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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 市值缩水导致基金仓位略降【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 国都证券基金仓位监测报告 市值缩水导致基金仓位略降国都证券 苏昌景国都证券最新基金仓位测模型数 据显示，上周五 243 支开放式基金平均 仓位为 66.12%，相对前周仓位变动- 1.65%。其中，股票型基金平均仓位为 66.19%，相对前周仓位变动-1.58%；混 合型基金平均仓位 24.01%，相对前周 仓位变动-2.43%；指数型基金平均仓位 91.08%，相对前周仓位变动-1.94%。总 体来看，上周基金持
2、仓水平相对前周略 有下降。事实上，开放式基金多由市值 缩水导致被动减仓。剔除上周股票市值 变动因素影响，243 支开放式基金相对-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 前周主动调仓幅度为 1.28%，其中股票 型基金主动调仓 1.53%。混合型基金主 动调仓 0.10%，指数型基金主动调仓- 0.99%。考虑到测算误差因素影响，可 以认为不同类型的基金仓位调整策略相 近，基金整体操作相对谨慎，上周主动 调仓幅度很小。持仓水平趋同，仓位向低水平转 移：上周，股票型基金之间的持仓分歧 减小，指数型基金之间的持仓分歧有所 扩大。与前周相比，上周股票型基金之 间的持仓水平的标准差变
3、动比例为-3.75%， 指数型基金直接的持仓水平的标准差变 动比例为 17.44%。从变异系数来看， 股票型基金单位仓位的标准差较前周的 变动比例为-1.45%，也就是说，在相同 仓位的情况，股票型基金的持仓分歧较 上周有所减小；指数型基金单位仓位的 标准差较前周的变动比例为 19.94%， 在相同仓位的情况，指数型基金的持仓 分歧较上周有所加大。由于股票型基金 大约占到所监测基金的九成，因此可以-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 认为，随着市场的继续震荡下跌，基金 的持仓水平有趋同的特征。从仓位分布变化来看，相比前周， 上周开放式基金仓位向低水平转移。具 体来说，处于
4、 50%-60%的基金增加了 2.88%，仓位大于 90%的减少了 3.29%；其中股票型基金仓位位于 50%- 60%的基金增加了 2.80%，仓位大于 90%的 减少了 2.80%。主动增仓的基金多于主动减仓的 基金：测算数据显示，上周主动减仓的 基金有 89 支，占比 36.63%，平均减仓 幅度 3.61%；主动加仓的基金有 154 支， 占比 63.37%，平均主动加仓 4.10%。从 主动调仓幅度来看，上周主动增仓幅度 超过 5%的基金占 18.11%，主动减仓幅 度超过 5%的基金占 11.11%。主动调仓 幅度小于 5%的基金占据绝大多数，其 中主动增仓 05%的基金占 45.
5、27%， 主动减仓在 05%的基金占 25.51%。 总体来看，大多数基金仓位调整谨慎， 且主动增仓的基金要多于主动减仓的基-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 金。按照国都基金类型划分的基金仓 位估计基金 上周仓位 可决系数前周仓 位 相对前周仓位变动相对前周主动调 仓相对季报仓位变动相对季报主动调仓 最近季报披露仓位类型 估计 估计股票型 66.19% 0.9467.77% -1.58% 1.53% -4.80% 2.28% 70.99%混合型 24.01% 0.7826.44% -2.43% 0.10% -6.34% -0.45% 30.35%指数型 91.08%
6、0.9793.02% -1.94% -0.99% -0.34% 2.47% 91.42%全部 66.12% 0.9367.77% -1.65% 1.28% -4.54% 2.17% 70.66%基金上周各类型基金持仓分歧类型标准差 变异系数上周前周变动比例上周前周变动 比例股票型 0.130.14-3.75%0.200.20-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 1.45%混合型 0.160.16- 0.21%0.670.619.91%指数型 0.090.0817.44%0.100.0919.94%全部基金 0.170.18- 1.44%0.260.261.02%资料来源：国都证券“基金大师” 数量化分析系统【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
