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1、全球著名交易系统简述 从前十大业绩一致性最高的交易系统的周 期分布来看，绝大部分都是长线交易系统 ，例如Aberration 的交易频率常常是每年 某品种交易3-4 次，平均每笔交易持仓60 天。R-Breaker 是一个日内交易系统，日 内必须平仓，不持仓过夜。绝大部分交易 系统均可使用在多个市场，除了Dollar Trader 专门被用于外汇市场，R-Breaker 和STC S&P Daytrade 则专门用于股票指 数。全球著名交易系统简述Aberration trading systemAberration 交易系统由Keith Fitschen 于1986 年发明，1993 年Ke
2、ith Fitschen 将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前 茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括 谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration 交 易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有 仓位，平均每笔交易持仓60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额 利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场， 当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一 种或者多种品种能获得巨额利润。这
3、些大的利润弥补了那些没趋势市场 的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受 比较大的资金量。AndromedaAndromeda 交易系统于2001 年由Petros Development Corp 开发，是一个 长线趋势交易系统，依赖简单的数学公式完全客观地进行交易，不带主 观成分，并可以使用在多个市场。该系统于2002 年4 月发布，其核心 优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针 对不同的市场都是用采同一套规则和参数，并没有进行最优化处理，属 于非曲线匹配系统，样本外测试和样本内测试的结果一致，并且在发布 后将近十年的时间
4、里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用，由于 是日线模型，因此不需要天天盯市，所有的进场出场指令均在下一日的 开盘执行，有时候也可能很多天没有交易。 Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天，该系统的一大特色是， 交易终止点不是根据价格，而是根据持仓时间而定。Checkmate trading system Checkmate 交易系统是一个独特的交易系统，该系统最 大的特点是，它的目标不是最大化利润，而是保证收益率 的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用 相同的交易法则和参数，因此避免了过度优化和曲线匹配 的问题。Checkmate 在进场点选择上把关严格，可
5、能在 跟踪时同时监控多个品种，但交易很少，这使Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统 可以让较小的账户里来交易大额的组合。Checkmate 是 中线交易系统，目的是捕捉中线趋势，它采用改进趋势过 滤，这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最 近高点或低点离场，这点和那些有大回撤的趋势系统有所 不同，它能迅速止盈离场，因此Checkmate 让交易者的 心理相对舒适。Golden SX trading system Golden SX 系统发布于1995 年，到目前16 年的时间里， 仅2005 年一年不盈利。它可以同时交易在13 个不同的品 种上
6、，并且采用相同的交易法则。Golden SX 采用一个十 分有效的指标GSX Indicator，在开始交易前会先等市场有 小幅回调再介入，以此来改进交易的成功率。系统有两 种止损方法，一个是资金保护止损点，另一个是持有头寸 后基于盈利的止损，这样可以保护资金的同时保证盈利。 新的改进版本Golden SX Electronic 于2009 年发布。可 以对其中2 个参数做一定优化，也可以不优化。1983 年- 2010 年的测试显示，该系统有60%的时间持有头寸，多 个市场的平均胜率在56%左右。R-breaker trading system R-breaker 是一个专门使用在股票指数上
7、的交易 系统，该系统为日内交易策略，不持仓过夜。出 场指令为止损或是收盘。每天交易不超过2 笔， 很多时候一天内可能没有交易。该系统的特点是 ，结合了趋势和反转两种交易方法，既进行趋势 交易也进行反转交易。自1993 年公开发布以 来，系统的交易法则没有改变过，该系统已经在 市场上存活了14 年之久。尤其是当指数的日内波 动较大时，该系统的收益更好，反之则没有交易 机会。Ready-Set-Go trading system Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统，可以使用 在多个市场，自2000 年公布以来都是使用相同的法则和 参数，参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可
8、 以使用在多个市场，自1970 以来至2011 年中，系统交易 于8 个市场，在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率 43%，平均每年每个市场交易3-4 笔。 Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化 而变化，持仓时间从一两周至半年不等，极少数情况会持 仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的 止损方式是基于波动率过滤的移动止损，可以为百分比止 损，或是资金止损。STC S&P Daytrade trading system该系统每月平均交易10 笔左右，每天交易不超过2 笔。市场总是有起 有伏，该系统首先采用“Price Trend Indicato
9、r“价格趋势指数来判断市场是 超买还是超卖，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸。 第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间，高于开盘价某些点位即 买入，低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向， 或是遇到跳空开盘，这些日子被称为“key reversal days“关键转折日。这 种日子在目前的市场正在不断增多，因此有一套“Superior Clear-Out Reversal Enhancement“系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。 最后，该系统每天都有不同的风险暴露，因此需要设臵止损，系统采用 “Dynamic Risk Exposure Stops“方法止损。
