计量经济学第一章绪论_1ppt培训课件

《计量经济学第一章绪论_1ppt培训课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学第一章绪论_1ppt培训课件（78页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、计量经济学 Econometrics 经济计量学,很高兴有机会认识您们,让我们一起努力开创未来！,愿我们快乐地生活在鲜花盛开的校园！,对本课程的一点说明,课程：计量经济学 学分：3 课程性质：教育部规定核心课程 根据专业计划，本课程教学可以安排54 学时，可能的话学习一些应用软件。,应具备的预备知识经济学理论 宏观经济学与微观经济学概率论与数理统计基础如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F 分布等概念和性质 线性代数基础 矩阵及运算、线性方程组等 经济统计学知识 经济数据的收集、处理和应用,第一章 绪论,0.1 关于绪论 0.2

2、课程教学大纲 1.1 计量经济学 1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 1.3 计量经济学模型的应用,0 .1 关于绪论,绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 不必全懂，只需似懂非懂。,0.2 计量经济学教学大纲, 课程计量经济学课程性质：经济学专业课程, 教师主讲教师: 高菁华东理工大学电话：139169

3、52979E-mail: , 课程说明 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计,（3）教材计量经济学 张晓彤 清华大学出版社计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 （4）参考资料 高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年 计量经济模型与经济预测（中文、英文）第4版，（美）罗伯特.平迪克 Econometrics 计量经济学（武

4、大 张定胜） 计量经济学 ( 南开 张晓桐) 计量经济学电子教案 计量人大（英） 线性代数,（5） 课程内容提纲及学时安排（总课时：54学时，课内外周学时：3/6）第一章 绪论 3学时第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 15学时第三章 单方程计量经济学应用模型 10学时第四章 联立方程计量经济学理论与方法 10学时第五章 宏观计量经济模型 6学时第六章 时间序列计量经济学模型 10学时,（6） 课程成绩综合练习： 10分平时作业： 20分课堂表现： 10分期末考核： 60分, 关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论

5、方法为主。 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； 必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。, 附：课程教案目录,计量经济学（教案）目录 第一章 绪论 第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 2.1 回归分析概述 2.2 一元线性回归模型的参数估计 2.3 一元线性回归模型的统计检验 2.4 一元线性回归分析的应用：预测问题 2.5 实例：时间序列问题 第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 3.1 多元线性回归模型 3.2 多元线性回归模

6、型的参数估计 3.3 多元线性回归模型的统计检验 3.4 多元线性回归模型的预测 3.5 可以化为线性的多元非线性回归模型 3.6 受约束回归 第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 4.1 异方差性 4.2 序列相关性 4.3 多重共线性 4.4 随机解释变量问题,第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 5.1 虚拟变量模型 5.2 滞后变量模型 5.3 模型设定偏误问题 5.4 从传统建模理论到约化建模理论 第六章 经典联立方程计量经济学模型：理论与方法 6.1 联立方程计量经济学模型的提出 6.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 6.3 联立方程计量经济学模型的识

7、别 6.4 联立方程计量经济学模型的单方程估计方法 6.5 联立方程计量经济学模型的系统估计方法 6.6 联立方程计量经济学模型方法选择和模型检验 第七章 单方程计量经济学应用模型 7.1 生产函数模型 7.2 需求函数模型 7.3 消费函数模型 7.4 投资函数模型 第八章 宏观计量经济模型 第九章 时间序列计量经济学模型 9.1 数据的平稳性及其检验 9.2 随机时间序列分析模型 9.3 协整与误差修正模型,1.1 计量经济学,一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济学科中的地位,一、计量经济学,1、 经济学的一个分支

8、学科1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,2、计量经济学的性质,若干代表性表述： “计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗瑞希） “计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。” （美国现代经济词典） “计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。” （萨谬尔逊等） 各种表述的共

9、性： 计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系,3、一般性定义,计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 研究的主体（出发点、归宿、核心）： 经济现象及数量变化规律 研究的工具（手段）： 模型 数学和统计方法 必须明确： 方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）, 方法为经济问题服务,注意：计量经济研究的三个方面,理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论 基础 数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息 原料或依据 方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 工具与手段 三者缺一不可,4、在经济学科中占

10、据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,二、计量经济学模型, 模型 数学模型 经济数学模型 计量经济学模型 经济理论分析（行为分析）数理分析 数量分析,三、计量经济学的内容体系, 广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学,广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用

11、经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。, 初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。 本课程定

12、位于初级水平上，适当引入中级的内容。, 理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。, 经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指

13、20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。R.Frish创立T.Haavelmo建立了它的概率论基础L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者,经典计量经济学在理论方法方面特征是： 模型类型随机模型； 模型导向理论导向； 模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； 数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； 估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,经典计量经济学在应用方面的特征是： 应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳； 应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理

14、论检验与发展； 应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。,本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：一方面，从理论方

15、法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。, 微观计量经济学和宏观计量经济学,微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”； “微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创性贡献。,微观计量经济学教科书和课程有：“Microeconometrics”“Advanced Microeconometrics”“Applied Microeconometrics”“Topics in Microeconometrics”“Methods in Microeconometrics” 微观计量经济学的主要内容包括：平行（penal）数据模型的理论方法离散选择模型的理论方法选择性样本模型的理论方法,