09金融第一章风险管理概述

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1、1,保 险 学 龙华平 电话：15185164588、15185653341 QQ:1487799373,2,第一篇 风险管理与保险原理,第一章 风险管理概述1.1风险的概念及其特征1.2风险的分类 1.3风险管理过程 1.4风险管理技术 介绍风险的概念、特征和分类，使学生在了解风险管理的概念、基本程序及风险基本处理方法的基础上，掌握可保风险的概念和要件。,3,1.1风险的概念及其特征,1.1.1风险的概念某种活动或决策（事件）结果的不确定性对人类造成的影响。中性概念损失的大小、损失的不确定性课本定义（不完整）理由：风险与收益成正比，高风险意味高收益（除损失外还包含收益）是对人类造成的影响（并

2、有主客观影响）,4,1.1.1风险的构成要素,（一）风险因素：原因和条件 （二）风险事故：直接和外在事件 （三）风险损失：经济价值的减少或灭失 （四）风险载体：事故指向对象或承受体,5,风险因素可分为三类： 自然风险因素 道德和心理风险因素 社会风险因素,6,风险事故(Peril)(导火索） 风险因素是损失的间接原因，因为风险因素要通过风险事故的发生才能导致损失。 风险事故和风险因素的区分有时并不是绝对的。判定的标准就是看是否直接引起损失。,7,损失作为风险管理和保险经营的一个重要概念，是指非故意的、非计划的和非预期、经济价值的减少。 包含两个重要的要素：一是“非故意的、非计划的、非预期的”；

3、二是“经济价值的减少”。两者缺一不可，否则就不构成损失。 损失通常分为两种形态，即直接损失与间接损失。前者指危险事故直接造成的有形损失，即实质损失；后者是由直接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外费用损失、收入损失和责任损失,8,图1-1风险要素间的关系,引致 引起 承受,风险因素,风险事故,风险损失,人身载体,财产载体,9,案例分析,分析下列事件的风险因素、风险事故、风险损失和风险载体：1、刹车系统失灵造成交通事故而导致人员伤亡和财产损失 2、久病才医致病人死亡 3、2010年2月26日下午5时金阳新区上寨村高岭坡工人在装载电石粉时发生爆炸致1死3伤，货车被炸坏，相邻房屋门窗玻璃被震碎。

4、,10,电石化学名称为碳化钙，是有机合成化学工业的基本原料。电石的化学性质非常活泼，遇水激烈分解产生乙炔气和氢氧化钙，并放出大量的热，加热粉状电石与氮气时，反应生成氰氨化钙，产生的气体遇火后可燃。,11,4、上海大火案,资料：2010年11月15日14时，上海余姚路胶州路一栋高层公寓起火。据附近居民介绍，公寓内住着不少退休教师，起火点位于10-12层之间，整栋楼都被大火包围着，楼内还有不少居民没有撤离。截至11月19日10时20分，大火已导致58人遇难，另有70余人正在接受治疗。事故原因已初步查明，是由无证电焊工违章操作引起的，四名犯罪嫌疑人已经被公安机关依法刑事拘留，还因装修工程违法违规、层

5、层多次分包；施工作业现场管理混乱，存在明显抢工行为；事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料；以及有关部门安全监管不力等问题。,12,下面所列出的是人的一生所可能面临的危险及发生的概率。 风险事故 发生概率受伤 1/3难产 1/6车祸 1/12心脏病突发（35岁以上） 1/77在家中受伤 1/80死于心脏病 1/340死于中风 1/1700,13,死于突发事件 1/2900 死于车祸 1/5000 死于怀孕和生产 1/14000 染上爱滋病 1/5700 自杀 女性 1/20000男性 1/5000 坠落死亡 1/20000 死于工伤 1/26000 行走时被汽车撞死 1/40000

6、死于火灾 1/5000 溺水而死 1/5000 作为配偶的被动吸烟者死于肺癌 1/60000死于手术并发症 1/80000,14,中毒死亡 1/86000 骑自行车死于车祸 1/130000 吃东西时噎死 1/160000 死于飞机失事 1/250000 被空中坠落物体砸死 1/290000 触电而死 1/350000 死于浴缸中 1/1000000 坠落床下而死 1/2000000 被动物咬死 1/2000000 被龙卷风刮走摔死 1/200000 冻死 1/3000000 引自中国保险报1996年6月14日,15,5、央视大火,2009年2月9日晚21时许，在建的央视新台址园区文化中心发生

7、特大火灾事故，大火持续六小时，火灾由烟花引起。在救援过程中消防队员张建勇牺牲，6名消防队员和2名施工人员受伤。建筑物过火、过烟面积21333平方米，其中过火面积8490平方米，造成直接经济损失16383万元。这是一起责任事故，其中71名事故责任人受到责任追究。央视大火案于2010年5月10日在北京市二中院进行一审宣判，首批21名被告均以危险物品肇事罪判处3至7年不等的有期徒刑。其中，央视新址办原主任徐威获刑最重，判处其有期徒刑7年。,16,1.1.3风险的特征,1客观性 风险不能消灭2不确定性 损失是否发生、发生的时间、发生的地点、损失的大小和损失承担的主体是不确定的。 3普遍性 无处不在、无

8、时不有 4社会性 与人有关 5可测性 可在一定程度上进行预测 6可变性、相对性 发展变化，动态。（如2003年上半年，非典疫情袭击神州大地，太平人寿保险有限公司率先推出针对非典的保险服务。）,17,1.2风险的类型：,1收益类：只会产生收益而不会导致损失 如受教育的风险问题 2损失类（纯粹风险）：只会产生损失而不会导致收益 如自然灾害造成的经济损失 3二者兼有（投机风险）如股票投资,18,1.2风险的类型：,自然危险与社会危险(根据起因分)； 根据危险发生的形态分为静态（任何社会形态下都不可避免）和动态危险（社会、政治、产业政策等社会形态的改变而出现的） 根据危险涉及和影响的范围分为基本危险（

9、对社会群体造成影响）和特殊危险（对特定的社会个体造成影响） 根据危险标的的不同:财产危险、人身危险、责任危险与信用危险。,19,20,练习,判断下列风险各自所属的类型：地震、火灾、洪水、盗窃、罢工、战争、疾病、失业、通货膨胀产品质量问题。,21,1.3风险管理过程,1.3.1风险管理的概念与 意义（一）概念见书P6页 作为独立的管理系统而成为一门新兴的学科，到了上世纪50年代才在美国开始兴起，迄今风险管理的科学方法尚未充分发展。美国著名金融学家彼得伯恩斯坦在其金融学巨著与天对弈：关于风险的精彩故事中认为，风险管理的极端重要性无论怎么强调都不过分，它甚至“超越了人类在科学、技术和社会制度方面取得

10、的进步” 在20世纪末，出现了整体化风险管理这一崭新的概念，即把纯粹风险和财务风险（价格风险、利率风险、汇率风险等）综合起来加以研究和管理。,22,风险管理的渊源,资料：风险管理是一种颇具常识性且系统化的学科或艺术，狭义的风险管理使用各种专业性或创意性的系统化措施，来达到以下目的: 一是损失事故发生前，预防损失；二是损失事故发生时，减轻损失；三是损失发生后，弥补损失。而风险管理理论真正发展起来经历了传统风险管理和整体化风险管理两个阶段。（1）传统风险管理。彼得伯恩斯坦(P.L.Bernstein（1996）)认为，人类在文艺复兴时期就想操控灾害或风险。随着概率论(Probability)的产生

11、，人们对于灾害事件的估计开始有了客观的科学根据，这推动了风险理论与实证研究的产生，这个时候还没有“风险管理”的名词，但与其功能相当的安全管理(Safely Management)与保险(Insurance)已经有了相当的发展。,23,真正的风险管理起源于20世纪50年代的美国，最初的风险管理以保险行业最具代表性。风险管理这一名词最早是由美国宾夕法尼亚大学的所罗门许布纳博士于1930年美国管理协会发起的一项保险问题会议上提出的。最早论及风险管理的文章出现在1956年的哈佛商学评论(Harvard Business Review)上，在这篇名为风险管理一成本控制的新名词的文章中，拉赛尔加拉尔（Ru

12、ssell B. Gallagher）建议:希望进一步扩大风险经理人(Risk Manager)的权限，希望他们在受限制的纯粹被动与消极转嫁的保险功能以外，能够转化与提升为积极的事前风险管理功能，把保险当成是风险管理的工具之一，而非唯一可行的风险管理工具。并指出，在一个企业中应该有专人负责管理风险，即在企业内部应该有一个全职的“风险管理者” 。,24,1970年到1990年是风险管理发展的重要阶段。这一时期，随着经济、社会和科学技术的迅速发展，人类开始面临种类越来越多、危害越来越严重的风险。1979年美国三里岛(Three Mile Island)核电站的爆炸事故，1984年在印度的美国联合碳化物公司(Union Carbide Bhopal, India)农药厂发生的毒气外泄事故，以及1986年前苏联车尔诺比(Chernobyl, Formal USSR)核电厂发生爆炸等多起重大科技灾难，对风险管理在全球的推动与发展，起到了极大的催化与推动作用。这一时期，在美国一些大学的商管学院首先开始讲授一门涉及如何对企业的人员、财产、责任及财务资源等进行保护的新型管理学科，这是风险管理正式在学术领域传授的开始。目前，风险管理己经发展成企业管理中一个具有相对独立功能的管理学科，围绕企业经营和发展的核心目标，风险管理与企业的经营管理、策略管理一样具有十分重要的作用。,