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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 天弘基金：风控管理是公司发展的重要战略支柱【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 金融本身是经营风险的行业，风险控 制是每一个金融机构都必须重视的一环。 作为国内规模最大的基金公司，天弘基 金近年来的稳健发展，离不开其在风险 管理方面的积淀。天弘基金以“稳健理 财 值得信赖”为经营理念，逐步完善全 面的风控体系，实现了资管规模稳步增 长，亦是 2016 年为投资者赚取收益最 多的公募基金公司。截至 2017 年一季 度末，其公募资管规模破万亿，继续蝉 联行业第一。-精选财经经济
2、类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 据了解，借鉴国内外资产管理最佳实 践，天弘基金建立了权责分明、分工明 确的四层次风险管理体系，为安全高效 地管理客户资产提供了坚实保证。在系 统总结国际资产管理行业经验教训的基 础上，天弘基金坚持“系统、合理、审 慎、有效、全面”的风险管理理念，并 将培育强大的风险管理能力作为战略支 柱之一，在公司投研体系、销售体系和 中后台体系统一了认识，为推行全面风 险管理奠定了坚实的基础。为了建设全面的风控体系，天弘基金 在业内率先设立首席风控官，向总经理 汇报，以加强公司投资、研究、交易的 风险管理，并不断完善风险控制范围， 实行全面的风险管理。在风控制度
3、建设 上，针对合规风险和操作风险，天弘基-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 金通过完善制度流程、中台系统建设、 全流程控制、提升员工素质解决；在投 资风控应对上，对于市场风险、信用风 险和流动性风险，天弘基金不只是简单 的“应对”，而是要进行“预判”，通过识 别和防范系统性风险，针对不同产品的 “风险-收益”特征，建立市场风险、流动 性风险和信用风险应对机制。在“预测+应对”体系之下，天弘基金 的风险团队前瞻性地对市场进行判断， 并建立相应的风险控制机制，对于风险 的把控会更加游刃有余。受益于这种 “预测+应对”风控体系，天弘基金在 2016 年震荡市中未受波及，无论是
4、旗下 的旗舰产品余额宝，还是其他债券类、 避险策略类以及权益类产品都运作稳健， 平稳度过市场波动，而且规模持续增长。 据了解，2016 年，天弘基金的债券基金 普遍位于前 1/3，权益类基金天弘永定-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 获得同类业绩年度冠军。2017 年一季度， 公司固收、权益投资业绩更是集中爆发， 天弘永定继续取得佳绩，其他权益基金 也取得不俗业绩。除了制度保障之外，天弘基金在技术 保障上也可圈可点。据业内人士介绍， 货币基金的操作风险主要是指在交易询 价、报价、成交、交收、结算过程中人 为操作失误导致的风险。天弘基金自主 研发“弘存系统”，是业内唯一一
5、家开发 了存款询价系统的基金公司，将银行存 款的询价、报价、成交等流程标准化， 并实现与交易对手交易的全流程系统化 控制。通过对询价、报价、成交流程的 有效控制，以及存款交易对手方的白名 单管理，有效防范操作风险及权力寻租 行为的发生。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 在风控技术手段方面，针对流动性风 险，天弘基金建立了流动性风险管理体 系，在负债端，天弘基金应用大数据与 用户分层刻画等技术，构建申赎预测模 型，进而管理货币基金的流动性风险， 可实现涵盖 T+0、T+1、T+30 的预测， 准确率高达 95%以上，通过综合考虑资 产端和负债端，评估未来一段时间的静 态
6、资金流缺口、半静态资金流缺口和动 态资金流缺口，辅助基金经理进行投资 决策。天弘基金自主开发的“天眼”风险 管理系统，将传统风控指标与市场观测 指标结合，实现对天弘基金旗下所有组 合投资政策监控、异常交易监控、公平 交易监控、市场风险、信用风险和流动 性风险的管理。针对信用风险，天弘基 金还开发了”鹰眼”舆情系统和“财务稳 健模型”，实现对债券主体、上市公司、 行业动态、存款风险、债券折算率变化、 债券等级变化、公司关联关系的互联网 舆情变化进行实时监控，防范债券业务-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 信用风险。针对偏离度风险，除进行压 力测试外，天弘基金对引发货币基金
7、偏 离度的资产进行归因，并进行排序，以 便基金基金经理进行决策。更为重要的 是，天弘基金将场内交易和场外交易打 通，并构建收益率曲线，对偏离度进行 实时分析。通过试算功能，基金经理能 掌握每一单交易对偏离度会产生什么影 响，并根据偏离度控制目标进行调整。在余额宝应急能力建设上，自余额宝 诞生之日起，天弘基金即重点着手以余 额宝流动性风险为主的应急能力建设， 已经建立了覆盖流动性、信用、偏离度 超标、清算系统故障等风险场景的应急 处置预案。通过压力测试应急标准设定、 巨额赎回等流动性应急场景假定，针对 某一特定风险场景开展应急演练，在应 急预案中明确预案触发情形、应急资金 来源、应急程序与措施、
8、各部门的职责-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 与权限。此外，天弘基金为支撑余额宝海量的 业务数据，使用开发平台及大数据技术， 构建了基于金融云的余额宝业务系统， 开户及清算承载能力均已实现大幅提高。 据了解，天弘基金每年都会举行多次余 额宝系统故障应急演练，并与合作机构 开展联合应急演练，检验各业务系统对 突发故障的容错能力，提升故障的应急 处置能力。风险控制是金融机构的生命线，有业 内人士评价，天弘基金坚持“系统、合 理、审慎、有效、全面”的风险管理理 念，并将培育强大的风险管理能力作为 战略支柱之一，无疑为公募基金行业带 了个好头。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 大数据、云计算等互联网信息技术正 深刻地改变着财富管理行业，无论是投 研决策、客户管理、市场营销，还是风 险控制，互联网技术都大有用武之地， 未来，天弘基金将充分发挥自己在金融 科技领域的独特优势，持续为客户创造 价值，并通过持续创新，推动行业变革， 与各方共生成长。【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
