天气风险管理

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1、天气风险管理 祝燕德 胡爱军天气风险的界定天气风险的分类天气风险管理策略气象部门在天气风险管理中的作用天气风险的界定q为什么从风险的角度进行研究？第一个原因：选择一个新颖的角度来研 究天气气候事件对国民经济的影响。学习背景、指导老师 在理论是可行的天气气候事件具有风险的特征 ：风险：未来事件发生以及造成后果的不确定 性。（不利事件发生的可能性以及造成财产 损失或人员伤亡的程度）天气气候事件发生具有不确定性，另外对经 济社会发展的影响后果也有不确定性。 第二个原因：利用现代风险管理技术 来预防和减轻天气气候事件的不利影响。客观上讲，天气预报准确率离社会需求有 一定距离。不能满足社会需求的矛盾依然

2、 存在 。2005年“麦莎“台风的预报服务天气预报很准确的情况下，经济损失依然十分严重 。2008年初湖南冰灾，根据湖南民政厅统计，湖南省 3927.7万人受灾，因灾倒塌房屋8.2万间，损坏30 万间，直接经济损失680亿元。因此，从风险的角度认识天气气候 事件，利用现代风险管理技术的发展成 果，来弥补气象科技水平的不足，增强 人们的预防和减轻气象灾害的能力，具 有十分重要的现实意义。 q天气风险定义是指因天气气候事件给人们生命财 产安全和生产经营活动带来的不确定性 。 天气风险的分类q风险分类 ：纯粹风险和投机风险系统风险和非系统风险可控风险和不可控风险等简单风险、复杂风险、不确定风险、模

3、糊风险（IRGC）。 q天气风险分类 分类原则：天气风险发生概率和造成后果 。分类结果：天气灾害风险、一般天气风险 、气候变化风险 。天气灾害风险定义天气灾害风险：主要指暴雨山洪、热带 风暴（飓风）、洪涝、冰雹、冰冻等灾 害性天气事件的发生造成财产损失和生 命安全的可能性。 天气灾害后果表现形式：财产损失，人 员伤亡。稻田龟裂柑橘均受到不同程度的冻害柑橘均受到不同程度的冻害雷电引起的火灾和爆炸。天气灾害风险特点：天气灾害事件是小 概率事件。天气预报中的用语就能反映这个特点。这为天气灾害保险提供了可能。一般天气风险定义一般天气风险：是指一般天气事件（也可以 理解为非灾难性天气事件）如气温、湿度、

4、 雨、雪、风、雾等的发生导致未来收益的不 确定性。 下雨天，建筑施工只能停工休息；去公 园的人明显减少；高温天气，吃冰淇淋的人、晚上吃夜宵 的人会多起来，空调卖得火爆；天气变化改变了用电量。2006年1月10日晚开始到15日，浙江省全 省出现罕见的连续性大雾。12日晚杭州城区能 见度已不足500米，浙江萧山机场能见度最低 时只有10米。 一场大雾的代价高速封闭一个晚上至少损失15万 机场取消140个航班至少损失1400万 油费凭空多掏87万 的哥少赚50万 商业零售损失100万以上一般性天气变化不会对财产造成损失， 是非灾难性的，但往往引起某些商品供 给和需求的巨大波动，进而影响到企业 利润的

5、稳定增长。 属于交易量风险。v一般天气风险具有两个明显的特点： 影响呈反向关系 （主题公园，空调公司）影响区域性特点实际上这种反向特点和区域性特点就为 利用现代风险管理技术管理一般天气风 险提供了科学依据。气候变化风险气候变化风险：则指因全球气候变化造 成的负面效应，引起国家战略、政策方 面的变化，进而影响到企业经营发展以 及战略目标的制定、实施与实现。 气候变化风险还表现在对企业收益波动 性的影响上。随着全球气候变暖，天气 气候变化幅度加剧，企业收入的波动幅 度也变大。 当前在气象领域应该说有三大热点：(1) 气候变化 ，(2)气象灾害防御 ，(3)气象 经济。天气风险的分类基本反映了当前在

6、气象 领域中三大热点问题。天气风险管理策略 风险管理的基本过程：识别、分析、评估、处置风险 。风险管理的手段：风险控制，风险转移。天气风险同样可以采用风险控制和风险 转移两种方式来进行积极管理。天气风险管理策略之一：天气风险控制天气风险控制主要指利用气象科技信息提前识别 所面临的天气风险，采取有效措施，降低经济损 失。我国在天气灾害风险控制上是具有中国特色的， 成效非常显著。每年的决策气象服务为预防和减 轻气象灾害造成的损失发挥了重要作用。气象科 技服务也是利用气象科技手段控制天气风险的重 要方式。据专家分析，目前我国气象预报服务成 本效益比约为1:3540。天气风险管理策略之二：保险转移 保

7、险转移，指通过向保险公司支付保险费，将 天气风险转嫁给保险公司，而保险公司则根据 大数原理利用损失分摊的原则通过跨行业、跨 地区的投保人降低风险并获得收益，甚至利用 再保险的分保方式来进一步分摊风险和扩大收 益。 保险是转移自然灾害风险损失的重要金融手段 ，在救灾抗灾中发挥着重要作用。郴州市长推行农业气象灾害保险、2007 年7月国办49号文件明确金融保险行业 在气象灾害抗灾救灾中作用，应该说都 是对我们这个观点的有力支持。 天气风险管理策略之三：天气衍生品转移天气衍生品市场的诞生天气衍生品是一种金融衍生合同，通过灵活约 定合同中有关天气变量和支付条件，天气风险 被分割和重组，进而转移天气风险

8、。 天气衍生品转移风险原理：大数定理-单方面 风险转移 ，风险对冲原理-双向风险转移 。天气衍生品包括类型：看涨期权、看跌期权、 套保期权，互换等。 案例1：假设一家海洋作业公司在风速大于8级时就被 要求停业，停业成本是5万美元/天。公司准备承担50 万美元的营运成本（也就是10天的停业时间），但对 任何超过这个数的成本，公司都想进行保护。在这种 情况下，公司可以考虑购买一份看涨期权，衍生品或 保险，每次提前一天预报的风速超过8级时公司可获 得5万美元的赔付。保险与天气衍生品比较保险主要用于冲击程度高、概率低的天气风险;天气 衍生品主要用于常发生、冲击程度低的天气风险。从当前的发展来看，保险与

9、金融衍生品有进一步融 合的趋势，它们之间的界限将逐渐变得模糊。保险一般是用户与保险公司签订的合同，而天 气衍生品则是用户与交易所或者面临相向天气 风险用户之间签订的合约； 保险一般是对实际损失进行赔偿，天气衍生品 是基于实际天气情况（或者天气指数）与合约 协商的“执行价格”之间的差异进行赔偿。气象部门在天气风险管理中的作用 一、发展气象事业，提高天气风险控制能力天气风险控制过程：获得气象信息、依据气象信息 进行决策、采取措施控制等步骤。提高天气预报准确率加强天气风险的评估加强风险沟通2003年“非典”事件：信息不畅导致突发事件蔓 延以及公众恐慌；2005年11月松花江发生重大水污染事件 ：政府

10、 善意的谎言导致恐慌；2008年初冰雪灾害：沟通不足导致应急机制不畅 。加强公共服务体系建设，增强风险评估 能力，扩大风险信息覆盖面，是增强天 气风险控制能力的重要措施。 国内灾害保险存在着五个方面的问题：灾害保险意识差；天气灾害保险密度低；灾害保险产品缺乏；灾害保险产品费率厘定不科学；巨灾保险分担机制没有建立。二、大力开发天气气候灾害保险产品国内外天气灾害保险的比较资料来源：中国保险报曾列举的2004年国 际灾难大事记和国内灾难大事记。一是灾害保险意识差9例中有6例是灾难性天气事件，都获得了巨额保 险赔偿。2004年国际灾害大事记 日期灾难事件保险赔偿金额5月23日法国戴高乐机场候机大厅倒

11、塌5000万欧元8月13日查理飓风74亿美元 9月弗朗西斯飓风44亿美元 9月伊万飓风30亿至60亿美元 10月珍妮飓风40亿至70亿美元 10月桑达台风25亿美元 10月蝎虎台风8亿美元 10月23日 日本新中6.8级地震138亿日元 11月8日 “9.11”事件381亿美元2004年国内灾难大事记 日期灾难事件经济损失保险赔偿 2月15日吉林中百商厦火灾165万多 4月16日重庆天原化工厂氯气外泄32万元 5月27日湖北清江大龙潭洪灾2人投保，8.6 万6月5日重庆市万东镇新华村山体滑坡5.8万8月12日“云娜” 台风181.28亿 8月25日“艾利” 台风21亿 9月4日重庆特大暴雨洪灾

12、7.8亿 11月21日东航包头发生空难14.2亿 11月28日陕西陈家山煤矿瓦斯爆炸896多万5例灾难性天气事件获得保险赔偿非常少，另外4例灾难事件 都有较高的保险赔偿。 中国和西方有不同的表述方式：中国报道“经济损失”，西方 报道 “保险损失”。 二是保险密度低国内外在发挥保险在灾害风险转移中的 作用方面，存在明显的差距，国外发达 国家保险水平达到36%，国内保险水平 只有5%左右。我国风险分担机制：以国家财政为主， 社会救助和商业保险为补充。三是灾害保险产品缺乏：目前国内保险产品主要分为：人寿险、财产 险和责任险。没有针对专门的天气灾害的保 险产品。四是灾害保险产品费率厘定不科学五是巨灾分

13、担机制没有建立建立巨灾分担机制主要原因是保险机制 依赖的大数法则失效。比如，2008年初 的低温雨雪冰冻灾害，5月12日的汶川 大地震，巨灾发生之后保险公司的风险 过大，需要通过再保险、资本市场等方 式分散转移巨灾风险。事件Events小灾 Minor中灾 Medium大灾 Large巨灾 Catastrophic风险分担机制（瑞士再保险公司，2007）政府、资本市场全球再保险保险业者投保者气象部门可以在天气灾害风险区划、 灾害保险费率厘定、巨灾保险分担机 制等方面发挥积极作用。三、积极培育天气衍生品市场天气衍生品是一种金融制度创新的产物，它将 金融工具的理念用于自然灾害的风险管理，为 天气敏

14、感行业生产经营者的天气风险转移提供 了新途径。而且天气衍生品具有成本低、市场 前景好、交易灵活、安全、可靠等特点。国外天气衍生品市场发展现状天气衍生品市场是1996年在美国出现一 种新兴市场，近十年来发展迅速，为天气风险 的管理发挥了重要作用。国外1997年10月至 2005年3月间天气风险合约的调查数据分析： 交易增长迅速。市场地理范围迅速扩大。天气风险市场从美国诞生，现在迅速扩展到英国 、澳大利亚、法国、德国、挪威、瑞典、墨西哥 、日本等国家和我国台湾地区。 2002 2003 2004 2005 交易者来源增加。天气衍生合同购买者从 最初能源行业开始，现在农业、建筑、交 通、娱乐、饮料等行业积极参与到天气风 险市场。 交易的品种越来越多。天气衍生合约从最 初以气温为主，降水、降雪、风等合约开 始活跃起来。对于气象部门，可以与有关部门（能源 、交通、电力、建筑、农业等行业）联 合开发天气衍生品指数，积极培育天气 衍生品市场。我的汇报完毕，谢谢各位！