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1、计量经济学,暨南大学经济学院统计学系 陈文静 电话：18620670966 邮件：,本课程教材,核心教材：刘建平，经济计量学，中国统计出版社。若需要购买，班长统一名单后，联系夏帆老师，电话：13430278574教材不强行不统一购买，自愿选择其中之一购买即可,暨南大学经济学院统计系 陈文静,2,本课程参考教材,达摩达尔.N.古扎拉蒂（Damodar N. Gujarati）著 计量经济学基础（第五版）；中国人民大学出版社。 王少平，计量经济学，高等教学出版社 J.M.伍德里奇，计量经济学导论现代观点，经济科学译丛 詹姆斯.H.斯托克等著，计量经济学，格致出版社,暨南大学经济学院统计系 陈文静,
2、3,本课程的要求,期末考试：全年级期末统一笔试。 请预习和复习，每次上课都可能会提问相关的内容，这本书的课后习题有参考答案，请自觉去通过做题理解上课的知识点，一般不提交作业给我批改，关键是自觉学习。 平时成绩占30%，考勤、提问、报告等综合考察。,暨南大学经济学院统计系 陈文静,4,报告：最后一节课我会预留1020分钟的报告时间，请要报告的同学提前准备并在上课前告知我，报告的内容可以是：Eviews软件或Stata软件的学习汇报，或者关于某个经济问题的研究报告，或者课后习题中的演示都可以，或者是A类期刊论文（中英文）。报告的同学或提交报告的同学平时成绩加分。 本课程要求大家会应用Eviews软
3、件来进行计量经济分析，关键是自学，我会把相关的软件学习资料上传到网络教学平台，请自己下载安装学习。 部分同学有时间还可以学习使用stata和Gauss等专门的计量软件。,暨南大学经济学院统计系 陈文静,5,本课程的要求（续）,计量经济学学科形成,1929年美国股市的崩溃，促使耶鲁大学的毕业生、从事金融咨询与投资的金融家考利斯（A.Cowles）于1932年出资成立考利斯委员会（后改为基金会），其主旨是对经济分析和预测的数量技术及其应用进行研究，考利斯本人连续三届出任该委员会的主席。不仅如此，考利斯还欣然出任计量经济学会（Econometric Society ）的司库, 资助出版计量经济学会的
4、会刊计量经济学（Econometrica）。,暨南大学经济学院统计系 陈文静,6,计量经济学学科形成,考利斯委员会的成员，大多获得早期的诺贝尔经济学奖。正是考利斯委员会的研究、计量经济学会的成立与计量经济学的出版，标志着计量经济学作为经济学的一个分支而诞生，也极大地促进了计量经济学的形成和发展。从计量经济学的形成过程我们可以看出，计量经济学的产生源于对实际经济问题的研究，其主要的研究内容是对经济关系的数量化。,暨南大学经济学院统计系 陈文静,7,计量经济学学科形成基础,统计学理论的日臻完善为经济计量学的发展奠定了方法论基础。20世纪40年代开始，计算机科学的和软件技术的发展，为经济计量学的发展
5、提供了强大的计算技术支持。 日趋复杂的现实经济问题也促进了经济类学科的理论发展，而定量研究经济变量之间的关系变得尤为重要。,暨南大学经济学院统计系 陈文静,8,暨南大学经济学院统计系 陈文静,9,计量经济学经济学的一个分支学科,1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,暨南大学经济学院统计系 陈文静,10,引言什么是计量经济学？,现存文献中，对计量经济学尚没有一个统一的定义，如 Tintner def
6、ines econometrics as follows: Econometrics . consists of the application of mathematical statistics to economic data to lend empirical support to the models constructed by mathematical economics and obtain numerical results , 即计量经济学是把数理统计方法运用于经济数据得出由数理经济学所构造的模型的支持并得到经验性的结论。,暨南大学经济学院统计系 陈文静,11,什么是计量经
7、济学？,Maddala的定义与之相似： Econometrics is the application of statistical and mathematical methods to the analysis of economic data, with a purpose of giving empirical content to economic theories and verifying them or refuting（反驳） them。 即计量经济学为统计和数学方法对于分析经济数据的应用，其目的在于使用实证方法，以证明或反驳经济学理论。,暨南大学经济学院统计系 陈文静,12
8、,P.A.Samuelson, T.C.Koopmans and J.R.N.Stone（1954)将计量经济学定义为： The quantitative analysis of actual economic phenomena based on concurrent development of theory and observation, related by appropriate methods of inference 。 这一定义的核心为： 基于经济学理论的发展与所观察到的实际经济现象，运用适当的推断方法，对实际经济现象进行数量分析，,什么是计量经济学？,暨南大学经济学院统计系
9、 陈文静,13,Arthur S. Goldberger（1964)将计量经济学定义为：The social science which applies economics, mathematics and statistical inference to the analysis of economic phenomena。 即计量经济学为运用经济学、数学和统计推断以分析经济现象的一门社会科学。,什么是计量经济学？,什么是计量经济学？,计量经济学的英文“Econometrics”，最早是由挪威经济学家弗里希（R. Frish）提出，这个单词是经济（Economics）与度量（Metrics）
10、的合成词。因此，从词义看，计量经济学就是对经济活动或经济关系的度量，或者说，计量经济学就是度量经济变量之间的数量关系。,暨南大学经济学院统计系 陈文静,14,暨南大学经济学院统计系 陈文静,15,R.Frish阐述：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便
11、构成了计量经济学。”,什么是计量经济学？,暨南大学经济学院统计系 陈文静,16,以上的定义不尽相同，但有着其共同之处，即应用经济学理论、数学、数理推断等，对经济关系或观察到的经济现象进行度量。基于此，计量经济学是一门多学科（经济学、数理统计和计算机技术等）交叉而形成的学科，因此它在经济学中是一门独立的学科，不同于经济学也不同于统计学（数理统计和经济统计）和计算技术，进一步，计量经济模型所用的数据是所观测到的经济变量数据，而不是通过实验所得到的（实验室在一定的条件下所得到的数据），因此计量经济学是一门独立的学科。,什么是计量经济学？,显然，要对经济关系进行度量，除经济学理论、数据等，最基本的是如
12、何进行度量，其方法为回归技术，因此回归分析构成了基础计量经济学的基本内容。从上的分析可以看出，计量经济学定义中的多学科之间的关系大致可以表述为（VuThieu,2004）：,计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合,计量经济学的作用与功能,其一，描述经济现实与结构分析。 其二，检验和发展经济理论。 其三，预测。 其四，政策分析。,暨南大学经济学院统计系 陈文静,19,计量经济学的作用与功能,20,21,计量经济学的作用与功能,22,计量经济学的作用与功能,23,计量经济学的作用与功能,24,计量经济学的作用与功能,25,计量经济学的作用与功能,26,计量经济学的作用与功能,暨南大学经济学院统计
13、系 陈文静,27,2 计量经济学经典（传统）方法论,陈述经济学理论或感兴趣的假设 设定表述经济学理论的数理经济学模型 设定相应的计量经济学模型（或统计模型） 采集数据 估计计量经济模型的参数 基于所估计的模型进行假设检验 预测 提出政策建议,暨南大学经济学院统计系 陈文静,28,计量经济学经典（传统）方法论说明,以上的步骤并不一定循序而进，也非绝对缺一不可，而是经典计量经济方法论的主要内容。以下以凯恩斯消费理论为例来说明上述方法论。,1 陈述凯恩斯消费理论：人们的收入增长 导致消费增长，但消费增长没有收入增长得快，即边际消费倾向小于1.其图示为：,2 设定消费的数理经济学模型： 凯恩斯消费理论
14、仅陈述了收入(X)和消费(Y)这两个变量之间的正相关关系，但没有给出具体的函数形式。数理经济学所给出的关系或模型为：,3 设定相应的计量经济模型.以上的模型为确定型模型，或者说变量收入和消费之间的确定型关系。如果我们收集到100个家庭的收入与消费数据，显然并不是每一个家庭的数据都满足上述确定性模型，这是因为每一个家庭的规模（人口）不一定相同，消费的习惯也不尽相同等，并且除收入外，还有其它因素影响消费支出，因此对上述数理经济模型修改为计量经济模型,暨南大学经济学院统计系 陈文静,32,4. 收集数据。,34,35,5.计量经济模型的参数估计。运用回归技术和数据，即可对模型进行估计。其估计的模型为
15、,6.假设检验。基于估计的模型（3），能否检验我们感兴趣的假设？随着本课程的学习，我们将会理解，以上估计所用的数据称为样本，而184.080.7064X称为估计的总体，计量经济学即是通过样本推断总体，因此，我们可以对总体作出感兴趣的假设，如对类似的假设进行统计推断或检验，即为假设检验。我们要注意的是，假设检验是指对这样的假设进行统计检验而不是简单比较大小。,上述所得到的预测为样本外预测。 为评估模型的预测能力，还可以作样本内预测。,8. 仿真与政策模拟. 如消费支出达到4900亿，将使失业率维持在现有水平（如4.2），对应的收入应控制在何种水平？我们知道，收入可以通过税收政策和法律予以控制，对
16、于上例，基于模型可计算收入应控制水平.由4900184.080.7064X 解出X7197，由此可以评估现行的政策以及相应的调整。这仅是一个简单的例子，所说明的是，一个估计的模型，可以用于控制和政策仿真。但我们必须说明，现代计量经济学已大大改变了上述计量经济学的研究程序。,经典计量经济学的建模方法,41,暨南大学经济学院统计系 陈文静,42,3 计量经济学类型,理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学：以方法论为主要内容的方法论 应用计量经济学：以方法论和应用相融合而形成 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学：以回归分析为主非经典计量经济学：而以贝叶斯分析为主要方法论 传统计量经济学和现代计量经济学传统计量经济学：19世纪70年代以前 现代计量经济学：19世纪70年代后所发展的计量经济学,暨南大学经济学院统计系 陈文静,43,计量经济学的内容体系, 广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学,
