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1、第六讲 MATLAB金融计算MATLAB金融工具箱介绍Financial Toolbox（金融工具箱） 日期数据处理 资产均值方差分析 时间序列分析 固定收益计算 有价证券的收益和价格 统计分析 定价和灵敏度分析 年金和现金流计算 抵押支持债券Financial Derivatives Toolbox 固定收益、金融衍生品定价 风险评估 敏感度分析 对冲比率Financial Time Series Toolbox 创建金融时间序列 金融时间序列可视化 技术分析Fixed-Income Toolbox 国债 票据 抵押证券 公众债券 保证金计算等GARCH Toolbox GARCH模型参数估
2、计 GARCH模型预测广义自回归条件异方差 （Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity）MATLAB金融界主要用户IMF（国际货币基金组织） Ferderal Reserve Bank（联邦储备银行） Goldman Sachs（高盛） JP Morgan（摩根大通） Morgan Stanley（摩根士丹利） Soloman Smith Barney（所罗门美邦公司） Moodys Investors（穆迪投资者服务公司 ） Ernst&Young（安永国际会计公司 ） Deloitte&Touche（德勤会计师事务
3、所） Price Waterhouse Coopers（普华永道会计师事务所 ） Putnam Investment（百能投资 ） Prudential Securities（美国培基证券公司 ） Bank of America（美国银行 ） John Hancock（John Hancock互助人寿保险公司 ） Freddie Mac（房地美 ）金融业相关内容常微分与偏微分方程 信号过程 曲线拟合 线性代数 矩阵操作 概率分布 描述性统计 非线性回归模型 无约束条件下的非线性最 小二乘法 二次规划和线性规划 有约束的线性最小二乘法金融数据处理与格式转换 货币格式 金融数据的图表技术 现金流的
4、计算与分析 利率期限结构计算 证券类衍生产品定价与分析 资产组合分析 利率模型 利率期限结构敏感性分析 条件均值与方差 对冲分析 GARCH模型MATLAB金融工具箱框架图 创立时间序列变量时间序列数组的创立和读取 利用fints函数创立日期型数组 price=1:6 dates=today:today+5 Tsobjkt=fints(dates,price) 金融时间序列文件读取 Tsobjkt=ascii2fts(at.dat)16-Oct-20081 17-Oct-20082 18-Oct-20083 19-Oct-20084 20-Oct-20085 21-Oct-20086时间序列数
5、组运算 日期运算 查找现在时刻 now dateste(ans) 查询当天日期 today 序数型日期转化为字符串日 期 datestr(ans) 字符串日期转化为序数型日 期 datenum(03-aug-2003) 确定每月的第几天 Day=day(22-Jan-2007)查询星期 n,s=weekday(22-Jan- 2007) 查询月份 n,s=month(D) 将字符型日期以向量形式输出 V=datevec(N) 计算日期间隔 daysact(27-feb-2008,08 -aug-2008) 时间序列数据合并 newfts=merge(fts1,fts2,Me thod,RefO
6、bj) 特定日期抽取函数 todaily,toweekly,tomonthly, toquarterly,tosemi,toannual时间序列数组运算 以招商银行(600036)为例,说明如何将分析家软件数据 导入到MATLAB中,然后进行相关操作.可从分析家网站 (http:/) 下载步骤1:打开分析家软件,输入代码600036,出现招商银行股价图时间序列数组运算 步骤2:单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“复制数据” 命令,弹出一个提示框时间序列数组运算 步骤3:打开Excel,将数据粘贴到Excel文件中时间序列数组运算 步骤4:由于日期型格式是yyyy-mm-dd,不符合MATLA
7、B默 认格式,单击“A”列,单击鼠标右键,选择“设置单元格格式” 菜单项,出现对话框时间序列数组运算 步骤5:对日期型数据进行修改,选择“14-Mar-01”的格式 ,单击“确定”按钮,日期显示格式发生变化时间序列数组运算 步骤6:拖动鼠标把所要复制的内容确定下来,单击鼠标右键,选 择“复制”菜单项,打开Windows记事本,把复制的内容粘贴到 记事本中,注意把汉字译成英文,以便MATLAB识别时间序列数组运算 步骤7:将数据保存到MATLAB7/work目录下的at.txt文 件 步骤8:用ascii2fts函数将at.txt中的数据读入MATLAB 中,命令如下: zhaohang=asc
8、ii2fts(at.txt,2,2)时间序列数组运算 时间序列数据转化为其他类型数据 时间序列数据保存为文本文件 stat=fts2ascii(filename,tsobj,exttext) filename新文件名 tsobj需要转化的fints型格式数据 exttext不需要的描述项的行数，也可以不输入 时间序列数据转化为矩阵数据 tsmat=fts2mat(tsobj,datesflag) tsobj需要转化的fints型格式数据 datesflag0(默认值)表示不输出日期到矩阵中，1 表示日期也转换时间序列数组运算 fints型数据求最大值、最小值、均值、标准差及排序 max,min
9、,mean,std,sortfts 实现时间序列的转换 newfts=convertto(oldfts,newfreq) oldfts需要转换的数据 newfreq转换的目标，具体如下： D或d天 W或w周 M或m月 Q或q季度 S或s半年 A或a年 如: weekzh=converto(zhaohang,w)时间序列数组运算 时间序列数据的抽取 ftse=extfield(tsobj,fieldnames) tsobj原始数据 fieldnames原始数据中的字段名 如： weekzhclose=extfield(weekzh,close) 还可以用结构变量的方法 weekzhclose=w
10、eekzh.close 将价格序列转化为收益率序列 price2ret 将收益率序列转化为价格序列 ret2price时间序列数组运算 处理时间序列中的缺失数据 newfts=fillts(oldfts,method) method: linear或le线性插值法 cubic或c三次插值法 spline或s样条法 nearest或n最近法 pchip或p逐段光滑的三次Hemite多项式 法MATLAB和Excel数据连接1. 打开Excel软件，单击“工具”菜单，选择“加载宏 ”菜单项，弹出“加载宏”对话框。 2. 在“加载宏”对话框中，单击“浏览”按钮，在 MATLAB/toolbox/ex
11、link文件夹下选中Excllink 文件，单击“确定”按钮。 3. 重新回到Excel中“加载宏”对话框，在“Excel Link 2.2 for use with MATLAB ”选项前打钩加载Excel LinkMATLAB和Excel数据连接启动MATLAB将变量输入MATLAB把MATLAB中变量 输入Excel中执行MATLAB命令MATLAB和Excel数据连接MATLAB 自动启动和Excel连接设置鼠标在桌面MATLAB图标上右击，弹出 “属性”快捷菜单，在对话框“目标”文本 框的“Matlabbinwin32MATLAB.exe” 后面加上“/automation”MATL
12、AB和Excel数据连接Excel Link 的使用连接管理函数函数作用函数作用MATLABinit初始化Excel Link, 启动动MATLABMLClose终终止MATLABMLAutoStar t自动动启动动MATLAB MLOpen启动动MATLABMATLAB和Excel数据连接Excel Link 的使用数据管理函数函数作用函数作用MATLABfcn对对于给给定的Excel数据运 行MATLAB命令MLAppendMatri x向MATLAB 工作区添加 Excel数据表MATLABsub对对于给给定的Excel数据运 行MATLAB命令，并制定 输输出位置MLPutMatrix
13、用Excel数据表创创建或覆 盖MATLAB数据MLEDeleteMatr ix删删除MATLAB矩阵阵MLPutVar用Excel数据表VBA创创建 或覆盖MATLAB数据MLEvalString执执行MATLAB命令MLGetVar向Excel数据表VBA写 MATLAB数据内容MLGetMatrix向Excel数据表写入 MATLAB数据MATLAB和Excel数据连接Excel Link 的使用直接把数据输入到MATLAB中把Excel中盐田港(000088)从2008年8月1日 到9月30日数据录入MATLAB中,保存变量 名为ytg_0000881. Excel中盐田港数据分别为日
14、期、收盘价 和成交量 2. 单击“startmatlab”按钮启动MATLABMATLAB和Excel数据连接Excel Link 的使用直接把数据输入到MATLAB中3. 单击“putmatrix”按钮弹出一个菜单，根 据菜单提示将Excel中数据用鼠标选定， 传输到MATLAB中变量名为ytg_000088, 然后单击“确定”按钮MATLAB和Excel数据连接Excel Link 的使用直接把数据输入到MATLAB中MATLAB和Excel数据连接Excel Link 的使用MATLAB中自带Excel文件介绍打开MATLAB的 toolbox中exlink目录下 的ExliSamp.x
15、ls文件MATLAB和Excel数据连接Excel Link 的使用MATLAB中自带Excel文件介绍1.打开sheet1,将Excel中DATA数据传给MATLAB工作区中变量data（存储了3个变量25个观察值） MLPutMatrix(”data”,DATA) 2.在Excel中执行MATLAB命令 MLEvalString(“y=data(:,3)”) MLEvalString(“e=ones(length(data),1)”) MLEvalString(“A=e data(:,1:2)”) 3.计算回归系数 MLEvalString(“beta=Ay”) 4.计算回归结果 MLEvalString(“bfit=A*beta”) 5.将原结果和回归结果相比较 MLEvalString(“y,k =sort(y)”) MLEvalString(“fit=fit(k)”) MLEvalString(“n=size(data,1)”) 6.用MATLAB中多项式进行拟合 MLEvalString(“p,S=polyfit(1
