全面风险管理(培训)

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1、全面风险管理123识别、分析计量、监测评估、报告控制、缓释4主要内容CONTENTSI. 全面风险管理的发展与趋势II. 我行全面风险管理现状III. 全面风险管理的实施与落地IV. 趣味展示与风险寄语5风险的两个维度可能性： 发生损失的可能性后果： 事情发生的影响6风险管理的基本思路如1：风险点：电力或通讯中断控制措施1：使用应急电源减轻事件发生后的不利影响控制措施2：按时缴费，定期检修降低事件发生的可能性预防性的控制措施n针对事件发生前的控制措施n可以降低事件发生的可能性补救性的控制措施n针对事件发生后的控制措施n可以降低事件发生造成影响的严 重程度你的业务，哪些是预防性的控制措 施，哪些

2、是补救性的控制措施？可能性严重程度7资产风险 管理负债风险 管理资产负债 风险管理全面风险 管理8商业银行风险管理的发展历程20世纪 60年代前20世纪 60年代20世纪 70年代20世纪 80年代全面风险管理的内涵全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效识别、监测、计量和控制涵盖全行各个业务层次和各个业务环节的全部风险，进而使风险符合本行风险偏好，实现业务和风险管理的协调发展，从而为本行各项目标的实现提供合理保证。全面风险管理的核心目标是实现“五化”。 架构清晰化、制度健全化、流程规范化、队伍专业化、技术 科学化。9构建全面风险管理的意义10全面、系统、

3、有计划的提升银行的风险管理水平符合银行业监管规定积极应对日益激烈的市场竞争和复杂的风险环境满足银行在资本市场发展和国际化的要求培育良好的风险文化全面风险管理，何为“全面”?全员 性全流 程全方 位贯穿经营管理全过程 贯穿流程的每个环节董事会、高管 层、监事会、所 有员工均有风险 职责“风险管理 ，人人有责”信用风险 操作风险 市场风险 信息科技风险 流动性风险 声誉风险 111988199419952010巴塞尔委员会发布第一版 资本监管协议全面风险管理的起源200412国际国内人民银行发布关于 商业银行实行资产负 债比例管理的通知巴塞尔 协议II巴塞尔 协议III第一部商业 银行法，国 内真

4、正确立了 资本监管理念商业银行资 本充足率管 理办法2004200620072009201020122014合规风险管理指引 信息系统风险管理指引 商业银行风险监管核心指 标（试行）银行账户利率风险 管理指引 流动性风险管理指引 声誉风险管理指引 信息科技风险管理指引2012年第1号商业银行资本管 理办法（试行）市场风险管理 指引 商业银行资本 充足率管理办 法关于印发第一批新资本协议实施 监管指引的通知（5个指引） 商业银行银行账户信用风险暴露分类指引 商业银行信用风险内部评级体系监管指引 商业银行专业贷款监管资本计量指引 商业银行信用风险缓释监管资本计量指引 商业银行操作风险监管资本计量指

5、引流动性风险管 理办法（试行 ）全面风险管理的演进-1操作风险管理指引2008银行业金融机构 国别风险管理指引 资本充足率监督检查 指引13全面风险管理演进-2信贷管理重点在信 用风险领 域 以不良贷 款处置为 核心风险管理市场风险 ，操作风 险等风险 类型逐步 发展和纳 入全面风险管理全员性 全流程 全方位 全新 全球14风险 防控风险 管理风险 选择风险管理的发展趋势-1事后事前个人判 断量化统一流 程和技 术差异化 和精细 化15风险可识别 收益覆盖风险积极主动的风险管理风险管理的发展趋势-216资本管理办法建立全面的风险管理架构和稳健的内部资本充足评估程序第一支柱 最低资本要求分子：资

6、本 分母：风险加权资产 信用风险 市场风险 操作风险第二支柱 内部资本充足评估程序总体要求、治理结构 风险评估 集中度风险 剩余操作风险 银行账户利率风险 流动性风险 声誉风险 战略风险 资本规划、监测和报告、 监督检查第三支柱 信息披露健全信息披露管理体系支持体系（系统数据平台支持、风险管理人才和文化的培养）17“几大风险？”资本管理办法的主要影响银行资本充足率影响主要商业银行1%五家大型商业银行0.58%-1.47%前五家股份制银行1.06%-1.74%根据银监会的测算，实施新资本管理办法 将导致银行业的资本充足率下降。从中小银行的资本构成和业务增长趋势 来看，长远影响将更大。资本充足率计

7、财关注风险关注二级资本 = 信用风险加权资产市场风险加权资产操作风险加权资产特定时期，附加0-2.5% 的逆周期资本。8.5%10.5% 13%7.5%9%10%资本充足率第二支柱加码2013年1月1日开始实施，2018年底达标 。 根据达标与否，对银行实行四分类监管。其他一级资本核心一级资本“几大风险？”信用风险 操作风险(信息科技风险） 市场风险 流动性风险 声誉风险 集中度风险 案防风险 合规风险 道德风险 新资本管理办法 第I、II支柱其他领域 重点强调20一、信用风险21信用风险是指债务人或交易对手未能履行 合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响 金融产品价值，从而给债券人或金融产

8、品持有人造成 经济损失的风险。贷款是最大、最明显的信用风险来源。 信用风险是银行面临的最重要的风险种类。-违约二、市场风险-波动市场风险是指因市场价格 （利率、汇率、股票价格 和商品价格）的不利变动 而使银行表内和表外业务 发生损失的风险。 市场 风险利率风险汇率风险 （包括黄 金）股票风险商品价格 风险22市场风险-波动交易账 户市场 风险银行账 户市场 风险市场风 险狭义广义当我们谈市场风险 管理的时候，大部分时 候是指交易账户的市场风险 。这部分风险 不太涉及分行，主要由金融市场部直接管 理这类风险 的管理往往是资产负 债管理的范畴，贷款定价是其中 的重要内容23三、操作风险操作风险事件

9、是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信 息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。包括法律 风险，但不包括声誉风险。美国银行调查结果24-流程操作风险中的因果关系25原因人员违规 程序不合理 系统故障 外部冲击事件欺诈 交易记录输 入错误 系统数据丢失影响资金损失 声誉受损 罚款为什么发生？发生了什么？结果如何？操作风险在巴塞尔协议中，操作风险事件被定义为七大类。26内部欺诈外部欺诈就业制度和工作 场所安全事件客户、产品 和业务活动 事件实物资产的损坏信息科技系 统事件执行、交割和流程管理事件不同风险的管理重点信用风险重点是观察违约概率市场风险重点是观察价格波动操作风险重点是观察流程管控27

10、四、信息科技风险信息科技有力支撑了我国银行业的跨越式发展，但同时也成为银行重要的风险领域。信息科技风险属于操作风险范畴，但是由于其重要性及发展得相对完善，银监会将信息科技风险与信用风险、市场风险、流动性风险等并列为重要风险领域，并正式设立银行业信息科技监管部。 28信息科技风险管理重点重要系统持 续稳健运行信息安全网络安全外包风险29五、流动性风险流动性风险是指商业银行无法获得充足资金，或只有在付出额外成本后才能获得 充足资金以应对资产增长或支付到期义务的风险。流动性风险可以分为融资性流 动性风险和市场流动性风险。（银监会商业银行流动性风险管理指引）爆发性隐蔽 性间接 性次贷危机后流动性风险连

11、续两年跻身前十大风险，而在08年之前流动性 风险从未跻身10大风险之列！ 30流动性风险管理内容战术性流动性风险管理短期，日间结构性流动性风险管理中长期应急流动性风险管理31六、声誉风险32指由本行经营、管 理及其它行为，或外部 事件导致利益相关方 对本行负面评 价的风险。33七、合规风险因没有遵守法 律、规则和准则可能遭 受法律制裁、监管处罚、 重大财务损失的风险。包 括法律风险。34八、案防风险本行员工独 立或伙同外部人员实 施的，以本行或本行 客户的资金、财产为 侵害对象，涉嫌触犯 刑法或已由公安、 司法机关依法立案 侦查的内部事件；或 本行遭受外部诈 骗、盗窃、抢劫等 侵害的外部事件。

12、哪几类风险能让 银行瞬间崩溃？1.信息科技风险2.流动性风险因此，这两类风险对应急预案和 演练的要求特别高！35主要内容CONTENTSI. 全面风险管理的发展与趋势II. 我行全面风险管理现状III. 全面风险管理的实施与落地IV. 趣味展示与风险寄语36制订全面风险 管理框架 框架只涵盖信 用、市场、操 作、流动性四类 风险召开第一次全 行风险会议 董事长、行长 在会议中第一次 明确提出八类风 险 阐明了我行的 风险文化理念及 实现风险管理“ 五化”目标监管部门出台 资本管理办法， 给我行的八类风 险管理进一步指 明了方向 第二次风险管 理会议进一步确 立风险管控的目 标第三次全行风 险管

13、理会议，确 定要制订覆盖全 员、全方位、全 流程的全面风险 管理框架体系 梳理体系、厘 清职责、划清层 级、理顺流程出台我行真正 意义上的全面风 险管理框架 从职责、流 程、制度、人员 进行了较为详细 的规定 全员明显重视 风险、风险意识 得到增强20102011201220132014我行的进程37我行的进程：权重法简单易行 体现监管导向例如：500万以下的小微企业 75%个人贷款 75%权重法内评法风险更敏感更节约资本38同业状况20042005 200620072009201120082010工商 银行建设 银行中国 银行交通 银行农业 银行招商 银行浦发 银行深发 展大连 银行北京 银

14、行光大 银行渤海 银行昆仑 银行宁波 银行重庆 银行中信 银行杭州 银行北京 农商东莞 农商吴江 农商柳州 银行国有大型商业银行股份制商业银行城市商业银行/农村商 业银行2014年，银监会核准了工商 银行、农业银行、中国银 行、建设银行、交通银行、 招商银行等六家银行实施资 本管理高级方法，标志着我 国银行业风险治理能力建设 开始迈上新台阶。39同业状况风险管理部负责了全行的信用风 险、市场风险、操作风险管理。在政策研究、信用风险的组合分 析、以及内部评级体系及应用的建 设投入了较多资源徽商银行40建立了专职审批人体制和风险总监 体制2013年多方调研，2014年启动风险 体制改革审批机制灵活

15、，双签、三人、五人 会商贷审。零售类贷款标准化作业、集中审 批。逐渐形成了矩阵式的风险管理框架 ，资金部实施风险部派驻和大小中 台，小企业在逐步推行审批部派 驻。江苏银行示例同业状况示例41全面、矩阵式的风险管理： 推行矩阵式风险管理架构。总行风险管理部职能集中于全面风险管理，风险管理部负责全行的信 用风险、市场风险、流动性风险、内控操作风险、法律合规风险，各条线都有自己的风管团队。 采取教练式而非保姆式的风险管理模式。风险管理部对风险的管理包括直接管理、派驻管理和协 同专业部门管理。风险管理的前置和集约化管理： 在信用风险方面推行限额管理，包括总量、行业、产品、客户、风险抵补等，关键性的限额全部 分解到分支机构。 总行风险管理部更重视对业务的非现场监测，而不是现场检查，通过财务和非财务分析、欺诈侦 测等，开展贷后预测和预警。城商行中较早推动新资本管理办法实施，提升和运用量化技术： 开展了新资本管理办法的规划，成立了新资本管理办法推进办公室，推进相关项目实施。 先进风险技术的建设和应用较好，推动信用风险内评法实施，辅助审批决策；500万以内贷款，定 量为主；500-3000万贷款，定量和定性相结合。 推进经济资本管理，经济资本与效益挂钩，对支持类业务配置优惠资本占用系数，对限制性业务 配置惩罚性资本占用系数，对结构进行引导和调节。较为完