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1、单位根检验的 EViews操作利用EViews进行单位根检验(ADF、DF检验的操作步骤基本相同)在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框单位根检验对话框(由三部分构成)(1)检验类型(Test Type)(A)DF检验 PP检验(2)检验对象Level(水平序列) 1st difference(一阶差分序列)2nd difference(二阶差分序列) (3)检验式中应包括的附加项Intercept(漂移项) Trend and Intercept(趋势项和漂移项)None(无附加项
2、)(4)检验式中因变量的滞后差分项的个数。例 根据中国统计年鉴2004,得到我国19782003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。 中国19782003年度GDP序列方法1: 用时序图判断由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能 存在趋势项,若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。方法2: 用自相关系数图判断中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地(如滞后期K=2,3)趋于零,即缓慢下降,再次表明序列是非平稳的.Quick Series Statistics Unit Root Test方法3: 单位根检验输入变量名(本例:GDP)选择ADF检验 / Level(水平
3、序列)/ Trend and Intercept( 趋势项和漂移项)/ 滞后期数:2在原假设 下,单位根的t检验统计量的值为: 在1、5、10三个显显著性水平下,单单位根检验检验 的临临界值值分别为别为 - 4.4167、-3.6219、-3.2474,显显然,上述 检验统计检验统计 量值值大于相应应DW临临界值值,从而接受 ,表明我国19782003年度GDP序列存在单位根,是非平稳序列。继续讨论: 对GDP的一阶差分进行检验在10的显著性水平下,单位根检验的临界值为 -3.2602,上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值 ,从而拒绝H0,表明我国19782003年D(GDP)序 列是平稳序列.