现代管理分析技术1

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1、现代管理分析技术,谈晓勇重庆交通大学 管理学院,课程介绍,学习目的：以科研和应用为导向，通过学习常用的综合评价模型与方法，掌握相关的基础理论，熟悉管理领域常见的模型，为撰写科研论文奠定一定基础。 学习内容：本课程的重点是模型应用学习。将研读层次分析法、模糊综合评判法、数据包络分析法、人工神经网络评价法、灰色综合评价法的典型应用案例。 学习方法：理论学习和案例学习相结合，精读和泛读相结合。 教材及参考资料：除指定教材外，也可参考系统工程、模糊数学、灰色理论、人工神经网络、数据包络分析、综合评价方面的书或教材。期刊数据库已经发表的论文等。,现代综合评价方法与案例精选,（第二版）杜栋清华大学出版社

2、2008-06,现代综合评价方法与案例精选 目录,第一章 概论与导入 第二章 层次分析法 第三章 模糊综合评判法 第四章 数据包络分析法 第五章 人工神经网络评价法 第六章 灰色综合评价法 第七章 综述与创新 第八章 结束语我国综合评价活动的发展,考核及要求,期终考试：70%论文研读作业：30% 考勤和讨论表现：加减分,第一章 概论与导入,第一节 综合评价概述 第二节 指标体系的建立 第三节 指标权重的确定 第四节 评价方法的选择,第一节 综合评价概述,评价 综合评价 构成要素 评价程序,一、评价,评价是一种判断。评价是为了决策，而决策需要评价。从某种意义上说，没有评价就没有决策。 评价是科学

3、决策的前提和基础。 评价的基本功能是排序和择优。,二、综合评价,所谓综合评价即运用多个指标对多个参评单位进行评价的方法，称为多变量综合评价方法，或简称综合评价方法。 其基本思想是将多个指标转化为一个能够反映综合情况的指标来进行评价。比如：要判断哪个高校的声望高，就得从若干个高校的在校学生规模、教学质量、科研、校址的地理位置等方面进行综合分析比较判断。,三、构成综合评价问题的要素,1、评价目的：对某一事物开展综合评价，首先要明确为什么要综合评价，评价事物的哪一方面，评价的精确度要求如何，等等。 2、被评价对象：评价对象可能是人，是事，是物，也可能是它们的组合。同一类评价对象的个数要大于1。这一步

4、的实质是明确对象系统。评价对象系统的特点直接决定着评价的内容、方式以及方法。 3、评价者：评价者可以是某个人（专家）或某团体（专家小组）。评价目的的确定、被评价对象的确定、评价指标的建立、权重系数的确定、评价模型的选择都与评价者有关。,4、评价指标：所谓指标是指根据研究的对象和目的，能够确定地反映研究对象某一方面情况的特征依据。每个评价指标都是从不同侧面刻画对象所具有的某种特征 。 所谓指标体系是指由一系列相互联系的指标所构成的整体。指标体系不仅受评价客体与评价目标的制约，而且也受评价主体价值观念的影响。 5、权重系数：相对于某种评价目标来说，评价指标之间的相对重要性是不同的。评价指标之间的这

5、种相对重要性的大小，可用权重系数来刻画。,6、综合评价模型：所谓多指标综合评价，就是指通过一定的数学模型将多个评价指标值“合成”为一个整体性的综合评价值。 “合成”方法很多，关键是如何选择最合适的方法。 7、评价结果：输出评价结果并解释其含义，依据评价结果进行决策。应正确认识综合评价方法，公正看待评价结果。综合评价结果只具有相对意义，即只能用于性质相同的对象之间的比较和排序。,1 确立评价对象。评价的对象通常是同类事物（横向）或同一事物在不同时期的表现（纵向）。 2 明确评价目标。评价目标不同，所考虑的因素就有所不同。 3 组织评价小组。评价小组通常由评价所需要的技术专家、管理专家和评价专家组

6、成。 4 确定评价指标体系。指标体系是从总的或一系列目标出发，逐级发展子目标，最终确定各专项指标。,四、综合评价程序,5 选择或设计评价方法。要选择成熟的、公认的评价方法，并注意评价评价方法与评价目的的匹配，注意评价方法的内在约束，掌握不同方法的评价角度与评价途径。6 选择和建立评价模型。评价问题的关键是在于从众多的方法模型中选择一种恰当的方法模型。7 评价结果分析。综合评价工作是一件主观性很强的工作，我们在评价工作中必须以客观性为基础，提高评价方法的科学性，保证评价结果的有效性。由于综合方法的局限性，使得它的结论只能作为认识事物、分析事物的参考，而不能作为决策的唯一依据。,确立指标体系，确定

7、各指标权重，建立数学模型这三个环节是综合评价的关键环节。,评价指标体系由多个相互联系、相互作用的评价指标，按照一定层次结构组成的有机整体。在建立评价指标体系时，应遵循以下原则： 1 指标宜少不宜多，宜简不宜繁。关键在于评价指标在评价过程中所起作用的大小。目的性是出发点。 2 指标应具有独立性。每个指标要内涵清晰、相对独立；同一层次的各指标间应尽量不相互重叠，相互间不存在因果关系。,第二节 指标体系的建立,3 指标应具有代表性与差异性。能很好地反映研究对象某方面的特性，且具有可比性。 4 指标应可行。符合客观实际水平，有稳定的数据来源，易于操作，也就是应具有可测性。 指标体系的确定具有很大的主观

8、随意性。在实际应用中，专家调研法是一种常用的方法。该法的关键是物色专家以及确定专家的人数。,在综合评价之前，要注意评价指标类型的一致化处理。 有些指标是正指标，有些指标是逆指标，有些指标是定量的，有些指标是定性的。指标处理中要保持同趋势化，以保证指标间的可比性。对于效益型指标，越大越好；对于成本型指标，则越小越好；对于区间型指标，属性值在某一固定区间为最好。 对于定性指标首先要经过各种处理，使其转化成数量表示的指标。对于定量指标，其性质和量纲也有不同，造成了各指标间的不可共度性。需要对评价指标作无量刚化处理。,第三节 指标权重的确定,指标的权重应该是指标相对重要程度的一种主观、客观、可靠程度等

9、的度量的反映。 确定权重也叫加权，它是对某指标重要程度的定量分配。 方法：经验加权（定性加权）、数学加权（定量加权） 来源：主观赋权、客观赋权,加权的方法大体上可以分为两种： （1）经验加权，也称定性加权。它的主要优点是由专家直接估计，简便易行。 （2）数学加权，也称定量加权。它以经验为基础，数学原理为背景，间接生成，具有较强的科学性。,目前，权数确定的方法主要采用专家咨询的经验判断法，权数的确定基本上已由个人经验决策转向专家集体决策。 在数据处理时，一般用算术平均值代表评委们的集中意见。其计算公式为：,然后，进行归一化处理。归一化的公式如下：上述方法依据评委专家的知识、经验和个人价值观对指标

10、体系进行分析、判断并主观赋权。一般来说，这样所确定的权数能正确反映各指标的重要程度，保证评价结果的准确性。但是，为了提高科学性，也可采用其他确定权重的方法，比如层次分析法（AHP）。,根据计算权数时原始数据的来源不同，大致也可归为两类：一类是主观赋权法，其原始数据主要由专家根据经验判断得到；另一类为客观赋权法，其原始数据由各指标在评价中的实际数据形成。 这里需要说明的是，并不是只有客观赋权法才是科学的方法，主观赋权法也同样是科学的方法。“主观”与“随意”是两个不同的概念。,第四节 评价方法的选择,评价方法的历史沿革 评价方法的种类 评价方法筛选原则 专家打分评价法,一 评价方法的历史沿革,20

11、世纪60年代，模糊数学在综合评价中得到了较为成功的应用，产生了特别适合于对主观或定性指标进行评价的模糊综合评价方法。 20世纪70-80年代，产生了多种应用广泛的评价方法，诸如层次分析法、数据包络分析法等等。 20世纪80-90年代，将人工神经网络技术和灰色系统理论应用于综合评价。 当前，多目标、多层次综合评价已经涉及到人类生活领域的各个方面，其应用的范围愈来愈广，所使用的方法也愈来愈多。,二 评价方法的种类,根据各评价方法所依据的理论基础，这里把综合评价方法大体分为三大类： （1）专家评价方法。如专家打分综合法。 （2）运筹学与其他数学方法。如层次分析法、数据包络分析法、模糊综合评判法。 （

12、3）新型评价方法。如人工神经网络评价法、灰色综合评价法。 （4）混合方法。这是几种方法混合使用的情况。如AHP+模糊综合评判、模糊神经网络评价法。,三 评价方法筛选原则,评价方法的选取主要取决于评价者本身的目的和被评价事物的特点。而且，就同一种评价方法本身而言，在一些具体问题的处理上也并非相同，需要根据不同的情况做不同的处理。因此从一定程度上讲，综合评价方法既是一门科学，对该方法的应用又是一门艺术。,以下几条筛选原则可供参考： （1）选择评价者最熟悉的评价方法； （2）所选择的方法必须有坚实的理论基础，能为人们所信服； （3）所选择的方法必须简洁明了，尽量降低算法的复杂性； （4）所选择的方法

13、必须能够正确地反映评价对象和评价目的。,第二章 层次分析法(AHP),第一节 思想和原理 第二节 AHP的基本方法与步骤 第三节 多层次分析法基本步骤 第四节 应用案例选粹,第一节 思想和原理,层次分析法（The Analytical Hierarchy Process ,简称AHP)是美国匹兹堡大学教授运筹学家萨迪（A.L.Saaty）于20世纪70年代提出的一种在处理复杂的决策问题中，进行方案比较排序的方法。,层次分析法的出现给决策者解决那些难以定量描述的决策问题带来了极大的方便，从而使它的应用几乎涉及任何科学领域。,基本思想：把复杂问题分解成各个组成因素，又将这些因素按支配关系分组形成递

14、阶层次结构。通过两两比较的方式确定层次中诸因素的相对重要性。然后综合决策者的判断，确定决策方案相对重要性的总排序。 特点：将决策者对复杂系统的评价决策思维过程数学化。,选择最满意的汽车,价格,油耗,舒适度,动力,奔驰,本田,桑坦纳,第二节 AHP的基本方法与步骤,运用AHP进行决策时，大体可分为4个步骤进行： 建立系统的递阶层析结构； 对同一层次的各元素关于上一层次中某一准则的重要性进行两两比较，构造两两比较判断矩阵； 由判断矩阵计算被比较元素对于该准则的相对权重； 计算各层元素对系统目标的合成权重，并进行排序。,一、递阶层次结构的建立,最高层：问题的预定目标或理想结果，也称目标层； 中间层：

15、包括为了实现目标所涉及的中间环节，也可以由若干层次组成，包括所考虑的准则、子准则，也称为准则层； 最底层：实现目标的各种措施、决策方案等，也称为方案层。,递阶层次结构示意图,判断矩阵,二、构造两两比较判断矩阵,判断矩阵,aij 是元素 ui 与 uj 相对于C的重要性的比例标度,判断矩阵具有下述性质：,三、单一准则下元素相对权重的计算,求出各元素相对于准则 C 的相对权重：,向量形式：,（一）权重计算方法,1、和法（每一列归一化后近似权重）,第一步：A 的元素按列归一化；,第一步：A的元素按列归一化；,第二步：将归一化后的各行相加；,第三步：将相加后的结果除以 n 即得权重向量。,例：各型号汽

16、车对于动力指标的权重,按列归一化,各行相加,相加后的向量除以n,2、方根法,第一步：将判断矩阵A的每一行元素相乘后求其 n 次方根即： 第二步：对矩阵进行归一化处理，即：,例：各型号汽车对于动力指标的权重,3、特征向量法 现以测量物体重量为例，设有n个物体A1，A2 ,，An，其重量分别为把n个物体的重量两两对比可得如下n x n矩阵。很显然，,如果用 右乘A，则可得,即：AW=nW 或 (A-nI)W=0,(A-nI)W=0 即是矩阵的特征根方程，n是其中的一个特征根，(一般用 表示),w就是矩阵A的对应于特征根n的特征向量，如果已知A，就可以通过求解矩阵A的特征根的方法找到W的相对值。 把物体重量的这个性质用在目标的重要性上，可以得出这样的启示：先用两两对比法构造出判断矩阵A，然后通过求它的特征根及特征向量的方法求出W，此向量W即为各目标的权系数。,例：求矩阵A的特征根和特征向量,