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1、1已知租赁设备的购置成本100万 美元，租期2年，租金每年均等支 付，租赁利率7%，请用年金法计 算每期租金和租金总额。(6-196) 答： 每期租金的计算公式为： 因为 P=1000000 美元，n=2，i = 7%, 根据公式，有： 每期租金R=553091.79 租金总额2R=1106183.58 2中国工商银行公布的外汇牌价： 2008年1月4日 欧元1=人民币10.7342 ， 2008年6月10日 欧元1=人民币10.7930 请计算欧元对人民币汇率的变化幅度。 8- 260 答：升（贴）水变化率=升（贴）水具体数 字/即期汇率 则 变化率=（10.7930-10.7342）/10
2、.7342 =0.55% 3某欧洲债券的票面金额1000美元，票面 利率8%，期限3年，发行时的市场收益率 6%，请问该欧洲债券的发行价格是多少？ (7-217) 答：欧洲债券的发行价格=（票面额+票面 利率X票面额X票面期限）（1+市场收益 率X期限） 欧洲债券的发行价格=（ 1000+8%X1000X3)/(1+6%X3)=1050.85(美 元） 4.2008年6月21日，中国工商银行人民币即 期外汇牌价： 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 美元100 686.63 681.13 689.39 请问美国游客持1000美元的旅行支票在工 行可以兑换多少人民币？3-98 答：设可以兑换人民币X
3、元，则有： 100:686.63=1000：X X=6866.3（元） 5中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率，即 期汇率：USDCHF=1.612040，1月期掉期率 ：245265，3月期掉期率：310350。问：在 1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元 的汇率是多少?客户买入美元的汇率是多少? 8- 259 答： 题目中远期外汇前小后大，在升水，因而银行会 在择期开始时买入汇率，在择期到期时卖出汇率 ，而银行卖出的汇率即是客户的买入价。 则银行买入美元的汇率是1美元 =1.6120+0.0245=1.6365瑞士法郎 客户买入美元的汇率是1美元 =1.6140+0.0350=1.
4、6490瑞士法郎 6.假设：人民币利率为4，美元利率为2，中国银行报 出美元与人民币的即期汇率为USDRMB=6.836080。 计算出3个月美元远期汇率是多少? 8-259 答： 某月升水（或贴水）的具体数字=即期汇率两地利差（ 月数/12）， 则3个月买入价升水的具体数字为=6.8360*（4-2） *3/12=0.03418 3个月美元远期汇率买入价是: 6.8360+0.03418=6.8702 3个月卖出价升水的具体数字为=6.8380*（4-2） *3/12=0.03419 3个月美元远期汇率买入价是: 6.8380+0.03419=6.8722 所以银行报出的3月美元与人民币的远
5、期汇率为USD RMB=6.87026.8722 7.中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率 ：即期汇率：USDCHF=1.662040，1 月期掉期率：265245，3月期掉期率： 350310。问：在1个月到3个月的择期外 汇交易中，银行买入美元的汇率是多少?客 户买入美元的汇率是多少?8-257 答： 银行买入美元的汇率：1.6620- 0.0350=1.6270 客户买入美元的汇率：1.6640- 0.0245=1.6395 8.假设：港币利率为6%，美元利率为2%， 香港银行报出美元与港元的即期汇率为 USD/HKD=7.8850/70.计算3个月美元远期 汇率是多少？8-259 答：
6、 远期汇率=即期汇率+即期汇率利率差月 数/12 3个月美元远期买入价：7.8850+7.8850（ 6%-2%）3/12=7.9639 3个月美元远期卖出价：7.8870+7.8870（ 6%-2%）3/12=7.9659 中国银行与外资银行签订贷款协议，金额为4000万美元。 协议5月4日生效，并规定承担期为5个月(即到10月3日止) ，从协议生效后的第2个月开始计算，承担费率为0.3。 中国银行提款情况为：5月10日，提1000万美元。6月20 日，提2800万美元。 计算中国银行应支付的承担费。6-179 答： 每一提款间隔期间内应缴额=未提用贷款余额*(未提用天 数/360)*承担费率 则：第一次间隔期为6月4日-6月19日承担费=3000万 *16/360*0.03%=0.04万美元 第二次间隔期为6月20日-10月3日承担费=200万*（ 11+31+31+30+3)/360*0.30%=0.0177万美元 共缴纳承担费=0.04万美元+0.0177万美元=0.0577万美元
