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1、试题题型包括单项选择题（每题 1 分，共 10 分） 、多项选择题（每题 2 分，共 10 分） 、判断题（每题 1 分，共 5 分）、计算题（每题 15 分，共 30 分） 、简答题（每题 10 分，共 30 分） 、论述题（每题 15 分，共 15 分） 。 终结性考试采用闭卷方式，允许携带计算器。 终结性考试时间长度是 90 分钟。考试题型： （一）单项选择题（每题 1 分，共 10 分） A;GDP 增长率】在反映一国经济增长速度的同时也反映了该国经济的总体发展态势【A.德尔菲法】是 20 世纪 50 年代初研究使用的一种调查征求意见的方法现在已经被广泛应用到经济社会预测和决策之中【A
2、. 国际金融工程师学会(IAFE)的成立】标志着金融工程学正式形成 【A. 回避策略】是一种事前控制指决策者考虑到风险的存在主动放弃或者拒绝承担该风险 【A.流动性风险】是商业银行负债业务面临最大的风险【A. 期货合约】是在交易所内集中交易的标准化的远期合约由于合约的履行由交易所保证所以不存在违约的问题 【A.数据仓库】存储着前台交易记录信息各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等 【A.信用风险】是指获得银行信用支持的债务人由于种种的原因不能或者不愿准照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的【B.20%】的负债率 100%的债务率和 25%的清偿率是债务国控制外债总量和结构的警戒线 【B.
3、公司型】基金具有法人资格【B. 系统性风险】是指市场聚集性风险对金融体系的完整性构成威胁【C. 折算风险】又称为会计风险是指对财务报表会计处理将功能货币转为记账货币时因汇率变动而蒙受账面损失的可能性 成长型基金】是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金为了达到这个目的它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票 【B. 法律风险】是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款或因法律条款不完善不严密而引起的风险 B 汇率风险】又称为会计风险是指对财务报表会计处理将功能货币转为记账货币时因汇率变动而蒙受账面损失的可能性 【C. 马柯维茨】系统地提出现代证券组合理论为证券投资风险管
4、理奠定了理论基础 【D. 转移策略】是在风险发生之前,通过各种交易活动把可能发生的危险转移给其他人承担【C.资产负债管理】理论认为银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险而且可以通过向外借钱提供流动性只要银行的借款市场广大它的流动性就有一定保证 【E. 分散策略】是指管理者通过承担各种性质不同的风险利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合使加总后的总体风险水平最低 【D. 硬】货币是对外价值稳定且趋于升值的货币 1968 年的 Z 评分模式中对风险值的影响最大的指标是【C.销售收入/总资产】20 世纪 90 年代以来金融危机更多的以20 世纪 90 年代以来金融危机更多的以【B.
5、 货币危机】形式爆发 按照金融风险的性质可将风险划分【C. 【C.系统性风险和非系统性风险】 保险的数理基础是【A. 大数法则】该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位 保险公司的财务风险集中体现在【B. 资产和负债的不匹配】 被视为银行一线准备金的是【C. 现金资产】 并购业务是证券公司【D. 投资银行业务】的一项重要业务 当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时期权的状态为【D. 两平】 当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时市场利率的【A. 上升】会增加银行的利润 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时市场利率的上升会【A.增加】银行利润反之则会减少银行利润 根据巴
6、塞尔资本协议规定商业银行的总资本充足率不能低于【C.8%】 回购协议是产生于 20 世纪 60 年代末的一种【B. 短期】资金融通方式 基金管理公司进行风险管理与控制的基础是【A. 良好的内部控制制度】 将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是【B. 基本指标法】 金融机构的流动性需求具有【A. 刚性特征】 金融机构的流动性越高【B. 风险性越小】 金融信托投资公司的主要风险不包括【C. 税务风险】 金融衍生工具面临的基础性风险【A. 市场风险】 金融自由化中的价格自由化主要是指【A. 利率】的自由化 利率互换交易始于 20 世纪【D.80 年代初】 流动性比率是流动性资产与
7、【B. 流动性负债】之间的商 流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足不能满足支付需要使银行丧失【A. 清偿能力】的风险 流动性缺口是指银【A. 资产】和负债之间的差额 麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具【B. 现值】之比 目前互换类(Swap)金融衍生工具一般分为【C. 货币互换】 期权标的资产的价格波动越大期权的时间价值【A. 越大】 期限少于一年的认股权证为【B. 备兑认股权证】 缺口是指利率敏感型【A. 资产】与利率敏感型负债之间的差额之间的差额 【B. 人员风险是指【B.缺乏足够合格员工缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险】融资租赁一般包括租赁和【D.购货】两个
8、合同上世纪 50 年代马柯维茨的【C.资产组合选择】理论和莫迪里亚尼-米勒的 MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向直到现在金融工程的理论基础仍是这两大理论所谓的存贷款比例是指【A.贷款/存款】贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格【B.反向】相关网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道首先是【A.数据传输和身份认证】其次是应用系统的设计 为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题我国银行都开始实行了【D.审贷分离】制度以降低信贷风险 我国的银行业自律组织银行业协会成立于【C.2000】年 我国于 20 世纪【A.90 年代】恢复股票的
9、发行 狭义的信用风险是指银行信用风险也就是由于【B.借款人】主观违约或客观上还款出现困难而给放款银行带来本息损失的风险下列不属于保险资金运用风险管理的是【D.加大对异常信息和行为的监控力度下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是【D.建立健全风险核保制度】下列风险中不属于操作风险的是【C.流动性风险】 下列各项【A.进口商】所承担的汇率风险主要是商业性风险 下列各项负责信用社内部审计监督是【B.监管理事会】下列各种风险管理策略中采用哪一种来降低非系统性风险最为直接有效【A.风险分散】 下列证券中风险最小的是【B.中央政府债券】下列属于证券公司自营业务特点的是【B 以自有资金进行证券投资盈利归己
10、风险自担】下面不是网络银行的特点是【D.交易费用与物理地点有相关性】现代意义上的金融衍生工具产生于【D.20 世纪 70 年代】 信用风险的核心内容是【A.信贷风险】 信用社面临的最基本的风险【B.流动性风险】 一般认为 1997 年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放【B.资本账户】依照贷款风险五级分类法基本特征为肯定损失的贷款为【C.可疑类贷款】以下不属于代理业务中的操作风险的是【D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失】 银行的持续期缺口公式是【A.DA-DLPL/PA】银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于【B.计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商
11、供应商咨询或评估公司的水平】引起证券承销失败的原因包括操作风险【D.市场风险】和信用风险。源于功能货币与记账货币不一致的风险是【B.折算风险】 在出口或对外贷款的场合如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值可以再争得对方同意的前提下【C.提前收汇】以避免该货币可能贬值带来的损失在电子交易过程中负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是【A.电子认证中心(CA)】 证券承销的信用风险主要表现为在证券承销完成之后证券的【D.发行人】不按时向证券公司支付承销费用给证券公司带来相 证券公司的经纪业务是在【B.二级市场】市场上完成的 证券投资管理的首要目标【D.本金安全】 中国股票市场中【B.
12、认购权证】是一种买进权利持有人有权于约定期间(美式)或到期日(欧式)以约定价格买进约定数量的资产 资本乘数等于【D.总资产】除以总资本后所获得的数值资产负债管理理论产生于 20 世纪【D.70 年代末 80 年代初】做好现金需求预测是开放式基金管理【C.赎回与流动性风险】的手段【A. （二）多项选择题（每题 2 分，共 10 分） 交易环节的风险 B.技术设备问题引致的风险 C.证券公司工作人员故意或失误造成的风险 D.财务及资金制度不健全引致的风险 E.其他不正当的交易行为引致的风险】方面可能引起证券公司经纪业务的风险 【A. 小额农贷 C.储蓄存款】是最便捷的服务产品20 世纪 70 年代
13、以来金融风险的突出特点是【A.证券市场的价格风险 B.金融机构的信用风险 C.金融机构的流动性风险】 按金融风险主体分类金融风险可以划分为以下哪几类风险【A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 D.企业金融风险】 按照美国标准普尔穆迪等著名评级公司的作业流程信用评级过程一般包括的阶段有【A.准备 B.会谈 C.评定 E.事后管理】巴塞尔委员会把网络银行风险管理分三个步骤【A.评估风险 B.管理和控制风险 C.监控风险】 保险公司保险业务风险主要包括【A.保险产品风险 B.承保风险 C.理赔风险】 保险公司整体风险管理的特征包括【A.目的明确性 B.全面性 C.全方位性 D.可扩展
14、性】保险公司资产负债管理技术主要有【A.现金流匹配策略 C.久期免疫策略 D.动态财务分析】 保险资金运用的风险管理层次包括【A.宏观决策层次 B.投资实施层次 C.监督与考核层次】 操作风险的主要特点有【A.发生频率低但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰 D.人为因素是操作风险产生的主要原因】 操作风险度量模型可以划分为【A.基本指标法 B.标准化方法 C.高级衡量法】操作风险管理框架包括【A.战略 B.流程 C.基础设施 D.环境】 从各国的实践情况看金融自由化主要集中在【A.价格自由化 B.市场准入自由化 C.业务经营自由化 D.资本流动自由化】 从银行资产和负债结构
15、来识别金融风险的指标有【A.存贷款比率 B.备付金比率 C.流动性比率 E.单个贷款比率】 房地产贷款出现风险的征兆包括【A.同一地区房地产项目供过于求 B.项目计划或设计中途改变 D.销售缓慢售价折扣过大】 非银行经济主体的交易风险管理方法中商业法包括【A.选择有利的合同货币 B.加列合同条款 D.提前或推迟收付汇 E.配对】风险估价的基本方法有【A.原始成本法 B.重置成本法 C.市场价值法 E.实际现金价值法】 根据国际金融对外债的定义外债的特征有【A.外债的当事双方应具有债权债务关系 B.外债的债权债务关系须具有契约性 D.外债的债权债务关系必须是发生在居民与非居民之间的】 根据有效市
16、场假说理论可以根据市场效率的高低将资本市场分为【B.弱有效市场 C.强有效市场 E.中度有效市场】关于风险的定义下列正确的是【A.风险是发生某一经济损失的不确定性 B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异】 管理利率风险的常用衍生金融工具包括【A.远期利率协定 B.利率期货 C.利率期权 D.利率互换 E.利率上限】 广义的保险公司风险管理涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节,既包括产品设计展业【A.理赔 C.核保 D.核赔】等环节 广义的操作风险概念把【C.市场风险 D.信用风险】以外的所有风险都视为操作风险 国际上常用的借款方式有【A.国际金融组织贷款 B.外国政府贷款 C.政府混合贷款 D.出口信贷 E.银团贷款】国家风险的基本特征有【B.发生在国际经济金融活动中 D.不论是政府商业银行企业还是个人都有可能遭受国家风险带来的损基金的销售包括以下哪几种方式【A.计划销售法 B.直接销售法 C.承销法 D.通过商业银行或保险
