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1、 小微贷款风控技术Technology and the analysis of the risk control Technology and the analysis of the risk control Presentation Plan 内容提要 I.国外小微贷款风控模型及技术II. 国内小微贷款风控模型及技术III. 国内各银行小微贷款风控发展IV.以民生银行为例具体阐述我国小微贷款风控技术的发展V. 大数据风控Technology and the analysis of the risk control Technology and the analysis of the risk
2、 control I. 国外小微贷款风控模型及技术 IPC微贷技术 IPC关注的信息 交叉检验n IPC公司信贷技术的核心 ：评估客户偿还贷款的能 力。主要包括三个部分： 考察借款人偿还贷款的能 力 衡量借款人偿还贷款的意 愿 银行内部操作风险的控 制。每个部分，IPC都进 行了针对性的设计。国外微贷风控模型及技术：德国IPC 微贷技术德国国际项目咨询公司(以下简称IPG公司)是一家专门为以微小企业贷款业务为主的银行提供一体化咨询服务(即传统的咨询服务与承担项目实施的管理责任相结合)的公司。该公司有着20年专门为小企业提供金融服务的经验，在十多个国家和地区运作的微小贷款项目，平均不良率低于3%
3、。风控中关注的两种信息基本信息经营信息 客户年龄 客户的教育水平 其他人对客户的评价 婚姻状况 客户的性格特征 客户是否有不良嗜好、不良 和犯罪记录 客户是否是本地人 客户是否还有其他收入或支 出，客户在当地的社会关系 客户的社会地位 客户的经营经验 了解客户为什么经营 当前的生意?未来的经 营计划是什么? 客户经营记录的获取 贷款用途软信息I.国外微贷风控技术风控中关注的两种信息硬信息资 产 负 债 表应 收 账 款预 付 款存 货固 定 资 产I.国外微贷风控技术 交叉验证是德国IPC技术的核心，交叉验证就是对 两个方面获取的数据进行核对，如果数据偏差在 一定范围比如5%以内，即认为是合理
4、的，比如毛 利率=（销售收入-销售成本）/销售收入，就调查 这三个数字，经过计算，口述毛利率和计算毛利 率差距在5%以内，即可以认为客户提供的毛利率 数据是正确的。广泛的交叉检验是确保做好分析 的重要手段。 交叉验证一般包括权益校验、毛利率校验、营业 额校验等。交叉检验为判I.国外微贷风控技术 交叉检验的对象包括“软信息”和“硬信息”。交叉检验为判软信息还款意愿 还款能力和还款意愿是放贷的唯一依据银行在审贷时，最为 重要的是考察借款人有没有偿还本息的能力，也就是借款人 未来能够用于偿还贷款的现金流入。未来现金流从来都是银 行信贷认可的第一还款来源。至于抵押物，那仅仅是银行出 于控制风险考虑的一
5、种比较有效的补救手段；用于在借款人 不能用正常现金流偿还贷款时降低银行的损失，而并不能体 现银行信贷活动的主要意图，也不能成为银行信贷资金回收 的直接来源，只能称得上是第二性的还款来源。硬信息还款能力I.国外微贷风控技术Technology and the analysis of the risk control Technology and the analysis of the risk control II.国内小微贷款风控模型及技术 信贷工厂介绍和起源 信贷工厂特点和优势 判断标准国内小微贷款风控模型及技术II. 国内微贷风控技术信贷工厂介绍所谓“信贷工厂”是指银 行像工厂标准化制造产
6、 品一样对信贷进行批量 处理。具体而言，就是 银行对中小企业贷款的 设计、申报、审批、发 放、风控等业务按照“流 水线”作业方式进行批量 操作。信贷工厂起源这一模式起源于海外，中国国 内目前已经有建设银行、中国 银行、杭州银行等银行在采用 这一模式。杭州银行是国内较 早采用这一模式的银行之一。 杭州银行深圳分行戴明介绍说 ，2005年杭州银行引入澳大 利亚联邦银行作为外资战略股 东，随后在澳大利亚联邦银行 协助下开发了小企业信贷标准 化操作模式。国内小微贷款风控模型及技术II. 国内微贷风控技术作业 流程 化产品标 准化生产 批量 化信贷工厂 特点风险分 散化管理 集约 化队伍专 业化信贷工厂
7、优势采取“信 贷工厂” 业务流 程，一 个信贷 项目从 以往需 要20多 人签章 简化为 4人至5 人签章 ，信贷 审批时 间从以 往30个 工作日 缩短到 5个工 作日。 大大提 高了服 务效率 ，优化 了信贷 结构， 并大幅 降低了 成本， 对促进 中小企 业和银 行的发 展都有 深远意 义。判断标准II. 国内微贷风控技术CharacterCapacityCapitalCollateralCondition人品 产品 押品三品水表 电表 海关报 表三表5C三表三品Technology and the analysis of the risk control Technology and
8、the analysis of the risk control III. 国内各银行小微贷款风控发展 信贷工厂介绍和起源 信贷工厂特点和优势 判断标准 为能提高交易效率，提升风险管理水平，工商银行采取自主研发系统与外购系统相结合的模式来构建金融市场交易系统体系，并计划随着自主研发能力的提升，逐步取代外部采购系统。III. 国内各银行风控发展 在“小额便利贷”的贷款审批和贷后管理上，工商银行不仅认真审查小微企业本身的信用状况，还将贷款风险与小微企业所在的专业市场和产业集群联系起来，根据小微企业客户群体的经营特点、交易商品种类、商业模式和运作流程等全面梳理风险点，有针对性地制定风险防控措施，不仅
9、有效地控制住了风险，还大大提高了营销效率，凸显了大银行开展小微企业信贷业务的规模经济优势。III. 国内各银行风控发展建立快速信息报告制度对于江浙地区的有问题贷款逐笔处理，快速处理，有保有压建立专门的团队，对重点地区和重点行业的风险贷款情况进行排查下发新的风险管理提示，适当调整产品的准入标准(1)积极打造小微企业信贷工厂对核心客户单位定期分析、动态管 理，破解小微企业融资“三大”难题 以优质核心客户为依托，为其上下游客户量身订制金融服务方 案。 积极搭建小微金融服务平台，与团省委合作搭建了“吉青时贷 ”小微业务服务平台通过打造“吉青时贷”产品。发放联名 卡、开展干部交叉挂职等举措推动了该项业务
10、的发展，并取得 了良好的社会效应。 加大专业市场商场营销力度，从市场经营方管理方入手以信贷 工厂模式对专业市场商场内业户集中授信。强化“租金贷、伞 式贷等专属信贷产品+POS机具+银行卡+集中收银账户”的一 揽子产品营销。在风险防控上，采取“市场、商场、经营方提 供增信+旺铺、摊位抵质押+账户路径锁定等”担保组合。 III. 国内各银行风控发展III. 国内各银行风控发展(2)从“进、退、清、转、核”信贷业务五个关键环节入手全面提升 小微企业贷款质量 规范性 制定并下发了包 括重点客户定期 分析、风险事件 报告、风险预 警、贷后管理、 违约信息通报、 呆账核销六项风 险管理制度进一 步夯实了小
11、微企 业金融业务健康 可持续发展的制 度基础。前瞻性 按季下发到期贷 款风险提示，减 少阶段性逾期贷 款。对小微企业 逾期贷款实行名 单制管理，实行 定责任人、定化 解措施、定化解 期限。针对性 开展业务调研、 贷后抽查，及时 发现工作中存在 的风险点对于内 外部检查中发现 的问题，督促分 支行积极整改落 实。成效性 在常规清收不良 的基础上，积极 与总行资产保全 部沟通协助打包 处置。结合同业 经验会同相关部 门，按照账销案 存的原则，积极 探索小微企业不 良贷款核销工 作。(3) 分行成立小微企业金融服务中心，支行成立小微企业部，实现小微业 务“专人、专业、专注” 做明确业务边界。 即50
12、0万元以下小微业务、小微企业信贷工厂业务以及商铺抵押类业 务。 实施“四个集中”规范业务操作，提高风控水平 即实施授信政策集中管理、出账审查集中处理、贷后监测集中管控、 信贷档案集中保管。对小微企业营销与授信准入标准按照“基本面和 现金流分析为主、财务分析为辅”的原则 融入“三为”、“八性”、“八看”内容全面、真实掌握小微企业经 营情况。在客户情况复杂、客户经理提供决策信息不充分、风险难以 准确把握的前提下，专职审批人位置前移，将风险把控关口前置。 以模拟利润为核心，按照年度创利、业务水平及工作能力对小微企业 客户经理实行动态等级管理，按季兑现客户经理绩效薪酬和营销费用 ，构建与现代商业银行接
13、轨的考核体系、打通客户经理的职业晋升渠 道。III. 国内各银行风控发展Technology and the analysis of the risk control Technology and the analysis of the risk control IV. 以民生银行为例具体阐述我国 风控技术 商贷通模式介绍及特点 “商贷通”风险管理方式 “商贷通”风险管理手段 民生银行发展小微贷款业务 过程中存在旳问题小微企业贷款“商贷通”模式IV. 民生银行为例“商贷通”产品是中 国民生银行面向小微 商户、中小企业主、 个体工商户等经营商 户提供的涵盖快速融 资、资金管理、人民 币授信结算和
14、消费信 贷等全方位的金融服 务产品。实质：企业经营性贷款“商贷通” 与传统大公司授信贷 款不同它将 “ 商贷通” 业务归口 于零售业 务而不是 对公业 务。 银行对商 户授信风 险的审批 重点在于 个人资信 情况，并 创新结合 了联保互 保、应收 账款质 押、信用 担保、不 动产抵押 等 11 种 担保模式 ，丰富了 产品种类 ，并简化 流程，大 大提高了 贷款发放 效率。“商贷通”模式特点IV. 民生银行为例高效率建立了流程化、标 准化的贷款业务流 程,且民生银行转型 较快,小微贷款业务 推动较快。内容丰富授信方式较为丰富, 主要有互保、联 保、信用等11种,还 包括传统抵押方 式。 金融服
15、务内容较丰 富,可以为客户提供 结算、存取款、理 财、咨询等等一系 列金融服务。服务品质高不仅有专业的规 划、销售、审批团 队,而且还有专门的 售后服务团队。単笔开发业务指的是符合贷款标准的企业可 以单独进行放款。 这种模式的贷款因为有抵押,有担保可以有效降低风险。 但是贷款的流程比较多较难满足小微企业贷款“急”、“频 ”的融资需求。同时会增加银行的成本批量开发业务是指单独的小微企业达不到银 行贷款标准,但数量众多的小微企业通过联保、互保等方式 可以取得贷款的业务模式。 这正好符合了基于“大数定律”旳贷款风险定价原理。由 于批量开发模式贷款的小微企业数量众多,小微企业贷款 可以有效地对冲和减小
16、风险。因此,批量开发模式不但可 以降低风险,而且还可以降低成本。“商贷通”业务模式IV. 民生银行为例1、单笔开发2、批量开发“商贷通”风险管理方式IV. 民生银行为例风险管理方式：基于“大数定律”和“收益覆盖风险”原则的风险 定价是民生银行风险管理技术最大的特色之一。 “价格覆盖风险”是指小微金融由于人力成本、交易成本及行政成本较高，单笔贷款风险较大，因此，要在利率及收费上寻求与风险相对称的定价区间，使价格足以覆盖大数定律所揭示的成本及风险，才能实现净收益。要充分利用银行对小微客户谈判和定价的主导权，建立差别化的风险定价体系，以较高的贷款定价和较高的综合收益覆盖小微业务的作业成本和预期风险。“价格覆盖风险”是小微金融商业模式和可持续发展的基本前提。 基于“大数定律”小微贷款的内涵:单个小微企业贷款额度较小但是有“众多”的小微企业贷款的总额度就会很大,这样贷款的风险以概率收敛于贷款的预期风险，单个小微
