《多元时间序列》由会员分享，可在线阅读，更多相关《多元时间序列（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第10章 多元时间序列 Homework: 重新详细分析本章10.5节的例子四 RE于10.1 简介出现在实务中的时间序列常常最好看成是某个向量值(多元)时间序列X, 的分序列。对于 公必而言，不仅每一个分量序列X 内部可能序列相依， 而且不同的分量序列区 直和人 庄7之间也可能互相依赖。一元时间序列理论的许多方面能自地推广到多元情形。然而，会出现两个重要的问题1，绑教金禾。当名中的分量个数增加时，参数的个数也随之增加。例如，于由 10 枝股票的投资组合构成的多元时间序列，即使是简单的向量 AR(D)型都可能需要直到 100 个的自由变化的参数，因而维数祸害就出现了。2，可六恩失与一元情形不同
2、，任意的向量 ARMA 模型不见得可以唯一确定。后面，我们会看到一个这样的例子。RE了时首先引入几个基本概念。一个人-元时间序列是一个在时刻!观测的人-维随机向量(XXX组成的随机过程(通常，!=12)。分量序列X可以作为一元时间序列单独研究，且从二阶矩观点来看，每一个分量序列都被它自己的均值和自协方差函数所刻画。然而，这种方法没有将分量序列之间可能有的相依性考虑进去，而这种相依性对于预测分量序列的将来值可能是极为重要的。考虑随机向量序列X, =(X xs)，定义其均值向量为 负=EGXD)= (EX ,ECX协方差算阵为和(+成0 +记人TU+凡站=covCXX)= : ;JiC+及Du及四其中访(+及站=cov( Ko入 RE 、-用年阵记号，则TU+和DO- EC一OCX一本)如果算本 和CC+及帮都与(独立，则称 上是平稳的。此时，我们使用记号= ECX)TO) = covCX wy X)以上矩阵的对有角线元素是一元序列 的白协方差函数，而非对角线元素是着几和和 G万的协方美。请注意方舟=六(C和人。相应地，自相关矩|PCD PCRCOD=| :Po(人Pu(J 为其中局(=为(DOzy(O)
