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1、按一下以編輯母片標 題樣式按一下以編輯母片副標題樣式*1財務金融風險管理與新巴 賽爾資本協定n 迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理簡報大綱一、前言二、風險管理篇三、Basel2篇2迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理由於財務工程技術持續進步、金融商品不斷推層出新，使得銀行與證券業之藩籬日趨模糊，造成二者競爭日趨激烈。在面臨國際競爭之挑戰下，無論銀行業與證券業，除持續進行金融創新以符合市場需求外，亦不斷提升本身之風險管理能力，以利在國際競爭上取得優勢。 一
2、、前言3迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理為使金融創新 與風險管理平衡發展，各國監理機關由規範基礎監理(Rule-Based Supervision)轉為風險基礎監理(Risk-Based Supervision)並採風險基礎資本(Risk-Based Capital; RBC)及風險監理審查 (Risk Supervision Review)為主要實施工具。一、前言4迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理有鑑於此，我國除於民國87年實施證券商資本適足制度
3、、93年公布證券商風險管理實務守則外，將於97年採新巴塞爾資本協定（Basel2），實施新證券商資本適足與證券商風險管理評鑑制度，以強化風險基礎資本及風險監理審查 機制。一、前言5迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理 一、前言金融市場、機構與業務之關係圖金 融市 場資金需求者金融機構 資金供給者直 接發行人 投資銀行(證券商) 投資人 金 融 業 務 與 風 險間放款戶 商 業 銀 行存款戶 接 結論：金融機構承作資金融通服務等業務，發揮金融場基本功能。金融業務承作過程，必然會發生風險(金融風險)。6迅速改善中信银行零售业绩
4、方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理7迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理二、風險管理篇 (Whats Risk Managemant? )Testing ( True or False ? )1.風險管理主要目的即消除風險 True or False ? 2.以電腦盤中控管各類商品停損限額，即做好風險管理 True or False ? 3.提升金融機構風險管理水準，最有效的方式，即購入風控資訊系統(如：Risk-Matrix) True or False ?8迅速改善中信银行
5、零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理Testing4.如何做好風險管理？5.投資決策：甲案投入資金10億元，預期報酬25億；乙案投入資金1億元，預期報酬2億。何者為優？1.甲案 2.乙案 3.二案皆可 4.以上皆非9迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理(1)風險與危險：與Risk(風險)相似之同義字(Speculative Risk)（）Chance：冒險、賭博、機會。 （）Venture：冒險事業、投機活動。 小結：結果可能變好或變壞(具投機性質，多用於財務金融領域)。
6、 與Hazard(危險)相似之同義字(Pure Risk)（）Danger：危險、威脅。 （）Peril：(嚴重的)危險。 （）Jeopardy：危難。 小結：結果只有變壞(天災、人禍，多用於保險領域)。 結論：Risk的範圍包括Hazard(氣候指數、巨災債券)二、風險管理篇1.何謂財務金融風險10迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理(2) 何謂Finance(Financial)： 與Finance(Financial)有關用詞：Corporate Finance：1.公司理財(務)、2.公司金融。 Financial
7、Company：1. 財務公司、2.金融公司 。 Financial Institution：1. 財務機構、2.金融機構 。 Financial Instrument：1. 財務工具、2.金融商品 。 Finance(Financial)之涵義：財務資金調度、資金融通金融財務金融二、風險管理篇1.何謂財務金融風險11迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理(3)何謂Financial Risk：Financial Market：金融市場：提供借貸雙方資金融通的市場。金融機構：提供資金融通服務之機構。或稱金融市場之中介機構。 F
8、inancial Market OCC）將金融風險，區分為五 種，以利金融機構進行風險辦識：1.信用風險(Credit Risk)2.市場風險(Market Risk)3.作業風險(Operational Risk)4.流動性風險(Liquidity Risk)5.法律風險(Legal Risk)二、風險管理篇1.何謂財務金融風險15迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理(6) Financial Risk案例：1.信用風險：順大裕違約交割案2.市場風險：霸菱銀行Nick Leeson案3.作業風險：日本大和銀行弊案4.流動性
9、風險：美國LTCM案5.法律風險：英國衍生性商品訴訟案二、風險管理篇1.何謂財務金融風險16迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理(6)Financial Risk案例日本大和銀行弊案日本大和銀行紐約分行員工，在11 年內偽造3 萬多筆交易記錄，並隱藏近11 億美元的虧損。井口俊英在1977 年進入大和銀行紐約分行，負責債券的保 管業務，1984 年井口被拔擢為債券交易員，惟仍兼任後檯 之保管及監督工作。1995 年井口向有關部門自首，事件才 被揭露，其虧損屬大和銀行部分達7.33 億美元，客戶部分 則有3.77 億美元。 日
10、本大藏省於事發後6週才通知美國聯邦儲備委員會，由於 大和銀行的非法交易及日本政府所採取的處理方式，嚴重 違反美國法律與市場規則，遭到美國政府嚴厲措施。二、風險管理篇1.何謂財務金融風險17迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理二、風險管理篇金融風險管理案例Financial Risk案例美國花旗銀行弊案18迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理二、風險管理篇2.風險管理之重要性n就經營者而言： 從經理人角度：老闆不一定記得你賺多少，但一定記得你虧多少。 從業務
11、員角度：客戶常忘記你幫他賺多少，但一定記得你害他賠錢 。 自已自已( (金融機構金融機構) )若不重視風險管理若不重視風險管理如何幫客戶管理風險？如何幫客戶管理風險？（P28）19迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理n就監理者而言：國際證券管理機構組織（International Organization of Securities Commission；IOSCO），強調健全證券商風 險管理機制 可提昇證券商及證券市場之穩定，進 而增加買賣雙方投資人之信心，並具有下列功能： 1.使業者免受市場、信用、流動性、營運及法律風險
12、之影響。2.使整個金融業（證券業）免受系統風險之影響。3. 使證券商及其商譽免受負面事件影響。二、風險管理篇2.風險管理之重要性20迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理早期： 1.業務範圍：股票與債券業務。 2.風險控管：部門別或商品別風險控管。(1)單一商品設立停損限額。(2)對風險衡量僅限於單一商品對市場波動之敏感度 （以Beta值及DV01衡量股票及債券之市場風險）。(3)整體風控機制以證券商資本適足率管控。二、風險管理篇3.證券商風險管理演進21迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售
13、数据分析定量分析中的误差与数据处理早期之問題：1.無法整合各部門之風險： Beta + DV01 = ?2.無法精確、即時反應整體風險承擔能力： 以標準法計算自有資本適足率，僅對整體風險衡量僅有 一概括性認知，無法反應風險變化情形。3.無法進行整體資本、報酬與風險配置：二、風險管理篇3.證券商風險管理演進22迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理近期之演變：1.金融商品創新使得金融市場間互動頻繁： 結構型商品 = 個股選擇權 + 固定收益證券2.競爭對象已由證券商擴展為其他金融機構： 銀行之結構式債券 V.S. 證券商之結構型
14、商品 3.非預期事件之風險控管日受重視： 霸菱銀行、橘郡、安隆、LTCM等國際性金融事件，使 得非預期風險（損失）之風險控管日受重視。二、風險管理篇3.證券商風險管理演進23迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理大型證券商控管方式：1.建立統合式風險管理架構：由董事會訂定總風險容忍額度及總交易額度，再將依業 務需求分配至各業務部門，並由獨立風控部門監督。2.設立風控部門並採量化模型控管：設立獨立風控部門（隸屬董事會），並以風險值（Value At Risk;VAR）方式，以控制與評估各部門（股票及債券）風險。3.進行整體資本、
15、報酬與風險配置：依據VAR計算結果提計經濟資本，並以風險調整資本報酬率（ RAROC），進行資本配置。二、風險管理篇3.證券商風險管理演進24迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理投資決策：甲案投入資金10億元，預期報酬25億；乙案投入資金1億元，預期報酬2億。何者為優？1.甲案 2.乙案 3.二案皆可 4.以上皆非二、風險管理篇4.風險管理案例25迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理甲案乙案A1.預期收入(機率50%)100億5億A2.預期損失(機率50%
16、)50億1億A3.預期報酬25億2億A4.投入資金10億1億二、風險管理篇4.風險管理案例甲、乙二案何者為優？26迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理二、風險管理篇4.風險管理案例27迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理 二、風險管理篇4.風險管理案例28迅速改善中信银行零售业绩方案电子商务在传统企业中的应用店长培训之商品销售数据分析定量分析中的误差与数据处理n風險管理之理念（目的），並非企圖將風險 降至最低或者完全予以消除，而是在最經濟與 有效的前提下，讓風險控制在決策者可以接受 的水準之內(即資本應大於未來
