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1、摘 要随着宏观经济的不断发展、金融市场的开放、金融创新的增加、商业银行的体系的不断壮大，虽然我国从未爆发过大规模的银行危机，但是我国商业银行面临的内外部环境日趋复杂，使得我国商业银行的稳定发展受到巨大考验。因此，对我国商业银行体系的脆弱性进行评价，尤其是对不同类型的商业银行脆弱性进行评价，找出我国商业银行的脆弱性的影响因素，对提高我国商业银行抵御风险能力，促进宏观经济和金融体系的稳定有重要意义。商业银行作为一国金融体系的重要组成部分和现代经济及整个金融体系的核心，对一国金融体系的稳定发展起到重要作用；其脆弱性越来越受到关注，已成为金融领域的热点话题，针对如何增强商业银行的稳定性，各国学者都进行
2、了深入的研究和探讨，并提出了很多的对策和建议。随着我国金融市场开放的节奏加快，外资银行的逐渐涌入，资本市场的放宽等，这些都对我国银行业的稳定性经营提出了更高的要求。因此，本文研究我国商业银行的脆弱性，从其脆弱性的表现入手，分析其产生的原因，并通过我国商业银行的脆弱性的比较研究，寻求其解决之道。关键词：商业银行，脆弱性，比较研究，对策建议引 言一、选题背景及研究目的近些年来，金融经济和金融飞速发展，经济全球化和金融自由化对世界各国的经济发展起到了一定的促进作用，然而，金融的快速发展也带来了巨大的风险，尤其是上世纪90 年代起，全球范围内的金融危机频发，如由美国次贷危机引发的 2008 年全球金融
3、危机、欧美债务危机等。而大部分的金融危机均源起于银行危机。商业银行作为一国金融体系的重要组成部分，对一国金融体系的稳定发展起到重要作用。尤其是我国金融市场不够发达、融资结构较为单一的情况下，商业银行作为主要的融资渠道对我国经济的发展起到重要作用。然而，近年来随着影子银行的发展、地方政府融资平台贷款风险的凸显、利率市场化进程的加快，我国商业银行稳定性受到巨大冲击。随着我国经济和金融的不断发展，改革开放的不断深入，我国商业银行也经历了较大的变革。上世纪80 年代，我国实行银行转轨，然而却造成其产权不清、组织管理混乱、运行效率低下等问题，我国商业银行体系的脆弱性不断上升；2013 年，爆发两次“钱荒
4、”，暴露了商业银行存在严重的流动性风险，加之近年来我国影子银行的迅速发展，我国商业银行面临更加复杂的内外部环境，其风险更加复杂，商业银行的脆弱性不断加剧。四大国有商业银行经过股份制改制并上市，股份制商业银行在近十几年间在全国范围内迅速扩张并陆续上市，得到较好的发展。然而，随着我国商业银行体系的不断完善和发展商业银行数量和规模不断扩大，银行间竞争不断加大，商业银行影响因素也越来越复杂，使得其风险不断加大，因此，对银行的监管难度越来越大，风险防范也更加不易。虽然我国从未爆发过大规模的银行危机，然而随着宏观经济的不断发展、金融市场的开放、金融创新的增加、商业银行的体系的不断壮大，我国商业银行面临的内
5、外部环境日趋复杂，使得我国商业银行的稳定发展受到巨大考验。因此，对我国商业银行体系的脆弱性进行评价，尤其是对不同类型的商业银行脆弱性进行评价，找出我国商业银行的脆弱性的影响因素，对提高我国商业银行抵御风险能力，促进宏观经济和金融体系的稳定有重要意义。二、主要研究内容（一）主要研究内容本文第一部分介绍了商业银行脆弱性概述。首先对商业银行脆弱性的内涵进行界定，其次将其与其他相似概念加以区分。本文第二部分是关于我国国有商业银行脆弱性和我国股份制商业银行脆弱性对比研究，首先，介绍了我国商业银行脆弱性的发展现状，从我国商业银行总体现状和我国国有以及股份制商业银行脆弱性现状分别出发，进行现状分析；其次，运
6、用一系列经济指标进行我国国有商业银行和我国股份制商业银行的脆弱性对比分析，从微观和宏观经济指标共同对比分析，对我国商业银行脆弱性进行评价和分析；最后，进行总结。本文第三部分是对我国商业银行脆弱性成因分析。主要包括：第一是内生因素，包括信息不对称，资产负债失衡，信贷结构不尽合理，金融监管的负效应；第二是外生因素，包括宏观经济政策影响，金融市场自由化，社会信用缺失，资本市场不稳定。本文第四部分是根据我国商业银行脆弱性的指标对比分析和成因分析，本文从构建我国商业银行良好发展环境，加强我国商业银行自身建设和完善我国商业银行监管体制三方面提出加强我国商业银行稳健性的建议。最后总结全文。1. 商业银行脆弱
7、性内涵的界定1.1 商业银行脆弱性概念脆弱性（ vulnerability），又称弱点或漏洞，是资产或资产组中存在的可能被威胁利用造成损害的薄弱环节，脆弱性一旦被威胁成功利用就可能对资产造成损害。银行体系作为当代生活错综复杂的经济链的一个重要环节，其脆弱性会导致整个经济链条的破损，最终导致经济危机。Diamond在一文中提出了著名的D-D模型， 并论述在金融市场上有可能存在多重平衡。他们指出对银行的高度信心是银行部门稳定性的源泉，银行系统的脆弱性主要源于存款者对流动性要求的不确定性，以及银行资产流动性的缺乏。一个安全和健全的银行体系是实质经济体系稳定的必要条件，而银行储备资产比率的变化对货币供
8、应有着重要的影响。银行体系的脆弱性需要国家出面提供存款保险以减少挤兑的发生，但这又会恶化金融市场上的逆向选择。因此，对于银行体系的脆弱性，关键是要增强银行机构的稳定性。1.2 商业银行脆弱性的辨析1.2.1 商业银行脆弱性与金融脆弱性金融脆弱性（ financial fragility）有广义和狭义之分。狭义的金融脆弱性是指金融业高负债经营的行业特点决定的更易失败的本性，有时也称之为“金融内在脆弱性”。广义的金融脆弱性简称为“金融脆弱”，是指一种趋于高风险的金融状态，泛指一切融资领域中的风险积聚，包括信贷融资和金融市场融资。现在通用的是广义金融脆弱性概念。狭义的金融脆弱性是指金融机构的脆弱性。
9、在银行占主导地位的金融体系中，银行体系的脆弱性即狭义的金融体系脆弱性。1.2.2 商业银行脆弱性与银行风险银行体系脆弱性区别于银行风险，银行体系脆弱性是由于银行的不稳定因素引起的银行体系不稳定。银行风险是指由于某个银行经营的不确定下引起的风险的积聚。银行体系的脆弱性是可能发生或已经发生的损失，是银行面临所有风险集合的反应，是风险积累的动态结果。而银行风险是发生潜在损失的可能性。银行风险越大，银行体系脆弱性越高。银行体系脆弱性的存在又进一步加剧了银行的风险。因此，二者是相互影响的。1.2.3 商业银行脆弱性与银行危机银行危机实际上是银行内部问题或者外部问题导致银行的状况由正常转变为不正常，是指破
10、产或由政府接手。银行脆弱性发展到一定程度可能会酿成银行危机。银行危机可以认为是脆弱性的产物，银行危机的影响不仅在于银行内部，还可能由于银行业的特殊性，传播到其他银行，甚至影响到经济实体。在马克思看来，银行的脆弱性与生俱来，不能被消除，只能通过每十年一次的危机的爆发而使其趋于稳定。2. 我国商业银行脆弱性对比分析2.1 我国商业银行脆弱性现状分析2.2.1 我国商业银行总体发展现状商业银行作为金融机构体系中最重要的组成部分，对社会经济发展起着不可估量的重大作用，同时，银行的发展又受经济环境的影响。在认识商业银行产生发展历程的基础上，探究其发展规律，分析我国商业银行的现状，总结出国际化、业务趋同化
11、、基层化、电子银行发展迅速、个人银行业务与中间业务比重提升等 6 个特点，结合我国经济发展的前景预测我国商业银行未来发展可能出现的集团化、虚拟化、垄断逐步弱化等趋势。近年来 , 我国商业银行大力加强并改进风险管理和内部控制, 创新金融产品与服务 , 经营效益实现了逐步提高。但是, 商业银行在体制和机制上矛盾和问题依然很多 , 改革任务还十分繁重和紧迫。总体来看，当前我国银行业中面临的主要问题大致有以下几方面：1. 健全的产权制度和法人治理结构尚未建立；2. 商业银行自身发展能力下降；3. 商业银行运作管理效率低下。2.2.2 我国国有银行发展现状工、农、中、建、交等五大行全部公布了业绩。201
12、2 年，工行、建行、农行、中行、交行利润规模合计达到7811 亿元，平均每天净赚21.4 亿元。 2012 年五家银行员工人均薪酬超 20 万元。从赚钱能力来看，工行以日赚6.54 亿元居首，继续稳居全球最赚钱银行宝座。建行位居次席，农行和中行紧跟其后，最差的为交通银行。其中建行日赚5.37 亿元、农行和中行日赚 3.98 亿元和 3.8 亿元，交行日赚1.64 亿元。基于这五家大行在银行业中的地位，上述五份年报基本奠定了银行业2012 年的经营业绩：利润规模再创新高但增速下滑；不良贷款余额上升但风险已充分释放；资本状况改善但补充压力不轻。利润增速普遍下滑虽然银行业绩依然亮丽，但可以看到的是，
13、已经公布业绩的五大银行业绩增速均有所放缓； 2012 年银行业实现净利润1.24 万亿，同比增长19% ；而 2011 年银行业净利润同比增长则达到37% ，银行业去年业绩增幅增速较2011 年下滑。最为核心的利润指标上，工、农、中、建、交五家大行中，工行、建行利润规模遥遥领先，中行、农行的利润规模十分接近，交行利润规模最小。而增速上看，则是农行遥遥领先，与工行、建行、中行和交行拉开差距。总的来看，工行、建行、农行、中行、交行合计实现净利润7811 亿元。拥有了如此庞大的基数，五大行的利润增速，出现了预期之中的回落。例如，建行的利润增速就创下6年新低。对比来看，股份制银行由于基数较小，利润增速
14、普遍高于国有大行。例如，民生银行去年利润增速仍然高达34% ，兴业银行利润增速更是达到36% 。但需要指出的是，股份制银行 2012 年的增速亦远远小于前两年的利润增速。净息差水平基本保持稳定不良贷款率呈下降趋势五大行人均年薪20 万元汇金去年继续增持四大行中国建设银行2014 年半年报2014 年以来，面对复杂的外部形势和激烈的市场竞争，本集团坚持服务实体经济，着力深化改革，强化基础管理，推动转型发展，取得了良好的经营成果。上半年，本集团资产规模突破16 万亿元，净利润1,309.70 亿元，较上年同期增长9.17% 。年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为1.65% 和 22.
15、97% ，净利息收益率为2.80% 。资本 充 足 率 、 核 心 一 级 资 本 充 足 率 在 实施 资 本 管 理 高 级方 法 后 分 别 提 升 至 13.89% 和11.21% ，主要财务指标继续领先同业。中国农业银行2013 年报本行的前身最早可追溯至1951 年成立的农业合作银行。上世纪70 年代末以来，本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009 年 1 月，本行整体改制为股份有限公司。 2010 年 7 月，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，本行致力
16、于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流现代商业银行。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至2013 年末，本行总资产145,621.02亿元，各项存款 118,114.11亿元，各项贷款 72,247.13 亿元， 资本充足率11.86%，不良贷款率1.22%，全年实现净利润 1,662.11亿元。本行境内分支机构共计23,547 个，包括总行本部、总行营业部、3 个总行专营机构、 37 个一级（直属）分行、 351 个二级分行（含省区分行营业部）、3,506 个一级支行（含直辖市、直属分行营业部和二级分行营业部）、19,593 个基层营业机构以及55 个其他机构；境外分支机构包括7 家境外分行和3 家境外代表处。本行拥有12 家主要控股子公司，其中境内9 家，境外 3 家。2013 年，在美国财富杂志全球500 强排名中，本行位列第64 位；在英国银行家杂志全球银行 1,000 强排名中，以2012
