF 及图 2 的残差序列 RESID。 1 根据图 1，试写出两个 DYt的 ARMA 模型。 2 根据图 2，写出模型的估计式。 3 对残差序列进行 Q 检验。 4 求 Y2001年的预测值。 图 1 得得 分分 第 4 页，共 6 页图 2 用残差序列计算的 Q 统计量 Q(K=15)=12.055（=0.05） 。YDYDYFRESID199627.770.200.48-0.28199729.181.410.061.35199829.760.580.20.38199930.080.320.260.06200
8、030.680.600.360.24第 5 页，共 6 页计量经济学课程期末考试试卷参考答案（B 卷）卷）一、一、 判断题（每个判断题（每个 4 分，共分，共 20 分）分）【答案】 二、二、 分析题（共分析题（共 20 分）分）（10 分）， ，088. 0 21iii xxy05.161 10XYX 和 Y 之间的关系为：。XY088. 005.161 （10 分）意味着人均 GDP 每增加一新加坡元，一千个人中就会增加 0.088 部电话。 三、三、 分析题（共分析题（共 20 分）分） 1（6 分）因为美国大选 4 年一次，所以当前影响投票的因素 4 年之后还会有影响， 这意味着序列u
9、t会有序列相关。2（6 分）检验 H0: = 0 的 t 统计量为.068/.240 .28，这数值很小，而且 = .068，它本身数值也非常小，所以没有必要担心模型中的序列相关。3（8 分）因为检验序列相关的 统计量是在大样本的情况下成立的，我们一般会t关心模型中 20 的样本值，要想获得有效的 OLS 标准差或使用 FGLS 修正序列相 关，都必须在大样本的前提下进行，但本模型中值很小且接近于零，所以修正后 的标准差应该和 OLS 中的很接近。四、四、 分析题（共分析题（共 20 分）分）1 （5 分）内生变量：inf、open，外生变量：log(pcinc)、log(land)。2 （5
10、 分）原假设：11=0；备择假设：110。3 （5 分）在此模型中，秩条件和阶条件均要求22 0。4 （5 分）First Stage：用 LS 方法估计方程： open = 10 + 11 log(pcinc) + 12 log(land) + v 并提取拟合值 openhat。 Second Stage：用 LS 方法估计方程：Inf = 11 openhat + 10 + 11 log(pcinc) + u1 其估计量就是 2SLS 估计量。 五、五、 分析题（共分析题（共 20 分）分）1 （5 分）ARMA(1,1)，ARMA(4,5)。2 （5 分）DYt=0.5341DYt-4+ut-0.9064ut-4第 6 页，共 6 页3 （5 分）给出显著水平 =0.05，查自由度 f=15-4-4=7 的 2 分布表得临界值20.05(7)=14.067，因为 Q=12.05520.05(7)，所以所建模型的随机误差项为白噪声，所建模型合适。4 （5 分）DY2001=0.5341DY1997+e2001-0.9064e1997=0.5341*1.41+0-0.9064*1.35=-0.4705Y2001= Y2000+DY2001 =30.68-0.4705=30.2095
