大智慧DDE产品使用说明书

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1、大智慧 DDE深度数据估算决策系统上海大智慧网络技术有限公司产品设计：李涛前言用尽好的工具w要在投资中超过别人必须要“用好的工具，有 领先的思想，有大的智慧”。 w大智慧始终坚持探索前人没有触及或没有深度 挖掘的领域，一直以来大智慧创造性的产品被 投资者公认为权威的投资工具 。 w一系列针对行情交易数据分析的成果至今无人 能够抄袭，从散户线、龙虎看盘再到现在的 DDE，为坚持学习和研究新思想的投资者带来 了丰厚的投资利润。 媒体和用户评价媒体和用户评价wming530说：“我从2月1日开始观察了一个月, 然后在3月1日开始正式使用,到今天收益至少 超过了50% 我觉得很好,而且如果不是因为是

2、我新股民,我一定都翻倍了! 不过股票是活的,软 件的公式是死的,关键在于灵活运用!(2007-4- 23 11:45:00) w网友愚木剑说：只有拥有大智慧的人，才会用 好大智慧！再好的软件 ，也需要会使用，才能 发挥作用。我3月14号晚上开通，16号，买入 600340 国祥股份。在3月29号买入600872中 炬高新，30号涨停板卖出！大智慧LEVEL2 最 大的优点在于：大大的缩小了我们选择潜力股 的范围！做到与主力资金同进退，胜算大多了 ！第一章 数据的本源wDDE(Data Depth Estimate)深度数据估算 的研究对象为上证所Level-2行情 。 wLevel-2 行情是

3、在已有的上证所即时行情 （ Show2003 ）基础上设计的具有增值 内容的新行情 w相对于老行情，Level-2揭示了交易的细 节，接近于真实的交易过程，我们可以 用“通透”两个字来形容新行情。 1.1上证所Level-2关键数据的含义 w十档买卖盘 买入委托和卖出委托前10档的委托价和委 托量，投资者可以看得更远，哪个价位 有阻力？哪个价位有支撑？到某个价位 能够买入或卖出多少。 w总买和总卖 当前全部买入(卖出)委托的总量和加权均 价，据此投资者可以判断盘中的支撑位( 委买均价)、阻力位(委卖均价)、支撑力 度(委买总量)、阻力大小(委卖均价)，还 可以根据这些数据的动态变化分析多空 双

4、方力量的变化，寻找行情的转折点 。w下图是委买/委卖总量和均价在分时图上 的图形化表述 w通葡股份2007年4月13日的分时走势图， 10:52委买总量线上穿委卖总量线，随后 展开一波7.5%的上涨行情 w逐笔成交 在Level-2之前，沪深交易所提供的都是行 情快照，大家看到的分笔成交其实是两 次快照期间累计的成交量和最后一笔的 价格，而逐笔成交则是真实的每笔成交 价和成交量的明细数据。逐笔成交极大 地提高了行情的透明度，是DDE深度数 据估算的一项重要考量数据。w买卖队列 买一或卖一的前50笔委托单明细，根据委 托单的大小或委托单是否有规律，可以 判断委托是机构、大户、或散户所为 。 买卖

5、队列是DDE的重点考量数据，它和逐 笔数据一起作为“逐单分析”的原始数据 。 1.2 Level-2基础数据的看盘 w区分机构和散户委托单 江泉实业2007年4月16日涨停板上的机构 挂单 w异常交易信息撤单w看懂Level-2动态行情 w看懂队列矩阵 第二章 逐单分析 w逐单分析是DDE(Data Depth Estimate)深度数 据估算的重要组成部分，是对已成交委托单的 分析。Level-2揭示了买卖队列和逐笔成交，买 卖队列本质上是被动成交方向上的委托单，而 逐笔成交却不是主动成交方向上的委托单，但 我们可以根据逐笔成交数据和之前的委托队列 相比对计算出主动成交方向的委托单。获得了

6、全部已成交的委托单明细对我们进一步的数据 分析具有非常重要的意义。从技术上说逐单分 析包括几个重要环节，分别是：记忆委托队列 、记忆逐笔成交、逐笔成交和委托队列相比对 计算主动成交单、对全部的已成交委托单分类 汇总、构建分析模型指导投资决策(DDE) w看懂逐笔交易 逐笔交易演绎了买卖双方委托单的成交过程，观 察逐笔交易能够帮助我们理解逐单推算的方法 ，逐笔交易包含三列数据，分别是逐笔成交量 ，委托买入单量和委托卖出单量，逐笔成交揭 示了每一笔成交对应的买入委托单和卖出委托 单。 通过观察逐笔交易我们可以更清楚地了解成交地 过程，同时我们还可以了解逐单分析中误差的 程度大小以及产生误差的原因，

7、对于我们更好 的应用逐单统计有重要作用。逐笔交易的详细 说明请查看软件说明书。w逐单分析数据的函数调用 对于逐单统计结果，我们给出了一系列函数供用 户调用，用户可以用这些函数构造自己的决策 系统，事实上我们的DDE决策系统就完全构造 在这些函数的基础上。我们一直强调构造个性 化的决策系统，原因在于我们提供的决策系统 用户量很大，对市场的冲击最终会造成系统的 钝化 成交单数模型和应用 w我们可以看到如何应用逐单分析的基础 数据构造一个最简单而又非常有实战价 值的分析模型，对于投资者学习构建自 己的决策系统是一个重要的启迪 w假设 证券市场有很大的不确定性，任何模型都要先基 于一定的假设，这个假设

8、的合理性越强，模型 才越贴近真实的情况，实用价值才越大。我们这个模型的假设是这样的，机构委托的平 均每笔手数大于散户委托的平均每笔手数。在 这个模型里我们不需要知道机构的委托手数和 散户的委托手数到底有多大，我们认为，即使 机构拆单的情况下，其手数仍然要比散户的手 数大。 w推理 买入量卖出量成交量； 买入成交委托单数平均买入委托每单手数买 入量 卖出成交委托单数平均卖出委托每单手数卖 出量 买入成交委托单数/卖出成交委托单数平均卖出 委托每单手数/平均买入委托每单手数 根据我们的假设，机构的每单委托量大于 散户的每单委托量，而委托单数又和委 托量成反比，那么如果买入委托单数越 大说明散户买入

9、越多，如果卖出委托单 数越大说明机构买入越多。 w构造分析指标 根据上面的推理，我们只要计算卖出委托 单数和买入委托单数之间的差值，就可 以知道当日的筹码是由散户流向机构还 是由机构流向散户。 w应用举例 北海国发2007年4月25日上午走势，不管 股价如何波动，单数差持续向上，机构 吃货迹象非常明显 短线精灵预警机构吃货w立即买入成交单大于50万股或100万元或和流 通盘的比值大于0.1% w恒顺醋业在20072007年4月25日有两次机构吃 货的预警，第一次发生在9点44分，当时的单 数差还较小，我们还不明确机构意图，就此买 入风险较大，放弃。在以后两个小时的成交中 ，股价窄幅波动，但单数

10、差持续增加，机构增 仓迹象明显，在13点17分再次发出机构吃货信 号，股价上涨还很少，我们看到这种情况后就 可以果断买入，最终以涨停报收。 w逐单分析的误差 逐单分析的过程存在误差，误差产生的原 因是队列矩阵不完整，误差的大小和成 交的活跃程度有关，成交发生在队列之 外的情况越多，误差就越大 。第三章 DDE决策系统wDDE决策系统的原理 DDE从三个方面对逐单分析的结果进行了模型化 分析，一是委托单的大小，反映不同资金能力 的投资者的交易方向，我们称之为DDX；二是 委托单的数量，它反映了交易参与者的众寡， 称为DDY；三是大单差分，是对大单质量的评 价，反映大资金的实力，称为DDZ。我们用

11、下 图来描绘其分析模式。盘中我们的系统总是实 时的从3个方面对所有股票进行分析计算，并 动态排序，投资者可以从这些排序中迅速选择 指标综合评价较高的股票进行操作 。wDDE综合决策页面 DDE综合决策页面提供了如下几项重要的数 据： DDX指标当日值排序(由高到低) DDX指标当日值是当日大单买入净量占流通 盘的比率，这个排序代表就是当日大资金 买入比例的排序，排行靠前的股票往往具 有短线爆发力 。wDDY当日值排序(由高到低) DDY指标是当日卖出单数减去买入单数占 散户人数（估算值）的比例，排行靠前 的股票代表当日出货散户人数比例最大 的股票。这个值一方面可以和DDX相互 验证，另一方面可

12、以发现主力悄悄建仓 的股票 。wDDZ指标排序(由高到低) 有些多空争斗比较激烈的股票，买卖双方 的买卖量都很大，DDZ的作用在于衡量 买卖双方大单的力度，这种股票对于大 盘股或机构分歧较大的股票比较有效， 当然对于多方主力占绝对优势的股票更 容易排行靠前 。61wDDX阶段值排行(由高到低) 表示一个阶段大单买入净量占流通盘比率 靠前的股票，可以找出主力阶段建仓的 股票，可以发现一些中线牛股，这些股 票在短线回调时是很好的买入机会 wDDY阶段值排行(由高到低) 表示一个阶段散户卖出最多的股票，可以 发现一些主力悄悄建仓的股票 。wDDE决策页面的实战价值 统计显示DDE序列指标排序靠前的股

13、票走 势远远强于大盘，以次为基础的投资组 合收益强于大盘 。wDDX的用法 DDX指标计算的是大委托单的买入量占流通盘的 比率 DDX红绿柱线表示当日大单买入净量占流 通盘的百分比(估计值)，红柱表示大单买入量 较大，绿柱表示大单卖出量较大，DDX1是大 单买入净量60日(参数p1)平滑累加值占流通盘 比例，DDX2和 DDX3是其5日(参数p2)和10日( 参数p3)移动平均线 。 w用法 (1)如果当日红绿柱线为红色表示当日大单 买入量较大，反之如果当日红绿柱线为 绿色表示大单卖出较多 (2)3线持续向上主力买入积极，股价有持 续的上涨动力 (3)3线持续向下表示主力持续卖出。 wDDX指

14、标的典型看涨形态 wDDY的用法 涨跌动因指标是每日卖出单数和买入单数 的差值占笔数化流通盘的比例。 笔数化流通盘流通盘/一段时间的平均每 单成交手数wDDY红绿柱线是每日卖出单数和买入单 数的差占笔数化流通盘的比例(估算值)， DDY1是单数差的60日平滑累加值(参数 P1可调)，DDY2是DDY1的5日和10日均 线 w用法: (1)如果当日红绿柱线为红色表示当日单数差为正 ，大单买入较多，反之如果当日红绿柱线为绿 色表示当日单数差为负，大单卖出较多 (2)3线持续向上则表示筹码在持续向少数人转移 ，有主力资金收集，股价有持续的上涨动力。 (3)涨跌动因指标所要在一个较长的周期内观察， 如果一段时间3线持续向上，那么每次股价回 调就是买入良机 。 (4)一般的,在0轴以上说明长期的累积值是趋向搜 集，0轴以下说明长期的累积值是发散。 w(5)“涨跌动因“指标具有极大的超前性， 因为筹码的收集和发散都有一个过程。 股价尽管还沿着原来的趋势运行，但筹 码转移的方向已经逆转。 wDDZ的用法 红色彩带表示了大资金买入强度，色带越 宽、越高表示买入强度越大。当彩带突 然升高放宽时往往预示短线将快速上涨 。谢谢！