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1、R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B2501EAST非现场应用探索与实践浙江银监局 李建锋 2017年6月20日R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B
2、2502一、EAST非现场应 用背景二、EAST非现场应 用领域三、应用展望R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B250 “十二多十二少” 合规检查成果多，风险分析成果少； 机构风险关注多，履职能力关注少； 单一机构应用多，行业趋势应用少； 数据质量要求多，追踪原因行动少； 监管成效总结多，机构进步总结少； 常规监管成效多，创新监管成效少； 年轻同志参与多，年老同志参与少；
3、 纸质材料重视多，数据资料重视少； 具体检查帮助多，领导决策帮助少。 EAST系统应用领域从现场检查逐步扩展到 非现场监管、市场准入及决策 分析等领域。EAST应用现状3R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B250 非现场监管的功能定位： “风险为本”的监管，要求监管人员全面了解每一家金融机构的风险状况 和变化趋势，在对风险进行定量、定性分析的基础上做出专业的监管判 断。
4、非现场监管是进行风险监管的非常重要的工具和手段。 非现场监管的创造性和附加值在于，基于数据运用对风险进行监测分析、 判断和预警。非现场监管4R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B250 非现场监管四个体系非现场监管5基础信息 体系风险监 测计量 指标体系风险评 估判断体 系风险预 警体系R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G
5、25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B250非现场监管6日常监监 管分析风险风险 评评估现场现场 检查检查 立 项项监监管评评 级级后续监续监 管制定监监 管计计划收集监监 管信息 非现场监管七大步骤R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B2
6、50 风险评估和监管评级是非现场监管制度体系的“纲” 在这个纲之下，才能将各种监管手段、监管措施和信息综合起来，形成对一 家机构健康和风险状况的总体判断。 围绕风险评估和监管评级做好日常监管分析 异常变动分析、比例分析、结构分析、趋势分析、同质同类分析、压力测试 分析、案例分析、合规分析等。非现场监管7R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B250 定量分析领域：分析信用风险
7、、流动性风险、资本充足率风险等量化信息 较为充分的非现场监管内容。 定性分析领域：用于分析公司治理、内部控制等难以量化的非现场监管内 容。 EAST系统是用于定量分析非常好的工具，也可间接用于定性分析，对于内 部控制、操作风险等领域也可应用。非现场监管8R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B2509一、EAST非现场应 用背景二、EAST非现场应 用领域三、应用展望R190
8、 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B250 一 、单家机构的非现场监管 非现场监管的常规工具箱之一 在1104指标分析中，怀疑数据有异常，进一步分析明细原因时，可以借助 EAST系统进行深层次的分析，如房贷业务、同业业务、债券业务、投资业 务等超常规增长 灵活分析 信访核实 案件核实 业务核实 定性分析的判断依据EAST 非现场监管 单家机构10R190 G180 B180R11
9、0 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B250 法人机构非现场监管 持续、可比较、固定的指标分析工具，可分为三类： 1104指标：资本充足率、流动性比例、存款、贷款等等 会计科目指标： 资产类、负债类、资产负债共同类、损益类等 自定义指标： 任意指标，逾期贷款、员工人数（平均年龄）、收息率、隔 夜头寸、小贷公司贷款、融资平台贷款。EAST 非现场监管 单家机构11R190 G180 B180R110 G100
10、 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B250 法人机构非现场监管 三类指标相辅相成、配合使用EAST 非现场监管 单家机构12实现实现 难难度可比性每日细细粒 度数据真 实实性数据可钻钻取性1104指标易好无一般差会计科目易较差有好较好自定义EAST指标较难一般有好好R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170
11、G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B250 单家机构的非现场监管 -业务状况分析方法 会计科目： 较易入门、较易使用的EAST应用工具 业务状况分析方法： 重点分析机构业务状况各科目余额、发生额及变化情况，从科目角度 进行定性分析，先把握机构整体业务轮廓和风险情况，再通过对三级科目 层层下钻的“剥笋式”分析，可透视放大局部问题部位，利用EAST数据， 可以精准定位具体的账户及账户的交易明细等，从而锁定问题。 意义：通过EAST系统从上到下、从整体到局部可以全部打通，更好地融合 宏观分析与微观分析。 EAST 非现场监管 单
12、家机构13R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B25012月29日各项贷款结构 贴现资产减少44.60亿元！应用成果1-非现场监管：结构性分析12月28日各项贷款结构12月29日转贴现资产交易明细 借方发生1笔业务，金额1.30亿元 贷方发生6笔业务，金额合计45.83亿元R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R
13、5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B250 单家机构非现场监管 重点指标监测 充分利用EAST监管标准化数据的优势，数据粒度细，时间频度高，可定位 每笔交易每个科目每个机构每个时点，数据真实，未经加工汇总，可加工 得到具体指标，可以实现动态、灵活的监测。 创新EAST分析方法： 流动性风险监管领域 每日存贷比（日均存贷比）、头寸指标、超额备付金率、隔夜融入指标 信用风险领域 收息率 重点业务领域 42个重点业务指标EAST 非现场监管 单家机构15R190 G180 B1
14、80R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B250 单家机构非现场监管 重点指标介绍 每日存贷比EAST 非现场监管 单家机构16存款余额、贷款余额及存贷比每日趋势图：R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B24
15、5R200 G220 B250 单家机构非现场监管 重点指标介绍 每日超额备付金 隔夜融入比例 收息率EAST 非现场监管 单家机构17R190 G180 B180R110 G100 B100R65 G65 B65R10 G25 B80R5 G55 B125R8 G80 B180R170 G5 B30R230 G0 B0R15 G110 B240R120 G170 B245R200 G220 B250 加工指标特点： 1. 从会计科目生成容易 各项存款、各项贷款、存贷比 2. 从各项业务明细数据生成 略微复杂，且机构模型差异较大，容易遇到数 据质量问题 担保贷款金额、逾期贷款金额等等EAST 非现场监管18R190 G180 B180R110 G100 B100R65
